SARAN66 - Implementasi Model Machine Learning Dalam Memprediksi Return Saham (Studi Kasus Pada

BAB V PENUTUP

C. SARAN66

1) Untuk peneliti selanjutnya yang ingin kembali melakukan penelitian dengan variabel return saham, dapat menggunakan variabel independen yang mengarah kepada makroekonomi seperti Harga emas, harga minyak dunia, Indeks bursa negara lain, harga batu bara, Produk domestik bruto, Pertumbuhan ekonomi nasional, dan Investasi asing. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan

variabel keuangan yang belum digunakan pada penelitian ini seperti Arus kas operasi, Rasio piutang, Struktur modal, pertumbuhan aset.

2) Untuk peneliti selanjutnya yang ingin kembali melakukan penelitian dengan prediksi variabel return saham menggunakan model machine learning, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah data perusahaan untuk dijadikan penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan laporan keuangan kuartalan, dan data makroekonomi bulanan.

3) Untuk peneliti selanjutnya yang ingin kembali melakukan penelitian dengan prediksi variabel return saham menggunakan model machine learning, dapat menggunakan algoritma algoritma lain yang belum teraplikasikan pada penelitian ini, seperti KNN, Neural Network, Lasso.

68 Daftar Pustaka

Adi, S. (2016). Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Logika Fuzzy Dengan Natural Partition Untuk Preprocessing Data Perbankan. Semnasteknomedia Online, 4(1), 4-4.

Adrian, M. R., Putra, M. P., Rafialdy, M. H., & Rakhmawati, N. A. (2021).

Perbandingan Metode Klasifikasi Random Forest dan SVM Pada Analisis Sentimen PSBB. Jurnal Informatika Upgris, 7(1).

Adyatama, A. (2019, Oktober 2). Linear Regression on Car Price Prediction.

Retrieved from rpubs.com: https://rpubs.com/Argaadya/531140

Ahmad, A. (2017). Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning. Yayasan Cahaya Islam, Jurnal Teknologi Indonesia, 1-5.

Akbar, I. A., & Kurniawan, R. (2020). Pemodelan Nowcasting Tingkat Pengangguran Terbuka Menggunakan Data Google Trends Dengan Metode Antlion Optimization-Support Vector Regression. In Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2020, No. 1, pp. 760-770).

Andriyani, I., & Armereo, C. (2016). PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, NILAI BUKU TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – Volume 15, 44-64.

Ardiansyah, I. H., & Lubis, D. (2017). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Sukuk Korporasi di Indonesia. Al Muzara'ah Vol. 5 No. 1, 2337- 6333.

Arifulsyah, H. (2016). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Dengan CSR Disclosure Sebagai Variabel Moderating.

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 9, 58-67.

Ayuni, G. N., & Fitrianah, D. (2019). Penerapan Metode Regresi Linear Untuk Prediksi Penjualan Properti pada PT XYZ. Jurnal telematika, 14(2), 79-86.

Baihaqi, W. M., Dianingrum, M., & Ramadhan, K. A. N. (2019). Regresi Linier Sederhana Untuk Memprediksi Kunjungan Pasien di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Layanan dan Umur Pasien. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 10(2), 671-680.

Batubara, H. C., & Putri, A. A. (2021). Pengaruh Ratio Profitabilitas dan Ratio Aktivitas Terhadap Current Ratio pada Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Kertas

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 4(1), 51-61.

Berstein, L., Wild, J. J., & Subramanyam, K. R. (2001). Financial statement analysis. Theory, Application, and Interpretation, Irwin, 5

Budiharto, W., & Rachmawati, R. N. (2013). Pengantar Praktis Pemrograman R untuk Ilmu Komputer. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.

Budi Utama, I. A., & Artini, L. S. (2015). PENGARUH INDEKS BURSA DUNIA PADA INDEKS HARGA SAHAM. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 9, No. 1, 65-73.

Bulkowski, T. N. (2005). Encyclopedia of Chart Patterns. Hoboken, New Jersey:

Wiley.

Button, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning, second edition: An Introduction. Cambridge: MIT Press.

Cahyaningrum, F., Suhendro, S., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh faktor keuangan dan nonkeuangan terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel mediasi. INOVASI, 18(2), 319-325.

Chan, Samuel (2020); Regression Machine Learning. Jakarta : Algoritma Data Science School.

