Email: [email protected]
شیپ ینیب یراجت -
یداصتقا شور بیکرت :ناریا یزرواشک شخب
یاه
ییایوپ و یجنسداصتقا متسیس یاه
شیپ لیعامسا
1راهب ، یزابهش اسیرپ ،2
نیسح داوج
3داز
رایشناد1
زیربت هاگشناد یزرواشک داصتقا هورگ
شناد2
هاگشناد ،یزرواشک داصتقا هورگ دشرا یسانشراک هتخومآ زیربت
زیربت هاگشناد یزرواشک داصتقا هورگ رایشناد3
هدیکچ یراجت شخب یارب کیمانید و ایوپ لدم کی یحارط ،رضاح هعلاطم فده -
شیپ تهج ،ناریا یزرواشک یداصتقا تیعضو ینیب
یم شخب نیا یتآ دشاب
شور زا هدافتسا اب . ،هضرع عباوت ؛نامزمه تلاداعم تروصب یجنسداصتقا
تادراو و تارداص ،اضاقت
شخب هرود یط یزرواشک 95
- 1357 وگلا رد عباوت نیا سپس .تفرگرارق دروآرب دروم ییایوپ ی
یاه دش یراذگیاج متسیس ات
ناوتب
یراجت تیعضو -
شخب یداصتقا هرود یط ار ناریا یزرواشک
1433 - 1395 هیبش یزاس .دومن هیبش زا لصاح جیاتن ناشن یزاس
داد
یط هک 38 لاس شزرا ،هدنیآ شخب یاضاقت
لاس ات یزرواشک 1416
لاس یادتبا زا و یشیازفا دنور 1417
دنور ،هرود نایاپ ات
.تشاد دهاوخ یشهاک یط زین یزرواشک شخب تارداص و هضرع
38 هب زین یزرواشک شخب تادراو .تفایدهاوخ شیازفا لاس
لیلدب هلئسم نیا هک درکدهاوخ هبرجت ار شیازفا یرتمک نازیم یم ،تادراو هب ناریا یزرواشک هدمع شخب یگتسباو
دناوت رب
هضرع تلاوصحم یزرواشک
دراذگب ریثأت و
تینما دنک دیدهت ار روشک ییاذغ یم داهنشیپ نیاربانب .
هاگتسد و تلود هک ددرگ یاه
،رضاح هعلاطم جیاتن زا هدافتسا اب طبریذ تیامح
ییافکدوخ هب ندیسر تابجوم و هدروآ اجب ار شخب نیا ناگدننکدیلوت زا مزلا یاه
.دنزاس مهارف ار ییاذغ تینما و :یدیلک تاملک ییایوپ ،یجنسداصتقا
شیپ ،متسیس یاه ینیب
، تراجت
2
1 همدقم . یم افیا یداصتقا هعسوت دنیآرف رد ار یمهم شقن ،یراتخاس ظاحل هب یزرواشک شخب یروهمج یزکرم کناب رامآ ربانب .دنک
ناریا یملاسا 3]
، [ لاس رد 1395 دودح شخب نیا ، 80
زا شیب ،ییاذغ یاهزاین دصرد 10
کی و یلخاد صلاخان دیلوت دصرد مجنپ
یزرا دمآرد یم نیمأت ار روشک یتفنریغ تارداص زا لصاح
.دنک نیا هدرتسگ تاطابترا تلع هب شخب شخب ریاس اب هک یا
یاه
دراد یداصتقا
، یم .دیامن مهارف ار یروآ زرا و رازاب داجیا ،تورث دیلوت هنیمز دوخ دشر اب دناوت رد صوصخب
لاح رد یاهروشک
هعسوت
، تهج نورب نارحب زا تفر یداصتقا یاه
، یتسیاب هب یداصتقا هعسوت یلصا ناکرا زا ار یزرواشک شخب روآ رامش
د لیلد هب و
هکنیا هب شقن شخب نیا س
ت رد ییاز أ
،اذغ نیم
،ییافکدوخ هعماج هافر
یلم صلاخان دیلوت،
یم افیا یلم داصتقا دشر تیاهن رد و ،دنک
همانرب یتسیاب ناریدم و نازیر همانرب هحولرس ار نآ
رارق دوخ یداصتقا یاه .دنهد
هب روظنم همانرب یزیر یاه بسانم هاتوک تدم و
تدمدنلب رد
،یزرواشک شخب علاطا
قیقد زا عیاقو هدنیآ مزلا و یرورض هب رظن یم دسر اریز ؛ ییاراک ییاهن ره میمصت هب ًاتعیبط
کی هلابند یا زا ثداوح یگتسب دراد هک رد یپ نآ میمصت خر یم .دهد رگا ناوتب هبنج یاه لباقریغ لرتنک نیا ثداوح ار لبق زا
میمصت یریگ سدح
،دز ناکما میمصت یریگ یرتهب هب دوجو یم دیآ 8] .[
یط دنچ لاس ،هتشذگ شیازفا ،روشک یزرا یاهدمآرد تاناسون لیلدب مجح
یاهلااک ادراو
،یت تلاوحت یتمیق رد رازاب یناهج
نیا تلاوصحم و
نینچمه هدش یدج تلاوحت شوختسد یزرواشک شخب ،یراجت زارت یرسک
،تادراو هنیمز رد صوصخب .تسا
هطساو هب راب
یزرا تادراو و یریذپریثأت دیلوت
یلخاد زا نیا
،ریغتم ناکما شیپ ینیب ینوگرگد یاه یتآ نیا ریغتم و تسایس یراذگ
بسانم یارب لرتنک نآ زا تیمها یدایز یارب شخب یزرواشک رادروخرب
هب یزرواشک شخب تلاکشم هکنیا هب هجوت اب .تسا تروص
