BAB V PENUTUP
B. Saran-Saran
Laporan keuangan bank khususnya profitabilitas bisa disebabkan oleh faktor eksternal diluar kendali bank, sehingga pihak bank perlu lebih meninjau pergeseran variabel makroekonomi meliputi inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga guna mengendalikan tingkat inflasi yang berlangsung. Pemerintah perlu menurunkan harga untuk mendorong daya beli masyarakat. Sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat terhadap sektor perbankan.
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan variabel yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh bank sehingga dapat memberikan pelayanan jasa keuangan untuk masyarakat serta meningkatkan profitabilitas bank.
73
Profitabilitas Return On Asset Bank Umum Syariah (2017-2019)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
Akbar, Taufiq. Kajian Kinerja Profitabilitas Bank Pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU): Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank-Bank di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
Alimusa, La Ode Alimusa. Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoretis. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Anindya, Arzi P., F. Aprilianto, & A. F. Agustin. “Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitablitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021.” Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol 01, No. 03, (Mei 2022): 126-138.
Arifin, Imamul. Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: Setia Purna, 2007.
Caraka, Rezzy E. Spatial Data Panel. Ponorogo: Wade Group, 2017.
Dwijayanthy, F., & P. Naomi. “Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dan Nilai Tukar Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007.” Kharisma:
Jurnal Ilmiah Teologi, Vol. 03, No. 02, (2009): 88-94.
Handayani, M., M. R. Rianto, A. Sulistyowati, & Supriyanto, “Pengaruh NPF, BOPO, Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja (ROA) pada Bank Umum
74
Syariah Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol.
8, No. 2, (2022): 1892.
Haslamiyanto, K. “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitailitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Hasoloan, Jimmi. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
Hidayati, Amalia N. “Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01, (Oktober 2014): 73-90.
Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Pernadamedia Group, 2011.
Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, & Ali Sakti. Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Kurniawan, Agung Widhi, & Zarah Puspitaningtyas. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
Kusuma, Afifah D. Kusuma. “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Mata Uang, CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” Skrispi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, & Taofan Ali Achmadi, Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Leasiwal, Teddy Christianto. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
Mailindra, Wiyan, Samsul Bahry Harahap, & Eko Sujadi, Ekonomi Moneter.
Indramayu: Adanu Abimata (Adab), 2022.
Nurdin, Ismail, & Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
Ompusunggu, Hermaya, & M. Sunarto Wage. Manajemen Keuangan. Batam:
Batam Publisher, 2021.
Pangestuti, Dewi Cahyani. Manajemen Keuangan Internasional. Yogyakarta:
Deepublish, 2020.
Prastowo, Puguh R., R. Malavia, & B. Wahono. “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Perbankan.” Jurnal Ilmiah Riset Manajemen (e-JRM), Vol. 07, No. 16, (Agustus 2018): 27-41.
Qurais, Muh. “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Profitabilitas Di Bank Muamalat Palu.” Skripsi, IAIN Palu, 2021.
Rahmadani, Rizky Amalia. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2019.
Rapii, Muhammad, Huzain Jailani, & Danang Prio Utomo. Perekonomian Indonesia. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
Sasmita, D., S. Andriani, & A. H. Ilman. “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank
76
Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015).” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI), Vol. 03, No. 01, (2019): 1-7.
Setyaningsih, Cornelia A., U. Sriwidodo, & S. S. Utami. “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEKU), Vol. 18, No. 2, (Juni 2018): 323-331.
Sudarno, N. Renaldo, M. Br. Hutauruk, A. T. Junaedi, & Suyono. Teori Penelitian Keuangan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
Swandayani, D. M. & R. Kusumaningtias. “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009.” AKRUAL: Jurnal Akuntasi, Vol. 03, No. 02, (2012): 148-161.
Wahid, Nur. Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif.
Jakarta: Kencana, 2021.
Widjajanta, Bambang, & Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi. Bandung: Citra Praya, 2007.
Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Website:
Rizaty, Monavia A. “Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Naik 12,8% pada Januari 2022”. databoks. Mei 2022. 13:40.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/total-aset-bank- umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah-naik-128-pada-januari-2022
Yogatama, B. Krisna. “Cegah Depresiasi Rupiah Lebih Dalam”, Kompas, diakses 21 Juni 2023, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/24/cegah- potensi-depresiasi-rupiah-lebih-dalam
www.bankbsi.co.id diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 13:10.
www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 15:03.
www.bcasyariah.co.id diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 22:46.
www.bi.go.id diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 19:23.
www.megasyariah.co.id diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 14:41.
www.ojk.go.id diakses pada tanggal 4 Oktober 2022, pukul 14.50.
MATRIK PENELITIAN
Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator Sumber Data Metode
Penelitian
Hipotesis
Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode 2021-2022.
Apakah inflasi
berpengaruh signifikan pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2022?
Apakah suku bunga berpengaruh signifikan pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2022?
Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2022?
Apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah secara bersamaan berpengaruh signifikan pada profitabilitas bank
Variabel Endogen (Y) Profitabilitas Bank Umum Syariah
Variabel Eksogen (X) Inflasi (X1) Suku Bunga (X2)
Nilai Tukar Rupiah (X3)
Profitabilitas bank umum syariah Return on asset (ROA) sebagai mengukur kinerja keuangan perbankan.
Inflasi, perubahan harga barang dan jasa.
Suku Bunga, BI 7- Day Reserve Repo Rate
Nilai Tukar Rupiah, dolar USD
Data sekunder.
Web Scraping atau pengumpulan data menggunakan situs web secara otomatis dan spesifik.
Sumber data penelitian ini:
www.ojk.go.id www.bi.go.id
www.bcasyariah.co.id www.bankbsi.co.id www.megasyariah.co.
id
www.bankmuamalat.c o.id
Kuantitatif Deskriptif, Analisis Regresi Data Panel dengan model Random Effect dan bantuan program E- Views 10.
Uji Chow dan Uji Hausman.
Uji hipotesis meliputi uji t, uji F, dan Uji Koefisien Determinasi.
Inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021- 2022.
Suku bunga
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021- 2022.
Nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021- 2022 .
periode 2021-2022? nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2021- 2022.
HASIL PERHITUNGAN E-Views Penelitian Kuantitatif Data Sekunder
A. Model Analisis Regresi Data Panel 1. Common Effect Model (CEM)
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/20/23 Time: 20:21 Sample: 2021M01 2022M12 Periods included: 24 Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 96
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.544468 3.499716 -1.012787 0.3138 X1 -0.002902 0.065845 -0.044072 0.9649 X2 0.046279 0.207889 0.222611 0.8243 X3 0.000274 0.000277 0.990703 0.3244 R-squared 0.052872 Mean dependent var 0.612083 Adjusted R-squared 0.021987 S.D. dependent var 0.654846 S.E. of regression 0.647607 Akaike info criterion 2.009707 Sum squared resid 38.58427 Schwarz criterion 2.116555 Log likelihood -92.46594 Hannan-Quinn criter. 2.052897 F-statistic 1.711920 Durbin-Watson stat 0.508216 Prob(F-statistic) 0.170016
2. Fixed Effect Model (FEM)
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 06/17/23 Time: 21:26
Sample: 2021M01 2022M12 Periods included: 24 Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 96
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.894702 1.128930 -0.792522 0.4302 X1 0.026969 0.021240 1.269708 0.2075 X2 0.043016 0.067060 0.641448 0.5229 X3 8.70E-05 8.92E-05 0.975240 0.3321
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.668639 Mean dependent var 0.718445 Adjusted R-squared 0.646300 S.D. dependent var 0.591262 S.E. of regression 0.450094 Sum squared resid 18.03004 F-statistic 29.93148 Durbin-Watson stat 0.810739 Prob(F-statistic) 0.000000
3. Random Effect Model (REM)
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/17/23 Time: 21:27
Sample: 2021M01 2022M12 Periods included: 24 Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 96
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.544468 2.555100 -1.387213 0.1687 X1 -0.002902 0.047839 -0.060660 0.9518 X2 0.046279 0.151040 0.306398 0.7600 X3 0.000274 0.000201 1.363586 0.1760
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.503005 0.5333
Idiosyncratic random 0.470514 0.4667
Weighted Statistics
R-squared 0.095639 Mean dependent var 0.114796 Adjusted R-squared 0.066149 S.D. dependent var 0.486893 S.E. of regression 0.470514 Sum squared resid 20.36723 F-statistic 3.243111 Durbin-Watson stat 0.962780 Prob(F-statistic) 0.025579
Unweighted Statistics
R-squared 0.052872 Mean dependent var 0.612083 Sum squared resid 38.58427 Durbin-Watson stat 0.508216
B. Model Estimasi Regresi Data Panel 1. Uji Chow
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 52.318496 (3,89) 0.0000
2. Uji Hausman
Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 0.000000 3 1.0000
3. Uji Lagrange Multiplier
Null (no rand. effect) Cross-section Period Both Alternative One-sided One-sided
Breusch-Pagan 240.9221 0.059351 240.9814 (0.0000) (0.8075) (0.0000) Da
C. Uji Hipotesis 1. Uji t (Parsial)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.544468 2.542692 -1.393983 0.1668
INFLASI -0.002902 0.047839 -0.060660 0.9518
SUKU BUNGA 0.046279 0.151040 0.306398 0.7600
KURS RUPIAH 0.000274 0.000201 1.363586 0.1761
2. Uji F (Simultan)
Cross-section fixed (dummy variables)
Prob(F-statistic) 0.000000 F-statistic 3.243111
3. Uji Koefisien Determinasi (R2)
R-squared 0.095639
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nurlaili Maulida
NIM : E20191052
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022” bukan merupakan hasil plagiat dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (plagiasi).
Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jember, 15 Juni 2023 Saya yang menyatakan
Nurlaili Maulida NIM E20191052