a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak berelasi
a. By type, currency and related party
Tabel dibawah ini memperlihatkan nilai wajar dari instrumen derivatif, yang disajikan sebagai aset atau liabilitas, beserta jumlah notional-nya. Jumlah notional tersebut, yang disajikan secara gross, adalah nilai dari underlying aset derivatif, tingkat rasio referensi atau indeks yang merupakan basis dimana perubahan di dalam nilai derivatif diukur. Jumlah notional mengindikasikan jumlah transaksi yang belum jatuh tempo di akhir tahun dan tidak mengindikasikan risiko kredit maupun pasar.
The table below shows the fair values of derivative financial instruments, recorded as assets or liabilities, together with their notional amounts. The notional amount, recorded gross, is the amount of a derivative's underlying asset, reference ratio rate or indices and is the basis upon which changes in the value of derivatives are measured. The notional amounts indicate the volume of transactions outstanding at the end of year and indicative of neither the market risk nor the credit risk.
30 Juni/June 30, 2013 (Tidak Diaudit/Unaudited)
Nilai notional
(kontrak) (ekuivalen
dengan Rp)/
Notional amount Tagihan Liabilitas
(contract) derivatif/ derivatif/
(equivalent Derivatives Derivatives
to Rp) receivable payable
Terkait dengan kontrak Related to exchange rate
nilai tukar contracts
Pihak ketiga Third parties
Forward Forward
Dolar Amerika Serikat 813.037 4.732 1.798 United States Dollar
Mata uang asing lainnya 256.949 1.825 1.038 Other foreign currencies
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 5.368.631 8.001 17.940 United States Dollar
Mata uang asing lainnya 908.360 - 28.028 Other foreign currencies
7.346.977 14.558 48.804
Terkait dengan suku bunga Related to interest rate
Pihak berelasi (Catatan 43) Related parties (Note 43)
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 3.288.957 4.509 17.328 United States Dollar
Pihak ketiga Third parties
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 3.020.981 62.680 38 United States Dollar
Mata uang asing lainnya 100.000 1.548 - Other foreign currencies
3.120.981 64.228 38
Terkait dengan kontrak Related to exchange rate
nilai tukar dan suku bunga contracts and interest rate
Pihak ketiga Third parties
Swap Swap
Mata uang asing lainnya 2.129.414 142.411 102.926 Other foreign currencies
Jumlah 15.886.329 225.706 169.096 Total
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)
11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak berelasi (lanjutan)
a. By type, currency and related party (continued)
31 Desember/December 31, 2012 (Diaudit/Audited)
Nilai notional
(kontrak) (ekuivalen
dengan Rp)/
Notional amount Tagihan Liabilitas
(contract) derivatif/ derivatif/
(equivalent Derivatives Derivatives
to Rp) receivable payable
Terkait dengan kontrak Related to exchange rate
nilai tukar contracts
Pihak ketiga Third parties
Forward Forward
Dolar Amerika Serikat 1.147.142 2.532 5.450 United States Dollar
Mata uang asing lainnya 191.210 610 1.403 Other foreign currencies
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 6.237.149 23.511 15.654 United States Dollar
Mata uang asing lainnya 419.432 1.673 482 Other foreign currencies
7.994.933 28.326 22.989
Terkait dengan suku bunga Related to interest rate
Pihak berelasi (Catatan 43) Related parties (Note 43)
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 2.448.021 - 38.786 United States Dollar
Pihak ketiga Third parties
Swap Swap
Dolar Amerika Serikat 2.158.897 77.964 - United States Dollar
Mata uang asing lainnya 150.000 4.586 - Other foreign currencies
2.308.897 82.550 -
Terkait dengan kontrak Related to exchange rate
nilai tukar dan suku bunga contracts and interest rate
Pihak ketiga Third parties
Swap Swap
Mata uang asing lainnya 2.634.909 125.072 76.112 Other foreign currencies
Jumlah 15.386.760 235.948 137.887 Total
Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 53.
Information on maturities is disclosed in Note 53.
11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)
11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak berelasi (lanjutan)
a. By type, currency and related party (continued)
Bank memiliki transaksi kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing dan suku bunga dengan beberapa bank asing dan debitur untuk pengelolaan likuiditas dan menghadapi risiko perubahan suku bunga atas aset dan liabilitas Bank. Berdasarkan perjanjian ini, Bank wajib membayar pokok pinjaman beserta bunga dengan suku bunga mengambang atau tetap. Bunga dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan USD setiap satu atau tiga bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Per tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, transaksi kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing dan suku bunga tersebut akan jatuh tempo dari tanggal 23 September 2013 sampai dengan 12 Juli 2017 dan tanggal 23 September 2013 sampai dengan 12 Juli 2017.