ماظن دنم کیتامتسیس یلدم هئارا دنمزاین اذل ،دنتسه طبترم رگیدکی هب هچراپکی و عماج و
یم شخب نیا رد .میشاب
رد ،نیاربانب
ارب هچراپکی یلدم ،یمتسیس شرگن زا هدافتسا اب هک تسا نیا یلصا فده ،شهوژپ نیا و نیودت ناریا یزرواشک شخب ی
هیبش ییایوپ یوگلا زا اذل .دوش یزاس فاطعنا و ییاراک لیلد هب متسیس یاه
،یزرواشک شخب لک راتخاس ییاسانش رد لااب یریذپ
هدش هدافتسا .تسا
لاس رد یتاعلاطم ،عوضوم تیمها هب هجوت اب شیپ هب هتشذگ یاه
تخادرپ فلتخم یاهروشک رد یزرواشک شخب ینیب ه
دنچره .دنا
هب عوضوم تایبدا ییایوپ یقیفلت متسیس یسررب رد هژیو
یم دودحم رایسب یجنسداصتقا و متسیس یاه رورم هب همادا رد ،دشاب
هتفای و جیاتن یم هتخادرپ ریخا تاعلاطم زا یخرب یاه
.دوش
ویوناپآ و ناراکمه 17]
لدم هب[ ود بیکرت زا هدافتسا اب یزلام وئاکاک رازاب یزاس ییایوپ و یجنسداصتقا یوگلا
یاه یط ،متسیس
هرود ینامز 2008 - 1980 اب وئاکاک یلخاد تمیق و فرصم ،تادراو ،تارداص ،هضرع عبات جنپ دروآرب هب ،شهوژپ نیا رد .دنتخادرپ
دافتسا لقادح شور زا ه هلحرمود تاعبرم
یا لصاح جیاتن و هدش هتخادرپ ییایوپ یوگلا رد ،عباوت دروآرب زا
یاه یراذگیاج متسیس
هدش هداد ناشن یزاسویرانس زا لصاح جیاتن .تسا ناکلام حطس یدصرد جنپ شیازفا هک تسا
هدرخ
،دصرد شش وئاکاک دیلوت ،اپ
وئاکاک هب یسرتسد 97
/ 5 وئاکاک یلخاد تمیق و شیازفا دصرد 37
/ 0 شهاک دصرد ،وئاکاک تمیق شهاک نینچمه .تفای دهاوخ
ار نآ فرصم نازیم هب
1 / 0 .داددهاوخ شیازفا دصرد لایرپانیت و یدانساک
18] شیپ هب[ اب یزنودنا جنرب یاضاقت و هضرع ینیب
لدم زا هدافتسا ییایوپ یزاس
ود یط ،هلاس هد ینامز قفا یارب متسیس یاه یتاعلاطم هر
2010 - 1990 و دنتخادرپ ن جیاتن
داد ناش
نیمز لیدبت هک یمن یزرواشک یاه
یمن اذل ،دبای شیازفا تعرس هب دناوت یلخاد یاضاقت دازام هب خساپ تهج جنرب تادراو زا ناوت
.درک یریگولج ناراکمه و یربکا 1]
هب[ شیپ ینیب نازیم تارداص یامرخ ناریا اب هدافتسا شور زا یاه یجنسداصتقا و
شوه .دنتخادرپ یعونصم
شور زا هدافتسا اب ،هعلاطم نیا رد یجنسداصتقا یاه
وARMA GARCH شور و ،
یبصع هکبش ،یتابساحم شوه یاه یعونصم
شیپ هب مادقا کیتنژ متیروگلا و هرود یط ناریا یامرخ تارداص نازیم ینیب
95 - 1389 هدش شیپ ساسا رب .تسا تروص ینیب
هتفرگ
بش طسوت س ود یط یبصع هک هدش یحارط یویران
رانس ود ره رد هک ی
،و ازفا دنور ی ش ی - شهاک ی امرخ تارداص رد ی
ا ی نار هدهاشم
3
هدش .تسا فیس ناراکمه و ینیسحلا 13]
ب[ شیپ ه هسیاقم شور زا ناریا مرچ و تسوپ تارداص ینیب هکبش یا
یعونصم یبصع یاه
ARIMA و هداد زا هدافتسا اب
یرس یاه ینامز
89 - 1350 ناشن شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن .دنتخادرپ هداد
شور زا هدافتسا تسا
،یبیکرت شیپ ییاراک و تقد شیپ یبیکرت شور .دراد یرتهب ینیب
یم ینیب اس رد هک دنک ل
ناریا مرچ و تسوپ تارداص ،یتآ یاه
تشاددهاوخ یشهاک دنور .
ناراکمه و یتفت 7]
امرخ تارداص هعسوت لدم[ ار
متسیس درکیور اب ینامز هزاب یارب ایوپ یاه
10 هلاس
هیبش هیبش زا لصاح جیاتن و هدرک یزاس هداد ناشن هیاپ لدم یزاس
لاس رد هک تسا 1391
نازیم هب تشک ریز حطس ، 267000
هدوب راتکه شیپ هک تسا
یم ینیب دوش رد لاس 1401 هب ، 542364 .تفایدهاوخ شیازفا راتکه
رط زا هک اجنآ زا شیپ قی
لدم اب یداصتقا یاهریغتم ینیب یم قیقد یاه
تسایس ناوت همانرب و ناراذگ
میمصت رد ار نازیر یریگ
یاه
نیا یلصا فده اذل ،دومن یرای یتآ شهوژپ
شیپ ، بیکرت زا هدافتسا اب ناریا یزرواشک شخب تادراو و تارداص ،اضاقت ،هضرع ینیب
ییایوپ و یجنسداصتقا شور ود یم متسیس یاه
.دشاب
2 قیقحت شور .