Chinnamgari, S. K. (2019). R Machine Learning Projects: Implement supervised, unsupervised, and reinforcement learning techniques using R 3.5. Packt Publishing Ltd.

Christiana, I., & Putri, L. P. (2021, November). Pengaruh Return On Equity Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Melalui Price To Book Value Sebagai Variabel Intervening. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, pp. 879-891).

Digdowiseiso, K., & Putri, F. A. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Price To Earning Ratio, dan Dividend Payout Ratio terhadap Price Book Value Perusahaan Subsektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2020. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(3), 2916-2931.

Edison, A., Winarso, E., Edisan, T. A., & Nuryani, N. (2019). Pengaruh Return On Assets, Net Profit Margin, Dan Earnings Per Share Terhadap Harga Saham Pada Bank Di Indonesia (Survei pada Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) . Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No.1, 150-163.

Eliyawati, W. Y. (2014). Penerapan Model Garch (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Untuk Menguji Pasar Modal Efisien Di Indonesia (Studi Pada Harga Penutupan (Closing Price) Indeks Saham Lq 45 Periode 2009-2011). Jurnal Administrasi Bisnis, 3.

Fajriyah, N., & Rahayu, S. P. (2016). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel.

Jurnal Sains dan Seni ITS, 5(1), D45-D50.

Farah, I., & Amin, C. (2021). The Effect of Debt To Asset Ratio, Long Term Debt To Equity Ratio and Time Interest Earned Ratio on Profitability. Bina Bangsa International Journal Of Business And Management, 1(1), 68-78.

Fauzi, A. (2019). Forecasting saham syariah dengan menggunakan LSTM. Al-Masraf:

Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1), 65-69.

Fernando et al. “Investopedia: Sharper Insight, Better Investing.” Investopedia, Investopedia, 22 Mar. 2022, http://investopedia.com.

Ginting, S. (2018). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas. Dan Leverage Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 8(2), 195-204.

Gotama Putra, J. W. (2020, Agustus 17). Pengenalan Pembelajaran Mesin dan Deep

Learning. Retrieved from Github:

https://wiragotama.github.io/resources/ebook/intro-to-ml-secured.pdf

Graham, B., Dodd, D. L., & Cottle, S. (1934). Security analysis. New York: McGraw- Hill.

Handayani, R., & Zulyanti, N. R. (2018). Pengaruh Earning Per Share (Eps), Debt To Equity Ratio,(Der), Dan Return on Assets (Roa) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen), 3(1), 615-620.

Harsono, A. R., & Worokinasih, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 60 No. 2, 102-110.

Hayati, N. (2016). Pengaruh Return on Assets, Return on Equity, Earning Per Share, Price Earning Ratio, dan Price to Book Value terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan, 3(1).

Hayes, A. (2021, April 12). Price-to-Cash Flow (P/CF) Ratio. Retrieved from investopedia: https://www.investopedia.com/terms/p/price-to-cash- flowratio.asp

Hendarsih, I. (2016). Analisis Perubahan Harga Saham Dengan Menggunakan Grafik Candlestick. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 3, No 2, 186-197.

Inayah, F., & Munandar, A. (2021). Analisis Perbandingan Net Profit Margin dan Gross Profit Margin Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia. JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika), 18(1), 57-69.

Indarti, I., & Purba, D. M., (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Vol. 13 No. 1

Indayani, T., & Darsyah, M. Y. (2018, November). Pemilihan Model Peramalan Terbaik Menggunakan Model Arima dan Winters Untuk Meramalkan Indeks LQ45. In Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus (Vol. 1).

Jaiswal, S. (2018). Regression Analysis in Machine learning. Retrieved from Javatpoint: https://www.javatpoint.com/regression-analysis-in-machine- learning

Jayanti, Y., Darminto, & Sudjana, N. (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sbi, Nilai Tukar Rupiah, Indeks Dow Jones, Dan Indeks Klse Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Studi Pada Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2010 – Desember 2013. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol.

11 No. 1, 1-10.

Juaeni, I. (2012). Analisis Outlier Data Curah Hujan Trmm Untuk Wilayah Jawa-Bali (Outlier Analysis Trmm Rainfall Data For Java-Bali Regions). Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara Vol. 7 No. 1, 19-27.

Jufrizen, J., Putri, A. M., Sari, M., Radiman, R., & Muslih, M. (2019). Pengaruh Debt Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Motivasi, 15(1), 7-18.

