1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : September 2020
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi September 2020 berada di angka 112,78% atau berada di atas batasan yang ditetapkan regulator. Angka NSFR di bulan September 2020 naik sebesar 5,55% dibandingkan posisi bulan Juni 2020 yang sebesar 107,23%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
ASF : Total Pendanaan naik sebesar eq. Rp 6,2 Triliun atau setelah bobot naik sebesar eq. Rp 2,0 Triliun. Pendanaan dari nasabah Korporasi naik sebesar eq. Rp 2,8 Triliun setelah bobot sedangkan Simpanan dari nasabah Retail dan SME turun sebesar eq. Rp 808 Milyar setelah bobot. Komponen Modal sedikit naik eq. Rp 168 Milyar dan Liabilitas Pajak Tangguhan naik sebesar eq. Rp 203 Milyar. Selain itu, terdapat penambahan outstanding Repo sebesar Rp 3,5 Triliun dan Rp 1 Triliun Surat Berharga yang Diterbitkan yang jatuh tempo namun kedua komponen tersebut tidak memiliki bobot pada perhitungan NSFR. Sebagian dari kenaikan pendanaan tersebut di atas dialokasikan untuk peningkatan HQLA terutama HQLA Level 1. Setelah bobot, nilai ASF naik sebesar eq. Rp 2,8 Triliun dari bulan Juni 2020 ke September 2020.
RSF : Seperti halnya pada posisi Juni 2020, masih terdapat perpindahan sebagian besar komponen Aset yang memiliki
bobot RSF besar ke komponen aset yang memiliki bobot RSF rendah. Total Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian
Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default), turun sebesar eq. Rp 6,69 Triliun (eq. Rp. 8,08
Trilyun setelah bobot) yang mayoritas terjadi pada Pinjaman pada Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan
nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik dan pinjaman
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
lain yang turun sebesar eq. Rp. 9,9 Trilliun (eq. Rp. 7,9 Trilliun setelah bobot). Penurunan disisi pinjaman ini selanjutnya dialokasikan ke Surat Berharga Pemerintah yang naik sebesar eq. Rp 7,06 Triliun, Penempatan pada Bank Indonesia sebesar eq. Rp 5,9 Triliun dan Sertifikat Bank Indonesia sebesar eq. Rp 967 Milyar. Setelah bobot, total RSF turun sebesar eq. IDR 5,94 Triliun.
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan naik:
Kenaikan NSFR di bulan September 2020 dibandingkan posisi Juni 2020 dikarenakan komponen RSF mengalami penurunan sebesar 3,47% atau eq. Rp 5,9 Triliun setelah bobot sedangkan ASF mengalami kenaikan sebesar 1,52% atau eq. Rp 2,8 Triliun setelah bobot.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh:
Kenaikan Simpanan Korporasi Non-Operasional terutama pada bucket < 6 bulan sebesar eq. Rp 3,9 Triliun dan bucket ≥ 6 bulan - < 1 tahun sebesar eq. Rp 2,1 Triliun dengan bobot masing-masing 50%. Sehingga setelah bobot, Simpanan Non-Operasional naik sebesar eq. Rp 2,76 Triliun.
Kenaikan komponen Ekuitas dan Liabilitas lainnya pada bucket > 1 tahun yang naik sebesar eq. Rp 465 Milyar dengan bobot 100% sedangkan pada bucket ≥ 6 bulan sampai dengan < 1 tahun turun sebesar eq. Rp 139 Milyar dengan bobot 50% dan bucket < 6 bulan sebesar eq. Rp 3,1 Triliun dengan bobot 0%. Sehingga nilai setelah bobot naik sebesar eq. Rp 396 Milyar.
Liabilitas Pajak Tangguhan naik sebesar eq. Rp 203 Milyar dengan bobot 100%.
Kenaikan komponen Modal sebesar eq. Rp 168 Milyar dengan bobot 100%.
Simpanan dari nasabah Perorangan turun sebesar eq. Rp 977 Milyar setelah bobot yang disebabkan penurunan Simpanan Kurang Stabil sebesar eq. Rp 1,41 Triliun setelah bobot sedangkan Simpanan Stabil naik sebesar eq. Rp 434 Milyar setelah bobot.