2-1 . ییایوپ یوگلا متسیس یاه
یوگلا
« ییایوپ متسیس یاه
» لدم ، تلع یضایر یاه
،اهنآ یساسا ضرف هک دنتسه یلولعمو هیبش
لباق ،هجیتن رد و یزاس
شیپ یم نآ راتخاس قیقد هئارا تروص رد متسیس کی راتفر ندوب ینیب حرط کی ساسا رب متسیس کی راتفر هدهاشم .دشاب
زا
همانرب شیپ یزیر
ییایوپ یوگلا یریگراکب اب هدش ناکما متسیس یاه
یم ریذپ هب .ددرگ یحارط لدم یور زا متسیس هدنیآ راتفر هولاع
شیپ لباق ،هدش یم نییعت و ینیب
لدم ،یلمع رظن زا .دشاب هناهاگآ هئارا کی ،یضایر یاه
هجاوم اهنآ اب هک دنتسه یلئاسم زا رت
هیبش اما .میتسه یم ام هب ار ناکما نیا ایوپ یزاس
لدم متسیس کی راتفر هک دهد رد ار رییغت عون ره هب نآ خساپ و هدش یزاس
یم ار یدعب لصاوف رد متسیس تلاح ،دشاب صخشم صاخ نامز کی رد متسیس تلاح رگا .مینک هدهاشم نامز لوط هبساحم ناوت
هیبش .درک یم کمک ام هب یزاس
تسیس هدنیآ تیعضو هک دنک ار م
یبوخب شیپ ینامز ات .مینک ینیب تقد اب ار تیعقاو ،وگلا هک
یم فیصوت یبوخ لدم دنیآرف ،دنک
یم ار نآ جیاتن و یزاس رییغت تهج رد مزلا ماگ کی ناونع هب هلئسم کرد دوبهب یارب ناوت
درک هدافتسا رثؤم و رادیاپ 2]
. [ لدم یازجا ییایوپ شور رد فلتخم یاه
دنترابع متسیس یاه یّلع یاهرادومن )فلا :زا
- ،یلولعم
یم یضایر تلاداعم )ج و نایرج یاهرادومن )ب دشاب
یّلع رادومن. -
یم ناشن ار متسیس یاهریغتم نیب یّلع طباور ،یلولعم و دهد
لدم تهج یرازبا ،نایرج یاهرادومن یم یّلع یاهرادومن رد هدش هتخاس تایضرف یزاس
کی یاهریغتم نیب لماعت هوحن هک دشاب
یم ناشن ار رگیدکی اب متسیس دهد
16] . [ رد لکش یاه 1 و 2 یّلع یاهرادومن بیترت هب -
و یلولعم تشابنا - یزرواشک شخب نایرج
هدش هئارا ناریا :تسا
4
لکش 1 یّلع رادومن . -
یراجت شخب یلولعم -
ناریا یزرواشک یداصتقا
لکش 2 تشابنا رادومن . -
یراجت شخب نایرج -
ناریا یزرواشک یداصتقا
2-2 . یزرواشک شخب لک یاضاقت و هضرع عبات
ر یزرواشک شخب لک یاضاقت و هضرع عبات یم بیترت هب ا
ص هب ناوت تفرگ رظن رد ریز طباور ترو
9]
،[ 15] و[ 19] :[
( 1 )
t t t t
AG S
t P L A U
Q 0 1ln 2ln 3ln 2
ln = + + + +
( 2 )
t t t
AG D
t P NI Pop U
Q 0 1ln t 2ln 3ln 1
ln = + + + +
( 3
S )
D Q
Q =
لاس تباث تمیق هب یزرواشک شخب لک هضرع شزرا Qs 1376
، یورین L ،)رفن( ییاتسور راک
،)راتکه( تشک ریز حطسA
لاس تباث تمیق هب یزرواشک شخب لک یاضاقت شزراQD 1376
،)لایر نویلیم(
تلاوصحم یشورف هدمع تمیق صخاشPAG
تباث تمیق هب یزرواشک 1376
، لاس تباث تمیق هب یلم دمآرد NI 1376
و )لایر درایلیم(
روشک لک تیعمجPopt )رفن(
یم .دشاب
شخب دیلوت یزرواشک
راک یورین
نیمز
+
+
تلاوصحم یاضاقت یزرواشک
شخب تارداص یزرواشک PDGیاکرش هنارس
یراجت
تارداص تمیق صخاش یزرواشک و گنج یزاجم ریغتم
بلاقنا
+
+ -
هدمع تمیق صخاش یزرواشک یشورف
تلاوصحم هضرع یزرواشک
یعقاو زرا خرن +
شخب تادراو یزرواشک
دنور
- -
یعقاو یلم دمآرد
+
شخب هضرع دازام یزرواشک + -
- +
+ -
+
+
- +
لک تیعمج +
+
5
2-3 . و و تارداص عبات یزرواشک شخب تادرا
تارداص عبات تادراو و
یم ار یزرواشک تلاوصحم لک لاداعم تروصب ناوت
ریز ت رک حیرصت د
4]
،[ 11]
،[ 12] و [ 19] :[
( 4
t )
WAR F
t AG
t
t RER AD XPI GDP D V
X 0 1ln 2ln 3ln 4ln 5( ) 1
ln = + + + + + +
=
1368 1
1368 0
t DWAR t
( 5
t )
AG t
t RER AD year V
M 0 1ln 2ln 3( ) 2
ln = + + + +
،نآ رد هک وXt
،)لایر نویلیم( یزرواشک شخب تادراو و تارداص شزرا بیترت هب Mt ( هرود رد یعقاو زرا خرنRERt
95 -
1380 ،لایر بسح رب ) لاس تباث تمیق هب یزرواشک شخب هدوزفا شزراADAG
1376
،)لایر درایلیم(
تمیق صخاشXPIt
لاس تباث تمیق هب تارداص 1376
، GDPf لاس تباث تمیق هب یراجت یلصا یاکرش هنارس دمآرد 2010
،اکیرمآ رلاد بسح رب
( گنج و بلاقنا هرود یزاجم ریغتمDWAR 68-1357
و ) یم دنور ریغتمyear
.دشاب
هداد هعلاطم دروم ینامز هرود یارب هنلااس تروصب ،قیقحت نیا رد هدافتسا دروم یاه 95
