SENSITIVITAS NILAI OPSI SAHAM KARYAWAN MODEL BINOMIAL FLEKSIBEL - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
Teks penuh
Dokumen terkait
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga kontrak opsi tipe Amerika dengan metode Binomial Tree dan membandingkan nilai kontrak opsi saham dengan 3 metode
3.4 Simulasi Menggunakan MATLAB Sebagai ilustrasi, untuk menentukan harga opsi call dan harga opsi put dari model opsi Eropa dengan perbandingan model Black Scholes dan model opsi
Dengan semakin meningkatnya periode waktu maka harga opsi juga akan semakin meningkat dengan perbedaan yang cukup kecil, secara analisis model binomial harga opsi akan konvergen
Opsi bermuda adalah kolaborasi dari opsi eropa dan amerika yaitu, opsi bisa dieksekusi beberapa kali pada saat opsi berlaku dengan waktu-waktu yang sudah
Dalam inferensi Bayes untuk kasus Binomial, parameter diperlakukakn sebagai variabel, maka akan memepunyai nilai dalam sebuah domain dengan densitas , dan densitas
Penentuan harga kontrak opsi tipe Amerika dengan metode Binomial Tree diperoleh dengan cara mencari nilai return data historis harga saham pada PT.Telkom terlebih dahulu,
Skripsi yang berjudul “Penentuan Harga Kontrak Opsi pada Komoditas Emas dengan Menggunakan Metode Binomial CRR” yang disusun oleh Saudara AMIRUDIN, Nim :
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan program opsi saham karyawan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan
