Uji Asumsi Klasik

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

D. Metode Analisis

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi berganda ada empat asumsi utama yang harus dipenuhi untuk menguji apakah model persamaan yang digunakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau tidak . tahap-tahap pengujian antara lain:

a. Multikoliniers

Multikoliniers bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent.

Menurut Singgih Santoso untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah dengan melihat nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai TOLERANCE mendekati 1, serta koefisien korelasi antara variabel independent haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multiko.³⁸

Jika terjadi multikolinieritas, bisa dilakukan langkah seperti:

1). Mengeluarkan salah satu variabel independent A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bisa dipilih variabel A atau B yang dikeluarkan dari model regresi.

2). Menggunakan metode lanjutan seperti regresi Bayesian atau regresi Ridge. b. Heteroskedasitas

38

Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedasitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi homoskedasitas.

Menurut Singgih Santoso mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X dan Y yang telah dipredeksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di studentized, dasar pengambilan keputusan:

1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya.

Menurut Singgih Santoso mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat pada table D-W (Durbin-Watson), dasar pengambilan keputusannya adalah:³⁹

1) Terdapat autokorelasi positif jika, 0 < DW < dL

2) Ragu ada atau tidak autokorelasi positif jika dL < DW < dU

3) Tidak terdapat autokorelasi jika dU < DW < 4-dU

4) Ragu ada atau tidak autokorelasi negatif jika 4-d_U < DW < 4-d_L 5) Terdapat autokorelasi negative jika 4-dL < DW < 4

Gambar 3.1

Daerah Penerimaan Autokorelasi I II III IV V

0 dL dU 4-dU 4-dL 4

Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan (lihat angka F dan signifikansinya), menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi bisa dibatasi dengan berbagai cara, antara lain:⁴⁰

1). Melakukan transformasi data. 2). Menambah data observasi.

39

Ibid. h. 144. 40

3.Uji Signifikan

Suatu model dikatakan baik dan sesuai kaidah statistik, apabila dilakukan pengujian terhadap hasil hasil regresi berganda tersebut. Pengujian-pengujian yang akan dilakukan terhadap model penduga melalui uji F dan pengujian-pengujian untuk parameter-parameter regresi melalui uji t serta melihat berapa persen variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel terikatnya melalui koefisien determinasi (R²).

1). Koefisien Determinasi (R2)

Dalam analisa korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi, yang sebenarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r²).⁴¹ Uji koefisien determinasi ditujukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen yang dilihat melalui adjusted r square karena variabel independennya lebih dari dua.

2). Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model penduga yang diajukan sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi.⁴²

Hipotesis:

H0 : b1=b2=…=bi=0

H_a : minimal ada salah satu b_i ≠ 0 Kriteria uji:

41

Ali Mauludi AC, Statistika I Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial, (Ciputat, PT Prima Herza Lestari, 2006) h. 101

42

Probability F-statistik > taraf nyata (α), maka tolak H0

Probability F-statistik < taraf nyata (α), maka terima H₀

Jika H0 ditolak, berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikat dan model layak digunakan. Sebaliknya jika H0 diterima, maka tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata.

3). Uji t

Uji t yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas dengan hipotesis:

H₀ = koefisien model regresi tidak signifikan Ha = koefisien model regresi signifikan

Kriteria Uji Signifikan, membandingkan statistik t hitung dengan t table a = 0,05 (t table)

jika thitung > ttable, maka H0 ditolak (ada hubungan yang signifikan) jika t_hitung < t_table, maka H₀ diterima (tidak ada hubungan yang signifikan)

Jika H₀ ditolak, maka variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya. Sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil meraih predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia.

Selama kurun waktu 17 tahun beroperasi, setidaknya dalam tujuh tahun terakhir Muamalat telah menunjukkan pertumbuhan Usaha dan Laba yang amat mengesankan, yakni telah membukukan total aset sebesar Rp10,57 triliun (tumbuh 26,26% dibandingkan total aset Rp8,37 triliun pada 2006) dengan laba Rp212 Miliar pada akhir tahun buku 2007 (naik 31,32% dari laba Rp161,47 miliar tahun 2006). Dana masyarakat telah mencapai Rp8,69 Triliun pada 2007 atau tumbuh 27,11% dibandingkan total tahun 2006. Demikian pula total pembiayaan telah mencapai Rp8,62 triliun pada akhir 2007, atau rasio FDR 99,16%, yang artinya fungsi intermediasi bank berjalan sangat baik.⁴³

43

“Bank Muamalat, Si Cantik yang Menggiurkan” artikel diakses pada 25 Oktober 2008 dari http://plinplan.com/bisnis/keuangan/29495/2008/04/22/bank-muamalat-si-cantik-yang-menggiurkan/

1. Produk Penghimpunan Dana PT Bank Muamalat Indonesia