- 1357 مآ زکرم ریظن فلتخم عبانم زا را
عمج یزرواشک داهج ترازو و دحتم للم نامزاس یزرواشک و رابراوخ نامزاس ،یناهج کناب ،یزکرم کناب ،ناریا نینچمه .دش یروآ
مرن زا ، یجنسداصتقا تلاداعم نیمخت تهح رازفا
STATA 13 هیبش ماجنا تهج و
ییایوپ یوگلا یزاس مرن زا متسیس یاه
یاهرازفا
Vensim PLE و
iThink دافتسا
هدش ه .تسا
3 ثحب و جیاتن . لدم رد هدافتسا دروم یاهریغتم ییانام ادتبا تمسق نیا رد یکید دحاو هشیر نومزآ زا هدافتسا اب ،یبرجت یاه
میمعت رلوف هتفای
هب مزلا .تفرگ رارق یسررب دروم هفقو نییعت تهج هک تسا رکذ
یکید نومزآ رد هنیهب ی
،رلوف فتسا زتراوش و کیئاکآ هرامآ زا هدا
هداد ناشن نومزآ نیا جیاتن ریز لودج رد هک دش :تسا
لودج 1 یکید دحاو هشیر نومزآ جیاتن . میمعت رلوف
هتفای (ADF)
ریغتم هفقو
هنیهب یکید نومزآ هرامآ
میمعت رلوف هتفای
هجیتن حطس
هداد اه هداد لوا هبترم لضافت
اه
شزرا هیاپ لاس( یزرواشک شخب هدوزفا 76
) 1
876 / 2
*** - 686 / 5 - (
1 ) I
ییاتسور تیعمج 2
400 / 0
** - 995 / 1 - (
1 ) I
تشک ریز حطس 1
495 / 2
*** - 893 / 4 - (
1 ) I
هیاپ لاس (یزرواشک شخب یاضاقت شزرا 76
) 1
921 / 2
** - 323 / 4 - (
1 ) I
هدمع تمیق صخاش لاس( یزرواشک تلاوصحم یشورف
هیاپ 76 1 )
884 / 1
** - 754 / 3 - (
1 ) I
یلم دمآرد 1
518 / 0
** - 002 / 6 - (
1 ) I
روشک لک تیعمج 6
131 / 1
** - 762 / 3 - (
1 ) I
یزرواشک شخب تارداص شزرا 1
801 / 1
*** - 451 / 5 - (
1 ) I
یزرواشک شخب تادراو شزرا 1
357 / 2
*** - 068 / 4 - (
1 ) I
یقیقح زرا خرن 1
127 / 2
*** - 176 / 4 - (
1 ) I
6
هیاپ لاس(یتارداص تمیق صخاش 76
) 2
347 / 1
*** - 437 / 4 - (
1 ) I
هیاپ لاس ( ناریا یراجت یاکرش هنارس دمآرد 2010
) 1
278 / 2
*** - 991 / 4 - (
1 ) I
هتفای :ذخأم (قیقحت یاه
و*
**
*** ، ینعم بیترت هب حطس رد یراد
10 دصرد
، 5 دصرد و 1 بسح رب اهریغتم()دصرد
یم متیراگل )دشاب
لودج جیاتن هب هجوت اب 1
یم اهریغتم و هدش دییأت دحاو هشیر دوجو رب ینبم رفص هیضرف ،اهریغتم یمامت رد هک تفایرد ناوت
هدوب انامان حطس رد لضافت رابکی اب اما ،دنا
هدش کی هبترم زا هتشابنا مه یریگ .دنا
3-1 . یزرواشک شخب لک یاضاقت و هضرع عباوت دروآرب
دروآرب جیاتن نامزمه تلاداعم
اقت و هضرع تسا ریز لودج تروصب اض
:
لودج 2 یزرواشک شخب یاضاقت و هضرع نامزمه تلاداعم دروآرب .
یزرواشک یاضاقت عبات عبات
یزرواشک هضرع
اهریغتم P- بیرض
Value اهریغتم
P- بیرض Value
یشورف هدمع تمیق صخاش یزرواشک تلاوصحم 082
/ 0 - 285 / هدمع تمیق صخاش 0
یزرواشک تلاوصحم یشورف 161***
/ 000 0 / 0
)لایر درایلیم( یلم دمآرد 025
/ 0 762 / 0 )راتکه( تشک ریز حطس 338**
/ 0 036 / 0
)رفن( روشک لک تیعمج 305***
/ 2 000 / 0 )رفن( ییاتسور راک یورین 926***
/ 001 0 / 0
أدبم زا ضرع 147**
/ 23 038 - / 0 أدبم زا ضرع
812 / 3 - 466 / 0
R2
89 / 0
2 - 87 R
/ 0 -
هتفای :ذخأم یاه
قیقحت (
** و *
*** ، ینعم بیترت هب حطس رد یراد
10 دصرد
، 5 دصرد و 1 )دصرد
،قوف لودج هب هجوت اب رگناشن یفنم تملاع یلو تسین رادانعم یرامآ رظن زا یشورف هدمع تمیق صخاش بیرض ،اضاقت عبات رد
یم ریغتم ود نیب سوکعم هطبار .دشاب
هرامآ هب هجوت اب زین یلم دمآرد P-Value
ینعم یمن راد زا یکاح تبثم تملاع یلو دشاب
هطبار دوجو یم اضاقت و یلم دمآرد نیب میقتسم یا
دشاب ض . ناشن روشک لک تیعمج بیر هداد
تسا رد شیازفا دصرد کی هک
هزادنا هب ار یزرواشک شخب یاضاقت ،)طیارش ریاس ندوب تباث اب( تیعمج ی
305 / 2 بیترت نیدب .داد دهاوخ شیازفا دصرد رد
قت لدم روشک لک تیعمج ،یزرواشک شخب یاضا مهم زا ،یدروآرب بیرض هب هجوت اب
اع نیرتراذگریثأت و نیرت شخب یاضاقت رد لم
هب یزرواشک یم رامش
.دور و تمیق صخاش یاهریغتم ریثأت تروص هعلاطم ود اب وسمه یزرواشک شخب یاضاقت رب یلم دمآرد
هتفرگ
طسوت یزابهش و ینیسح 9]
و [ یوسوم یقیقح 19] تسا[ .
تمیق صخاش ریغتم هک داد ناشن هضرع عبات دروآرب جیاتن نینچمه ینعم دصرد کی حطس رد یزرواشک
و راد بیرض ربارب نآ
161 / 0 یم شیپ هعلاطم ود رد بیرض نیا .دشاب یمیحر و راهب
6] و[ یزابهش و ینیسح 9]
بیترت هب[ 11
/ 0 .و 166 / 0 دروآرب
هدش ریغتم ود .تسا یورین و تشک ریز حطس
راک هب ییاتسور و جنپ حطس رد بیترت
10 ینعم دصرد هدش راد
تسا نیارد . ،زین شخب
یورین راک .دراد یزرواشک شخب هضرع رب ار ریثأت نیرتشیب ،رگید لقتسم ریغتم ود هب تبسن ییاتسور
7
3-2 . یزرواشک شخب تادراو و تارداص عباوت دروآرب
نامزمه تلاداعم دروآرب جیاتن تادراو و تارداص
وصب :تسا ریز تر
لودج 3 یزرواشک شخب تادراو و تارداص نامزمه تلاداعم دروآرب .
یزرواشک تارداص عبات یزرواشک تادراو عبات
اهریغتم P- بیرض
Value اهریغتم
P- بیرض Value
هرود رد یقیقح زرا خرن 95-1380 )لایر(
006 / 0 - 816 / 0 رد یقیقح زرا خرن
هرود 95 - 1380
)لایر(
126***
/ 0 - 000 / 0
شزرا شخب هدوزفا
)لایر درایلیم( یزرواشک 459**
/ 1 018 / 0 شزرا شخب هدوزفا
درایلیم( یزرواشک )لایر 540*
/ 1 - 090 / 0
یتارداص تمیق صخاش 738***
/ 0 000 / 0 دنور ریغتم
283***
/ 0 000 / 0
یاکرش هنارس دمآرد تباث تمیق هب( یراجت
2010 ) 550
/ 0 - 259 / 0 أدبم زا ضرع
520***
/ 3
56 000 -
/ 0
هرود یزاجم ریغتم گنج 306*
/ 0 109
/ 0
أدبم زا ضرع 498
/ 3 688
/ 0
R2
98 / 0
2 - 97 R
/ 0 -
هتفای :ذخأم قیقحت یاه
(
** و *
*** ، ینعم بیترت هب حطس رد یراد
10 دصرد
، 5 دصرد و 1 )دصرد
لودج رد 3
، بیرض ربارب یزرواشک شخب هدوزفا شزرا ریغتم 459
/ 1 هدش دروآرب تسا
ماجنا هعلاطم ود رد بیرض نیا . هدش
یحاتف طسوت ناراکمه و یدرجلارغط
10] ،[ نویامه و ینیسح روپ
14] هب[ ربارب بیترت 231
/ 1 و 645 / 1 صخاش بیرض .تسا
ربارب یتارداص تمیق 738
/ 0 یم تروص تاعلاطم اب هک دشاب ت هتفرگ
طسو ناراکمه و ناورکاپ 4]
و [ ناراکمه و یدلاخ 11]
هک[
هب بیارض بیترت 82
/ 0 و 39 / 0 هدروآ تسدب دنا
، تقباطم دراد یزرواشک تارداص رب یتبثم ریثأت گنج یزاجم ریغتم . هتشاد
؛ نیدب
م لاس یارب هک موهف گنج زا ریغ یاه
شیازفا ناریا یزرواشک شخب تارداص ، هتفای
تسا زرا خرن ریغتم بیارض ،تادراو عبات رد .
یقیقح و بیترت هب یزرواشک شخب هدوزفا شزرا 126
/ 0 - ، 540 / 1 - هدش دروآرب هعلاطم ود جیاتن اب شهوژپ نیا جیاتن هک تسا
ناراکمه و یناولهپ 5]
یدابآرشب یبارهم و ینامز و[ 12]
.تسا وسمه[ غتم
هزادنا هب یتبثم ریثأت زین دنور ری 283
/ 0 هتشاد هک
یم ناشن شیازفا یزرواشک شخب تادراو ،نامز تشذگ اب دهد هتفای
تسا .