Juliardi, M. S. (2017). Universitas Sebelas Maret Bidikmisi Applicant's Classification using C4. 5 Algorithm. ITSMART: Jurnal Teknologi dan Informasi 6.1, 16-23.

Kalbuana, N., Utami, S., & Pratama, A. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Persistensi Laba dan Pertumbuhan Laba Terhadap Manajemen Laba Pada Perusaaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 350-358.

Karjono, A. (2020). Pengaruh Cash Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio, Dan Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 22(3), 270-288.

Khaira, K. (2016). Analisis kadar Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dalam air minum isi ulang kemasan galon di kecamatan Lima Kaum kabupaten Tanah Datar.

Sainstek: Jurnal Sains dan Teknologi, 6(2), 116-123.

Kurniawan, A., & Ariawan, J. (2022). Pengaruh Net Profit Margin Dan Gross Profit Margin Terhadap Kebijakan Dividen. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1419-1429.

Kurniawati, G. N. (2021, Januari 6). Jenis-Jenis Metode Regresi dalam Algoritma Supervised Learning. Retrieved from dqlab.id: https://www.dqlab.id/jenis- metode-regresi-algoritma-supervised-learning

Kusuma, P. D. (2020). Machine Learning Teori, Program, dan Studi Kasus.

Deepublish.

Laminullah, R. S., Annur, H., & Kumala, I. S. (2020). Prediksi Penjualan Pertalite Menggunakan Metode Support Vector Regression. Jurnal Cosphi, 4(1).

Liang, S. (2021). Comparative Analysis of SVM, XGBoost and Neural Network on Hate Speech Classification. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 5(5), 896-903.

Lestarik, N., & Sapitri, R. C. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 29.

Mangantar, A. A., Mangantar, M., & Baramuli, D. N. (2020). Pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham pada Subsektor Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA:

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(1).

Masteika, S. (2010). Short Term Trading Strategy Based on Chart Pattern Recognition and Trend Trading in Nasdaq Biotechnology Stock Market. Abramowicz W., Tolksdorf R., Węcel K. (eds) Business Information Systems Workshops. BIS 2010. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 57, 51-56.

Monahan, S. J. (2018). Financial Statement Analysis and Earnings Forecasting.

Foundations and Trends® in Accounting: Vol. 12: No. 2, 105-215.

Neethidevan, V. (2019). “Implementation of Data Mining Algorithms Using R.”

Global Research and Development Journals, 4(7), 4-10

Oktaviani, R. F., & Mulya, A. A. (2018). Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 139-150.

Ong, E. (2016). Technical Analysis for Mega Profit. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ou, J. A., & Penmann, S. H. (1989). Financial statement analysis and the prediction of stock returns. Jurnal of Accounting & Economics, 259-329.

Pradistya, Revan Maulid. “Machine Learning With Python for Beginner.”

Medium.Com, Medium, 25 Dec. 2021,

https://reyvanmaulid.medium.com/machine-learning-with-python-for- beginner.

Pramadani, A. D. (2019). Pengaruh Current Ratio, Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover dan Price to Earning Ratio terhadap Return Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017 dengan Nilai Tukar sebagai Variabel Pemoderasi (Doctoral dissertation, STIE YKPN).

Pramudita, A., & Subekti, I. (2014). Pengaruh Ukuran Bank, Manajemen Aset Perusahaan, Kapitalisasi Pasar dan Profitabilitas terhadap kredit bermasalah pada bank yang terdaftar di BEI. Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2(1).

Pratama, M. I., Adikara, P. P., & Adinugroho, S. (2018). Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (ELM) Studi Kasus Saham Bank Mandiri. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN 2548, 5009-5014.

Priharsari, D. (2020). Pengolahan SEM Covariance-Based dengan Modul Lavaan pada Penelitian Sistem Informasi. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi, 1(1).

Priliyastuti, N., & Stella, S. (2017). Pengaruh current ratio, debt to asset, debt to equity, return on assets dan price earnings ratio terhadap harga saham. Jurnal bisnis dan akuntansi, 19(1a-5), 320-324.

Puspitasari, A., Siregar, H., & Andati, T. (2015). Analisis Integrasi Bursa Saham ASEAN 5. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 4(2), 187-206.

Putra, G. M., & Budiharto, S. M. (2012). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka. Diponegoro Law Journal, 1(4).

Raharjo, S. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan. Elex Media Komputindo.

Rahmatika, N. (2017). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Kurs Us Dollar Dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Perdagangan Di Bursa Efek Indonesia. Media Ekonomi Vol. 25 No. 2, 93-106.

