• Tidak ada hasil yang ditemukan

Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula.

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula."

Copied!
12
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 12 Halaman )

Teks penuh

Loading

Gambar

Gambar 1 Plot Return dan Absolute Return dari Indeks Saham LQ-45 dan JII
Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif Return LQ-45 dan JII
Gambar 3 Plot ACF dan PACF Return Indeks Saham LQ-45 dan JII
Gambar 4. Q-Q Plot Residual Return Aset LQ-45 dan JII
+3

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 12 Halaman - 0.96 MB )

Garis besar

Estimasi Value At Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula.

Dokumen terkait

ESTIMASI NILAI CONDITIONAL VALUE AT RISK (CVAR) MENGGUNAKAN FUNGSI ARCHIMEDIAN COPULA

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka risiko yang diperoleh dari estimasi nilai CVaR menggunakan fungsi archimedian

Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio Saham dengan Copula

Setelah dilakukan pemodelan ARIMA dan pemilihan model terbaik ARIMA dari masing-masing saham, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap residual

View of ESTIMASI NILAI VALUE AT RISK PORTOFILIO MENGGUNAKAN METODE t-COPULA

(Dependence) Misalkan adalah suatu vektor dengan komponen variabel acak yang memiliki distribusi gabungan dan fungsi distribusi marginal maka komponen dari dikatakan

Value at Risk (VaR) pada Portofolio

Hasil penerapan dari tiga saham perbankan, yaitu BBNI, BBRI, dan BMRI periode 26 Agustus 2013 hingga 20 November 2017 diperoleh model D-Vine Copula dengan fungsi copula Frank

Estimasi Value at Risk pada Portofolio Saham LQ45 dengan Metode Copula-GARCH

Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran

PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN COPULA (Studi Kasus : Saham-Saham Perusahaan di Indonesia Periode 13 Oktober 2011 - 12 Oktober 2016)

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode copula-GARCH untuk memodelkan data yang memiliki volatilitas tinggi dan nantinya akan dilanjutkan analisis dengan menggunakan

ESTIMASI VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM LQ45 DENGAN METODE COPULA- GARCH

Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran

Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio Saham dengan Copula

Setelah dilakukan pemodelan ARIMA dan pemilihan model terbaik ARIMA dari masing-masing saham, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap residual