3-3 . هیبش ییایوپ یوگلا یزاس متسیس یاه
جیاتن هیبش زا لصاح یزاس
یرس یاهرادومن بلاق رد ناریا یزرواشک شخب یارب ینامز
ریز لودج تروصب دیدرگ هئارا
ه سا :ت
8
لودج 4 شیپ یرامآ جیاتن . یراجت شخب یکیمانید لدم ینیب
- ناریا یزرواشک شخب یداصتقا
لاس یاضاقت
شخب یزرواشک درایلیم رازه(
)لایر شخب هضرع
یزرواشک درایلیم رازه(
)لایر تارداص
شخب یزرواشک درایلیم رازه(
)لایر تادراو
شخب یزرواشک درایلیم رازه(
)لایر زرا خرن
)لایر( یعقاو تمیق صخاش
یتارداص تلاوصحم
یزرواشک صخاش
تمیق هدمع یشورف
تلاوصحم یزرواشک
1395 12
/ 108 11
/ 105 98
/ 1 478
/ 39 07
/ 2878 59
/ 1840 40
/ 1765
1396 40
/ 112 67
/ 108 16
/ 2 507
/ 39 32
/ 2953 55
/ 2018 09
/ 1936
1397 93
/ 116 21
/ 112 35
/ 2 535
/ 39 58
/ 3028 52
/ 2196 79
/ 2106
1398 70
/ 121 75
/ 115 54
/ 2 563
/ 39 83
/ 3103 48
/ 2374 48
/ 2277
1399 73
/ 126 29
/ 119 75
/ 2 592
/ 39 09
/ 3179 44
/ 2552 18
/ 2448
1400 89
/ 131 07
/ 123 98
/ 2 620
/ 39 90
/ 3278 36
/ 2763 48
/ 2650
1401 66
/ 136 38
/ 126 29
/ 3 648
/ 39 97
/ 3476 12
/ 3106 23
/ 2979
1402 27
/ 141 45
/ 129 59
/ 3 677
/ 39 03
/ 3675 87
/ 3448 98
/ 3307
1403 70
/ 145 30
/ 132 90
/ 3 705
/ 39 10
/ 3873 62
/ 3791 74
/ 3636
1404 93
/ 149 96
/ 134 19
/ 4 733
/ 39 16
/ 4071 38
/ 4134 49
/ 3965
1405 67
/ 153 89
/ 137 54
/ 4 761
/ 39 67
/ 4245 83
/ 4560 07
/ 4382
1406 84
/ 156 20
/ 141 98
/ 4 790
/ 39 83
/ 4384 84
/ 5112 39
/ 4930
1407 82
/ 159 23
/ 144 41
/ 5 818
/ 39 00
/ 4524 85
/ 5664 71
/ 5478
1408 60
/ 162 99
/ 146 83
/ 5 846
/ 39 17
/ 4663 85
/ 6216 02
/ 6027
1409 16
/ 165 52
/ 149 27
/ 6 875
/ 39 33
/ 4802 86
/ 6768 34
/ 6575
1410 16
/ 167 41
/ 152 83
/ 6 903
/ 39 75
/ 4954 07
/ 7523 97
/ 7294
1411 75
/ 168 39
/ 155 47
/ 7 931
/ 39 00
/ 5116 08
/ 8412 81
/ 8128
1412 17
/ 170 07
/ 158 10
/ 8 988
/ 39 25
/ 5277 09
/ 9301 64
/ 8962
1413 40
/ 171 49
/ 160 71
/ 8 016
/ 40 50
/ 5438 10
/ 10190 48
/ 9796
1414 43
/ 172 67
/ 162 29
/ 9 016
/ 40 75
/ 5599 10
/ 11079 30
/ 10630
1415 72
/ 172 62
/ 165 11
/ 10 044
/ 40 83
/ 5780 30
/ 12402 70
/ 11895
1416 78
/ 172 46
/ 168 97
/ 10 073
/ 40 88
/ 5966 10
/ 13834 00
/ 13269
1417 72
/ 172 97
/ 170 80
/ 11 101
/ 40 92
/ 6152 90
/ 15265 30
/ 14642
1418 52
/ 172 19
/ 173 60
/ 12 130
/ 40 96
/ 6338 60
/ 16697 50
/ 16015
1419 20
/ 172 15
/ 175 42
/ 13 158
/ 40 00
/ 6525 40
/ 18129 80
/ 17388
1420 50
/ 171 35
/ 177 38
/ 14 186
/ 40 29
/ 6742 30
/ 19882 10
/ 19070
1421 69
/ 170 27
/ 179 31
/ 15 214
/ 40 58
/ 6959 20
/ 21635 40
/ 20751
1422 77
/ 169 96
/ 180 22
/ 16 243
/ 40 88
/ 7176 00
/ 23388 70
/ 22432
1423 74
/ 168 43
/ 182 10
/ 17 271
/ 40 17
/ 7394 90
/ 25140 90
/ 24113
1424 43
/ 167 05
/ 184 09
/ 18 300
/ 40 21
/ 7618 40
/ 27218 60
/ 26106
9
1425 45
/ 165 75
/ 186 66
/ 19 327
/ 40 25
/ 7869 50
/ 30594 70
/ 29344
1426 49
/ 163 05
/ 189 17
/ 21 356
/ 40 29
/ 8120 50
/ 33970 80
/ 32582
1427 54
/ 161 02
/ 191 61
/ 22 384
/ 40 33
/ 8371 50
/ 37346 90
/ 35820
1428 57
/ 159 68
/ 192 99
/ 23 412
/ 40 38
/ 8622 50
/ 40722 10
/ 39059
1429 34
/ 157 67
/ 194 71
/ 25 441
/ 40 50
/ 8889 00
/ 44923 90
/ 43087
1430 81
/ 154 14
/ 197 86
/ 27 470
/ 40 75
/ 9180 10
/ 50360 90
/ 48302
1431 35
/ 152 20
/ 199 92
/ 29 507
/ 40 00
/ 9472 20
/ 55797 00
/ 53518
1432 94
/ 149 93
/ 200 89
/ 31 526
/ 40 25
/ 9763 30
/ 61234 00
/ 58733
1433 55
/ 147 36
/ 202 78
/ 33 554
/ 40 50 / 10054 50
/ 66671 00
/ 63948
هتفای :عبنم قیقحت یاه
لکش 3 )لایر بسح رب اهریغتم متیراگل( ناریا یزرواشک شخب تادراو و تارداص ،اضاقت ،هضرع رییغت دنور .