Rahmawati, D., Kristanto, T., Pratama, B. F. S., & Abiansa, D. B. (2022). Prediksi Pelaku Perjalanan Luar Negeri Di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan

Metode Regresi Linier Sederhana. Journal of Information System Research (JOSH), 3(3), 338-343.

Rianto, M., & Yunis, R. (2021). Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Random Forest. Paradigma, 23(1).

Rindawati, M. W., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(6).

Robbani, M., Agustiani, F., & Herrhyanto, N. (2018). Regresi Least Absolute Shrinkage And Selection Operator (Lasso) Pada Kasus Inflasi Di Indonesia Tahun 2014-2017. Jurnal EurekaMatika, 7(2), 1-16.

Rohmah, K. L., & Arisudhana, A. (2020). Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Masuk Desa. In Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (Vol. 2, No. 1, pp.

391-397).

Rokhlinasari, S. (2015). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. Al Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 7, No 1, 8-9.

Roni, S., Adnyano, A. I. A., & Isjudarto, A. (2020). Penaksiran Kadar Al2O3 Pada Endapan Bauksit Laterit Dengan Metode Ordinary Kriging (OK) Dan Inverse Distance Weighting (IDW) Untuk Estimasi Jumlah Sumberdaya Bauksit (Al2O3) Di PT Sandai Kemakmuran Utama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Jurnal Geomine, 8(1), 59-73.

Sage, A. J., Genschel, U., & Nettleton, D. (2020). Tree aggregation for random forest class probability estimation. Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal, 13(2), 134-150.

Sanjaya, S., & Sipahutar, R. P. (2019). Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 19(2), 136-150.

Setiawan, E. (2015). pengaruh Current ratio, inventory turnover, debt to Equity ratio, total asset turnover, sales, Dan Firm size Terhadap Roa pada perusahaan Food and beverage Yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) Periode 2010- 2013. Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi.

Setyaningsih, H. (2008). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 9 No. 1, halaman: 91-107, 94.

Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. KOMUNIKA:

Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 10(2), 342-362.

Sihotang, E. M., & Mekel, P. A. (2015). Reaksi Pasar Modal Terhadap Pemilihan Umum Presiden Tanggal 9 Juli 2014 Di Indonesia. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 951-960.

Silfi, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan laba, struktur modal, likuiditas dan komite audit terhadap kualitas laba. VALUTA, 2(1), 17-26.

Siringoringo, R., Perangin-angin, R., & Purba, M. J. (2021). Segmentasi Dan Peramalan Pasar Retail Menggunakan Xgboost Dan Principal Component Analysis. METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi, 5(1), 42-47.

Sriwedari, T. (2012). Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Mediasi, 04 (01), 78-88.

Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2009). Financial Statement Analysis. New York:

McGraw Hill.

Suganda, T. R. (2018). Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Malang:

Seribu Bintang.

Tanto, V. M., & Kurniawan, T. A. Pengembangan Sistem Rekomendasi Investasi Saham berbasis Web (Studi Kasus: Reliance Sekuritas Malang). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN, 2548, 964X.

Taufiq, M., & Kefi, B. S. (2015). Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi 22.38, 1-14.

Theresia, P., & Arilyn, E. J. (2018). Pengaruh dividen, ukuran perusahaan, hutang jangka panjang, earning volatility, pertumbuhan aset, trading volume, dan kepemilikan manajerial terhadap volatilitas harga saham. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 17 No. 2, 197-204.

Thomsett, M. C. (1998). Mastering Fundamental Analysis. Chicago: Dearborn Financial Publishing.

Tjhoa, E. (2020). PENGARUH Free Cash Flow, Pertumbuhan Perusahaan, Return On Assets, Cash Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Firm Size Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia periode 2015. Ultima Accounting:

Jurnal Ilmu Akuntansi, 12(1), 44-67.

Tompodung, O. (2014). Analisis Net Profit Margin Pada Usaha Laundry Di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(2).

Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.03, 1-10.

Triyuwono, E., Ng, S., & Daromes, F. E. (2020). Tata Kelola Perusahaan Sebagai Mekanisme Pengelolaan Risiko Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 205-220.

Utami, P., & Welas, W. (2019). Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, total Asset Turnover dan Debt To Equity Ratio terhadap nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2015-2017). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 57-76.

V. Y. Kulkarni, P. K. Sinha. “Effective Learning and Classification Using Random Forest Algorithm”. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). 2014; 3(11): 267-273.