Penurunan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
Pinjaman pada Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil,
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik dan pinjaman lain yang turun sebesar eq. Rp 9,9 Triliun atau eq. Rp 7,9 Triliun setelah bobot.
Total Pinjaman kepada Lembaga Keuangan tanpa agunan dan Lembaga Keuangan lain turun sebesar eq. Rp 367 Milyar dimana pada bucket > 1 tahun turun sebesar eq. Rp 1,2 Triliun dengan bobot 100%. Sehingga setelah bobot turun sebesar eq. Rp 975 Milyar.
Kredit beragun rumah tinggal naik sebesar eq. Rp 915 Milyar atau eq. Rp 500 Milyar setelah bobot.
Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
Analisa secara Konsolidasi
NSFR Konsolidasi pada bulan September 2020 adalah 113,22% atau masih diatas batasan Regulator. Angka Konsolidasi
NSFR mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni 2020 yang berada diangka 107,83%. Kenaikan angka NSFR tersebut
disebabkan oleh nilai tertimbang komponen ASF naik sebesar eq. Rp 3,1 Triliun sedangkan nilai tertimbang RSF turun
sebesar eq. Rp 5,4 Triliun. Dalam perhitungan NSFR Konsolidasi ini, pergerakan posisi Anak Perusahaan memberikan
dampak positif yaitu sebesar 0,44%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pendanaan dari lembaga keuangan pada
tenor > 1 tahun sebesar eq. Rp 1 Triliun dengan bobot 100% sedangkan komponen Modal bertambah sebesar eq. Rp 637
Milyar yang berasal dari perhitungan Modal secara konsolidasi.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : September 2020
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 39,162,193 - - 2,361,220 41,523,413 39,382,351 - - 2,309,407 41,691,758
2 Modal sesuai POJK KPMM 39,162,193 - - 2,361,220 41,523,413 39,382,351 - - 2,309,407 41,691,758
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,808,918 42,861,914 6,894,266 9,307,514 111,406,860 59,400,295 43,648,632 5,090,515 9,765,482 110,598,696 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,501,344 22,672,690.37 1,641,128.71 1,079,139.01 67,403,543.72 44,136,026 24,192,444.99 1,825,851.34 1,303,637.66 67,950,244.30
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 14,307,575 20,189,223.49 5,253,137.22 8,228,375.02 44,003,317 15,264,269 19,456,186.62 3,264,663.96 8,461,844.19 42,648,452
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 53,677,992 33,287,032 1,368,572 553,775 25,443,637 54,873,716 37,221,738 3,423,133 513,971 28,281,093 4
8 Simpanan operasional 21,159,561.68 - - - 10,579,780.84 21,310,066.40 - - - 10,655,033.20 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 32,518,430.02 33,287,031.98 1,368,572.31 553,774.75 14,863,856.11 33,563,649.10 37,221,738.11 3,423,133.45 513,970.89 17,626,060.10 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 994,454.00 - - - - 4,458,520.16 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 418,617 17,844,074 598,000 4,512,917 5,230,534 621,318 13,694,530 459,000 4,978,214 5,829,032 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 418,617 17,844,073.69 598,000.00 4,512,916.72 5,230,534 621,318 13,694,530.46 459,000.00 4,978,214.02 5,829,032 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 183,604,444.09 186,400,579.52 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,253,750.38 3,288,224.95 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,100,283 - - - 1,550,141 3,136,740 - - - 1,568,370 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 23,144,501 11,543,101 147,564,415 136,477,049 - 23,751,364 10,551,188 139,404,636 128,391,948 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 3,023,973 601,092 - 602,943 - 4,890,899 92,944 - 535,562 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 1,121,648 983,584 4,892,924 5,552,963 - 1,688,626 1,234,814 3,707,459 4,578,160 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 15,576,006 7,006,959 111,147,120 105,334,339 - 13,760,057 6,457,559 102,724,671 97,424,778 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,904 13,314 192,297 138,102 - 12,100 14,633 187,886 135,493 3.1.4.1 22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 361,730 362,587 4,643,593 4,309,213 - 314,746 344,562 4,193,468 3,894,101 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,588,799 1,575,310 24,788,114 17,694,329 - 1,552,322 1,708,349 26,122,160 18,609,740 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,459,441 1,000,255 1,900,366 2,845,159 - 1,532,613 698,327 2,468,993 3,214,114 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,886,161 35,574 27,935,961 29,087,750 - 2,487,910 151,185 30,024,772 31,229,404 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 809,352 370,929 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 2,076,809 35,574 27,935,961 28,278,398 - 2,116,981 151,185 30,024,772 30,858,475 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 855,580.05 800,643.40 12