:عبنم هتفای قیقحت یاه
لکش هب هجوت اب 3
یم هظحلام ، هیبش هرود یادتبا زا یزرواشک شخب لک یاضاقت هک دوش
لاس ات یزاس 1416
هب ، 78 / 172
زه و تفایدهاوخ شیازفا لایر درایلیمرا لاس یادتبا زا
1417 هیبش هرود نایاپ ات هب و هتفای شهاک ،یزاس
55 / 147 مرازه ی ل ی درا
ر ی لا هضرع .دیسردهاوخ شخب لک
زا ،هرود یادتبا رد یزرواشک 11
/ 105 هب 36 / 202 شیازفا هرود نایاپ ات لایر درایلیمرازه
شخب تارداص .تفایدهاوخ لاس رد یزرواشک
1395 زا 98 / 1 هب 78 / 33 زرا خرن نینچمه .تفایدهاوخ شیازفا لایر درایلیمرازه
لاس رد یعقاو 1395
ربارب 07 / 2878 هدوب تسا شیپ هک هیبش هرود نایاپ ات تسا هدش ینیب هب یزاس
50 / 66671 لایر شیازفا
شخب تادراو نازیم .تفای دهاوخ زا هرود یادتبا رد یزرواشک
478 / 39 هب ،لایر درایلیمرازه 554
/ 40 رد لاس 1433 شیازفا
.تفایدهاوخ 4 . هجیتن یریگ
ده ف زا دم ل اس یز ا رد نی شهوژپ
، داجیا و سوت ـ هع ی ـ ک م ـ د ل هیبش اس یز تهج لااب رب ند حطس تخانش زا یراجت تیعضو -
ناریا یزرواشک شخب یداصتقا د و
کیمانی نآ یم دشاب ات اب ارا هئ هار لح متسیس ،ییاه وتب
ان ـ د رکلمع د بسانم وخ د ار آ رد دنی ه
ﻆفح ا رد .دنک نی شهوژپ اب ا افتس ور زا هد رکی د ییایوپ اه ی متسیس هب شیپ تیعضو ینیب راجت
ی - داصتقا ی ناریا یزرواشک شخب
یّلع لدم زا هدافتسا اب -
تشابنا رادومن و یلولعم -
ینامز قفا یارب نایرج 1433
.دش هتخادرپ
10
شیپ زا لصاح جیاتن دودح رد هنلااس یزرواشک شخب تارداص شزرا هک داد ناشن ینیب
7 / 7 .درک دهاوخ هبرجت ار دشر دصرد
ی اب تادراو شیازفا هک تسا یلاح رد نیا ،تیعضو نیا ندمآ دوجوب رد هدمع للع زا یکی .تفایدهاوخ شیازفا هتسهآ دنور ک
تسدب دمآرد ،زرا خرن شیازفا اب اریز .تسا زرا خرن شیازفا یم شیازفا یزرواشک تارداص زا هدمآ
شیازفا بجوم عوضوم نیا و دبای
تلاوصحم تارداص شیازفا تهج ناگدننکرداص هزیگنا یم یزرواشک
وس زا .ددرگ تلاوصحم تمیق ،زرا خرن شیازفا اب رگید ی
لخاد رد یتادراو یزرواشک روشک
یم شیازفا تادراو هنیزه و ادراو تهج ناگدننکدراو ناوت و دبای
شهاک یزرواشک تلاوصحم ت
یم هک دبای و تسا تادراو هب هتسباو ناریا یزرواشک هدمع شخب اریز ؛تسین یراجت تیعضو دوبهب ینعم هب ًافرص نیا نیا
ریغتم
یم دناوت رب هضرع تلاوصحم یزرواشک
اب و دراذگب ریثأت هجوت
هب تعرس رتشیب هنیزه دیلوت رد لخاد روشک تبسن هب
،جراخ زا
تردق نیا تباقر شخب
هب وحن یفعاضم یم بجوم هلئسم نیا موادت .دهاکب و هدش هجاوم یرسک اب روشک هضرع دازام هک دوش
هب روشک ییافکدوخ و ییاذغ تینما یم داهنشیپ اذل .دتفیب رطخ
اب دوش قیوشت نازرواشک دیلوت هب
یخرب زا تلاوصحم ی هک روشک
یارب أت نیم اهنآ راچد لکشم تسا
، نینچمه و تیامح
زا نیا
،ناگدننکدیلوت یم
دناوت ندیسر و تادراو هب یگتسباو شهاک بجوم
.دوش ییاذغ تینما و ییافکدوخ هب :عجارم 1] .ح ،یدابآرشب یبارهم ،.م ،هدازدادح یعراش ،.ا ،یربکا [ 1392
شیپ . شور زا هدافتسا اب ناریا یامرخ تارداص نازیم ینیب یاه
شوه و یجنسداصتقا ،یزرواشکداصتقا تاقیقحت هلجم .یعونصم
5 ( 3 :) 120-99 .
2] .س ،هیربکا[ 1390
متسیس ییایوپ کمک هب بآ عبانم متسیس یزاسلدم . اه
- نایاپ .زیربت رهش یدروم هعلاطم یسانشراک همان
نارمع هورگ .دشرا -
.زیربت هاگشناد .نارمع هدکشناد .بآ
3] ناریا یملاسا یروهمج یزکرم کناب[ 1395
یرس تاعلاطا کناب . .ناریا یملاسا یروهمج یزکرم کناب یداصتقا ینامز یاه
رد سرتسد لباق https://tsd.cbi.ir
.
4] نلایگ ،.ح ،یدابآرشب یبارهم ،.م ،ناورکاپ[ .ا ،روپ
1389 ضرع رب رثؤم لماوع یسررب . .ناریا یزرواشک شخب تارداص یاضاقت و ه
،)ییاذغ عیانص و مولع( یزرواشک هعسوت و داصتقا هیرشن 24
( 4 :) 478-471 .
5] .م ،ینیسح ،.ن ،هدرمهد ،.م ،یناولهپ [ 1386
شور زا هدافتسا اب ناریا داصتقا رد تادراو و تارداص یاضاقت عباوت نیمخت .
ییارگمه یسررب همانلصف .ARDL
داصتقا یاه ،ی
4 ( 3 :) 120-101 .