Wardani, I. K., Susanti, Y., & Subanti, S. (2021). Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Robust. PROSIDING SNAST, 15-23.

Warizal, W., Nirwanti, N., & Setiawan, A. B. (2019). Return On Invesment (Roi), Economic Value Added (Eva), Dan Return Saham: Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45. Jurnal Akunida, 5(2), 47-58.

Wasilaine, T. L., Talakua, M. W., & Lesnussa, Y. A. (2014). Model Regresi Ridge Untuk Mengatasi Model Regresi Linier Berganda Yang Mengandung Multikolinieritas Studi Kasus: Data Pertumbuhan Bayi di Kelurahan Namaelo RT 001, Kota Masohi. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2014, 8.1, 31-37.

Widodo, S. (2007). Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Pasar, Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2003 – 2005. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 15.

Wira, D. (2019). Mengenal Investasi Saham. Jakarta: JurusCuan. com.

Yunanda, Rezki. “Model Evaluation — Part 1.” Medium.Com, Medium, 22 Feb. 2021, https://rzyunanda.medium.com/model-evaluation-part-1.

Yustisia, N. (2016). Terakhir, Menurut hasil penelitian Yustisia, N (2016) dan hasil penelitian Taufiq, M & Sufa Kefi, B (2015), dinyatakan bahwa BI Rate berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Kabisocio, Vol 3 No 2, 38-43.

Zach. “How to Convert Multiple Columns to Numeric Using Dplyr - Statology.”

Statology, 8 Mar. 2022, https://www.statology.org/convert-multiple-columns- to-numeric-dplyr/.

Zach. “How to Predict Values in R Using Multiple Regression Model - Statology.”

Statology, 18 Mar. 2022, https://www.statology.org/predict-in-r-multiple- regression/.

Zailani, A. U., Perdananto, A., Nurjaya, & Sholihin. (2020). Pengenalan Sejak Dini Siswa Smp Tentang Machine Learning Untuk Klasifikasi Gambar Dalam Menghadapi Revolusi 4.0. KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang Volume: 1 Nomor:1, 7-15.

Zulfa, A., & Tan, J. (2009). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Bunga Sbi. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 6 No. 2, 159-170.

78 LAMPIRAN

79 Lampiran 1

Daftar emiten yang dihapus dari data

Emiten Tahun Alasan dihapus

Energi Mega Persada Tbk 2012 Outlier

Borneo Lumbung Energy 2012 Kekurangan Informasi Trada Maritim Tbk 2012 Kekurangan Informasi Garuda indonesia tbk 2013 Kekurangan Informasi Express Transindo Utama

Tbk 2014 Kekurangan Informasi

Adaro Energy Tbk 2016 Outlier

XL Axiata Tbk 2017 Outlier

PP Properti Tbk 2017 Outlier Bumi Resources Tbk 2017 Outlier Bumi Resources Tbk 2018 Outlier

Hanson International Tbk. 2018 Kekurangan Informasi Trada Maritim Tbk 2018 Kekurangan Informasi Astra International Tbk 2020 Outlier