33 Total RSF - - - - 171,224,271 165,278,590 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 107.23% 112.78% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
370,929 - 77,002,244
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Juni 2020) Posisi September 2020
809,352 - 81,591,806
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Juni 2020) Posisi September 2020
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : September 2020
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 39,722,618 - - 2,401,062 42,123,679 39,984,774 - - 2,343,948 42,328,722
2 Modal sesuai POJK KPMM 39,722,618 - - 2,401,062 42,123,679 39,984,774 - - 2,343,948 42,328,722
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,808,918 42,861,914 6,894,266 9,307,514 111,406,860 59,400,295 43,648,632 5,090,515 9,765,482 110,598,696 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,501,344 22,672,690 1,641,129 1,079,139 67,403,544 44,136,026 24,192,445 1,825,851 1,303,638 67,950,244 2.1
3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 14,307,575 20,189,223 5,253,137 8,228,375 44,003,317 15,264,269 19,456,187 3,264,664 8,461,844 42,648,452
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 53,677,992 33,528,991 1,368,572 1,566,761 26,456,623 54,518,255 37,435,396 3,423,133 1,514,683 29,104,076 4
8 Simpanan operasional 21,159,561.68 - - - 10,579,781 20,954,606 - - - 10,477,303 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 32,518,430.02 33,528,991 1,368,572 1,566,761 15,876,843 33,563,649 37,435,396 3,423,133 1,514,683 18,626,773 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 994,454 - - - - 4,458,520 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 418,617 17,844,074 598,000 4,782,067 5,499,685 621,318 13,073,212 459,000 5,703,235 6,554,054 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 418,617 17,844,074 598,000 4,782,067 5,499,685 621,318 13,073,212 459,000 5,703,235 6,554,054 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 185,486,848 188,585,547 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,253,750 3,288,225 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,060,393 - - - 1,530,196 3,151,379 - - - 1,575,689 2 17Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 23,784,821 12,131,303 149,285,809 138,551,453 - 24,264,668 11,147,121 141,198,300 130,508,202 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 3,023,973 601,092 - 602,943 - 4,890,899 92,944 - 535,562 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 1,021,648 951,640 4,639,313 5,268,380 - 1,488,626 1,204,203 3,487,598 4,312,993 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 16,316,327 7,627,104 113,122,124 107,693,326 - 14,468,345 7,084,103 104,738,196 99,803,691 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,904 13,314 192,297 138,102 - 12,100 14,633 187,886 135,493 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 361,730 362,587 4,643,593 4,309,213 - 314,746 344,562 4,193,468 3,894,101 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,588,799 1,575,310 24,788,114 17,694,329 - 1,552,322 1,708,349 26,122,160 18,609,740 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 1,459,441 1,000,255 1,900,366 2,845,159 - 1,537,630 698,327 2,468,993 3,216,622 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 2,925,294 41,787 26,652,635 27,820,304 - 2,495,370 155,130 29,180,161 30,396,197 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 809,352 370,929 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 2,115,942 41,787 26,652,635 27,010,953 - 2,124,441 155,130 29,180,161 30,025,267 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 855,580.05 800,643 12
33 Total RSF - - - - 172,011,284 166,568,956 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 107.83% 113.22% 14
LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Juni 2020) Posisi Tanggal Laporan (September 2020)
809,352 - 81,591,806
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Juni 2020) Posisi Tanggal Laporan (September 2020)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
370,929 - 77,002,244
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