6] شیپ[ .ج ،یمیحر ،.ا ،راهب 1395
دربراک :ناریا رد یبآ عبانم هیلخت و یزرواشک شخب رب یتیریدم و یمیلقا یاهویرانس ریثأت .
ییایوپ یوگلا ،یزرواشک هعسوت و داصتقا هیرشن .متسیس یاه
31 ( 1 :) 94-73 .
7] .س ،یدیشر ،.م ،یدعسا ،.ف ،یتفت[ 1395
وت لدم یحارط . متسیس درکیور اب امرخ تارداص هعس
سنارفنک نیموس .ایوپ یاه
نیب ،دهشم ،یتمواقم داصتقا تیروحم اب داصتقا و تیریدم یللملا هیردیح تیبرت هاگشناد
.
8] فراع ،.ب،ولمتسر یجاح[ .م ،این
1392 . یداصتقا هعسوت و دشر رد یزرواشک شخب تیمها .
یزرواشک یرسارس شیامه نیلوا
رادیاپ یعیبط عبانم و
،نارهت ، م نورا رهم یلاع شزومآ هسسو د
.
9] .ح ،یزابهش ،.ص ،ینیسح [ 1392
ناریا یزرواشک شخب یعمج یاضاقت و هضرع دروآرب . 1386
- 1338 داصتقا هیرشن .
،هعسوت و یزرواشک 27
( 1 :) 24-16 .
10] نویامه ،.ص ،ینیسح[ .م ،روپ
1391 . یسررب لماوع رثؤم رب تارداص تلاوصحم یزرواشک
و یزرواشکداصتقا همانلصف .ناریا
،هعسوت 6 ( 4 ) : 16-1 .
11
11] .م ،یسوط ،.م ،یناتسدرا ،.ک ،یدلاخ[ 1386
اب( ناریا یزرواشک شخب رد تارداص و لاغتشا ،یداصتقا دشر هطبار یسررب .
تسایس رب دیکأت ،یزرواشک داصتقا همانلصف .)یراجت و یزرا یاه
1 ( 3 :) 123 - 111 .
12] .ح ،یدابآرشب یبارهم ،.ف ،ینامز[ 1393
خرن تاناسون رثا یسررب . تاقیقحت هلجم .ناریا رد یزرواشک تلاوصحم تراجت رب زرا
،یزرواشک داصتقا 6
( 2 :) 28-13 .
13] فیس [ یدمحم ،.ف ،ینیسحلا .ر ،یسدقم ،.ا ،داژن
1394 شیپ تردق هسیاقم . شور ینیب
و یعونصم یبصع هکبش یاه
ARIMA شیپ رد
،یزرواشکداصتقا تاقیقحت همانلصف .ناریا مرچ و تسوپ تارداص ینیب 7
( 2 :) 143-125 .
14] یبن ،.ز ،یدرجلارغط یحاتف [ .ح ،یدابآرشب یبارهم ،.ص ،نایئ
1396 رب دیکأت اب تارابتعا زا یزرواشک تارداص یریذپرثا .
شخبریز ،یزرواشک داصتقا تاقیقحت هلجم .اه 9
( 3 :) 74-57 .
15] ح ،یدمحم[ م ،درف هنیشقن ،.
1383. .ناریا رد هتسپ و مدنگ تارداص و تادراو ،اضاقت ،هضرع رب یراجت یزاسدازآ تارثا .
یملع هلجم -
،یزرواشک مولع یشهوژپ 12
( 1 :) 33-27 .
16] .ا ،یئاضر ،.ح ،یروفغ ریم[ 1392
شیپ و لیلحت . غراف لاغتشا ینیب
فتسا اب دزی ناتسا رد یهاگشناد نلایصحتلا درکیور زا هدا
یملع هلجم .متسیس ییایوپ -
تسایس یشهوژپ ،یداصتقا یراذگ
5 ( 10 :) 118-98 .
[17] Applanaidu, S. D., Arshad, F. M., Abdel Hameed, A. A., Hasanov, A., Idris, N., Mahir, A., Shamsudin, M. N. 2009. Malaysian cocoa market modeling: A combination of econometric and system dynamics approach. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 19569: 1-13.
[18] Kusnadi, N. and Tinaprilla, N. 2016. Indonesia rice supply and demand dynamic model. AFBE Journal, 418-436.
[19] Moosavi Haghighi, M.H. 2009. Combination of econometric methods and system dynamics approach to improve the Iranian agricultural policies. International Conference of the System Dynamics Society, USA.
Prediction of Trade- Economic of Iran´s Agricultural Sector:
The Combination of Econometrics and System Dynamics Methods
Esmaeil Pishbahar1, Parisa Shahbazi2, Javad Hosseinzad3
Associate Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz [email protected]
Master's graduated studentof Agricultural Economics, University of Tabriz [email protected]
Associate Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz [email protected]
Abstract
The purpose of this study is to design a dynamic model for Trade- Economic of Iran´s Agricultural Sector to predict the future situation of this sector. By using the econometric method as simultaneous equations for demand, supply, import and export functions of the agricultural sector were estimated during the period of 1978-2016. Then, these functions are embedded in the system dynamics model in order to simulate the trade-economic situation of Iran´s Agricultural Sector during the period of 2016-2054. The results of simulation show that, during the next 38 years, the value of agricultural demand will increase until 2037, and from the beginning of 2038 until the end of the period, there will be a downward trend. The supply and export of agricultural sector will increase over the next 38 years. The agricultural Import will experience a lower rise, due to the dependence of the major part of Iranian´s agriculture import on; this could affect on the supply of agricultural products and threaten food security in the country. Therefore, it is suggested that the government and related organizations by using the results of this study, provides the essential supports from producers in this sector and provide the necessary measures to achieve self-sufficiency and food security.
Keywords: Econometrics, Prediction, Simulation, System Dynamics, Trade