Telkom Indonesia Tbk 2020 Outlier

Aneka Tambang Tbk 2020 Kekurangan Informasi Medco Energi Internasional

Tbk. 2021 Kekurangan Informasi

Telkom Indonesia Tbk 2021 Outlier

80 Astra International Tbk 2021 Outlier Chandra Asri Petrochemical 2021 Outlier

Lampiran 2 Data Penelitian

Emiten Nama Emiten Sektor Periode

Return Tahunan

AALI Astra Agro Lestari Tbk

Non

Cyclical 2012 -4.4%

ADRO Adaro Energy Tbk Energy 2012 -13.1%

AKRA AKR Corporindo Tbk Energy 2012 13.7%

ANTM Aneka Tambang Tbk Basic 2012 -31.9%

ASII Astra International Tbk Industrial 2012 -3.7%

ASRI Alam Sutra Tbk Properties 2012 23.7%

BBCA Bank Central Asia Tbk Finance 2012 13.8%

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk Finance 2012 2.1%

BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk Finance 2012 1.5%

BBTN Bank Tabungan Negara Tbk Finance 2012 20.8%

Emiten Nama Emiten Sektor Periode

Return Tahunan

BDMN Bank Danamon Tbk Finance 2012 24.9%

BJBR

Bank Pembangunan Jawa Barat

Tbk Finance 2012 2.9%

BMRI Bank Mandiri Tbk Finance 2012 20.9%

BUMI Bumi Resources Tbk Energy 2012 -76.9%

CPIN Charoen Pokphand Tbk

Non

Cyclical 2012 46.0%

DOID Delta Dunia Makmur Tbk Energy 2012 -76.8%

ELTY Bakrieland Tbk Properties 2012 -60.6%

EXCL XL Axiata Tbk Infrastruktur 2012 27.4%

GGRM Gudang Garam Tbk

Non

Cyclical 2012 -1.2%

GJTL Gajah Tunggal Tbk Cyclical 2012 -23.3%

HRUM Harum Energy Tbk Energy 2012 -21.1%

ICBP Indofood CBP

Non

Cyclical 2012 52.9%

INCO Vale Indonesia Tbk Basic 2012 -41.3%

INDF Indofood Sukses Makmur Tbk

Non

Cyclical 2012 21.9%

INDY Indika Energy Tbk Energy 2012 -42.0%

INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk Basic 2012 32.4%

ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Energy 2012 13.2%

JSMR Jasamarga Tbk Infrastruktur 2012 24.6%

KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk Properties 2012 8.6%

KLBF Kalbe Farma Tbk Health 2012 50.4%

KRAS Krakatau Steel Tbk Basic 2012 -25.6%

Emiten Nama Emiten Sektor Periode

Return Tahunan

LPKR Lippo Karawaci Tbk Properties 2012 49.3%

LSIP PP London Sumatra Tbk

Non

Cyclical 2012 -5.2%

PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk Energy 2012 36.3%

PTBA Bukit Asam Tbk Energy 2012 -25.1%

SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk

Non

Cyclical 2012 3.6%

SMGR Semen Indonesia Tbk Basic 2012 40.3%

TINS Timah Tbk Basic 2012 -13.2%

TLKM Telkom Indonesia Tbk Infrastruktur 2012 32.1%

UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Non

Cyclical 2012 -67.9%

UNTR United Tractors Tbk Industrial 2012 -30.5%

UNVR Unilever Indonesia Tbk

Non

Cyclical 2012 6.4%

AALI Astra Agro Lestari Tbk

Non

Cyclical 2013 33.2%

ADRO Adaro Energy Tbk Energy 2013 -33.9%

AKRA AKR Corporindo Tbk Energy 2013 12.9%

ANTM Aneka Tambang Tbk Basic 2013 -19.9%

ASII Astra International Tbk Industrial 2013 -7.5%

ASRI Alam Sutra Tbk Properties 2013 -44.2%

BBCA Bank Central Asia Tbk Finance 2013 -0.5%

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk Finance 2013 0.6%

BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk Finance 2013 -8.8%

BBTN Bank Tabungan Negara Tbk Finance 2013 -46.3%

Emiten Nama Emiten Sektor Periode

Return Tahunan

BDMN Bank Danamon Tbk Finance 2013 -38.1%

BHIT MNC Investama Tbk Industrial 2013 -31.3%

BKSL Sentul City Tbk Properties 2013 -38.4%

BMRI Bank Mandiri Tbk Finance 2013 -13.3%

BMTR Global Mediacom Tbk Industrial 2013 -12.6%

BSDE Bumi Serpong Damai Tbk Properties 2013 -7.9%

BUMI Bumi Resources Tbk Energy 2013 -49.2%

BWPT BW Plantation Tbk

Non

Cyclical 2013 7.0%

CPIN Charoen Pokphand Tbk

Non

Cyclical 2013 -12.9%

EXCL XL Axiata Tbk Infrastruktur 2013 4.0%

GGRM Gudang Garam Tbk

Non

Cyclical 2013 -19.0%

HRUM Harum Energy Tbk Energy 2013 -54.2%

ICBP Indofood CBP

Non

Cyclical 2013 27.5%

IMAS

Indomobil Sukses International

Tbk Cyclical 2013 -4.9%

INCO Vale Indonesia Tbk Basic 2013 -1.9%

INDF Indofood Sukses Makmur Tbk

Non

Cyclical 2013 9.1%

INDY Indika Energy Tbk Energy 2013 -59.9%

INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk Basic 2013 -8.0%

ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Energy 2013 -31.2%

JSMR Jasamarga Tbk Infrastruktur 2013 -14.1%

Dalam dokumen Implementasi Model Machine Learning Dalam Memprediksi Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2012-2021) (Halaman 79-113)