The Bank has outstanding cross currency swap transaction with several foreign banks and debtors for liquidity management and to cover the interest rate fluctuation as part of asset and liabilities management of the Bank.
Based on the agreement, the Bank should pay principal and variable or fixed interest rate. The interest is paid in Rupiah and USD currencies on a monthly or quarterly basis until maturity date. As of June 30, 2013 and December 31, 2012, the cross currency swap transactions will mature from September 23, 2013 until July 12, 2017 and September 23, 2013 until July 12, 2017.
Bank memiliki transaksi kontrak pertukaran suku bunga dengan beberapa bank asing tertentu untuk pengelolaan risiko perubahan suku bunga atas aset dan liabilitas Bank.
Berdasarkan perjanjian ini, Bank wajib membayar bunga mengambang setiap tiga bulan hingga tanggal jatuh tempo. Per tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, transaksi kontrak pertukaran suku bunga tersebut akan jatuh tempo dari tanggal yang berkisar 11 Juli 2014 hingga 21 Nopember 2017 dan 18 Februari 2013 hingga 21 Nopember 2017.
The Bank has outstanding interest rate swap transaction with several banks for liquidity management and to cover the interest rate fluctuation as part of asset and liabilities management of the Bank. Based on the agreement, the Bank should pay variable interest rate on quarterly basis until maturity date. As of June 30, 2013 and December 31, 2012, interest rate swap transactions will mature from July 11, 2014 until November 21, 2017 and February 18, 2013 until November 21, 2017.
b. Berdasarkan jatuh tempo dan kolektibilitas b. By maturity and collectibility
Per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 jangka waktu kontrak forward mata uang asing masing-masing adalah antara 11 - 361 hari dan 6 - 361 hari, jangka waktu kontrak swap mata uang asing masing-masing adalah antara 3 - 370 hari dan 5 - 369 hari.
As of June 30, 2013 and December 31, 2012, the tenure of the forward foreign currency contracts were between 11 - 361 days and 6 - 361 days, foreign currency swaps were between 3 - 370 days and 5 - 369 days.
Kolektibilitas tagihan derivatif pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah lancar.
The collectibility of derivatives receivable as of June 30, 2013 and December 31, 2012 was current.
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)
11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)
c. Suku bunga kontraktual c. Contractual interest rate
Suku bunga kontraktual untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 untuk transaksi swap suku bunga dan swap mata uang dan suku bunga adalah sebagai berikut:
Contractual effective interest rate per annum for the period/year ended June 30, 2013 and December 31, 2012 for interest rate swap and cross currency rate swap deals were as follows:
30 Juni/ 31 Desember/
June 30, December 31,
2013 2012
(Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Unaudited) Audited)
Swap Suku Bunga Interest rate Swap
Rupiah Rupiah
Yang akan dibayar To be paid
Suku bunga mengambang 1MTD 1MTD - 3M SBI Variable interest rate
Yang akan diterima To be received
Suku bunga tetap 7,60% 7,60% - 8,10% Fixed interest rate
Mata uang asing Foreign currencies
Yang akan dibayar To be paid
1M Libor+575 - 1M Libor+575 -
Suku bunga mengambang 3M Libor+600 3M Libor+600 Variable interest rate Suku bunga tetap 0,61% - 7,79% 0,61% - 7,79% Fixed interest rate
Yang akan diterima To be received
1M Libor+575 - 1M Libor+575 -
Suku bunga mengambang 3M Libor+600 3M Libor+600 Variable interest rate Suku bunga tetap 3,25% - 8,60% 7,10% - 8,60% Fixed interest rate
Swap Suku Bunga dan Mata Uang Cross currency rate Swap
Rupiah Rupiah
Yang akan dibayar To be paid
Suku bunga tetap 6,67% - 11,33% 6,67% - 11,33% Fixed interest rate
Yang akan diterima To be received
Suku bunga tetap 5,40% - 12,10% 5,70% - 12,10% Fixed interest rate
Mata uang asing Foreign currencies
Yang akan dibayar To be paid
1M Libor+465 - 1M Libor+465 -
Suku bunga mengambang 6M Libor 6M Libor+180 Variable interest rate
Yang akan diterima To be received
1M Libor+465 - 1M Libor+465 -
Suku bunga mengambang 3M Libor+180 3M Libor+180 Variable interest rate Suku bunga tetap 4,75% - 7,00% 4,75% - 7,00% Fixed interest rate
Pertukaran tingkat suku bunga dan mata uang dilakukan setiap bulanan, kuartalan, dan semesteran.
The interest rate and currency exchanges are exercised on a monthly, quarterly, and semi annually.
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, jangka waktu kontrak swap suku bunga berkisar antara 3 - 5 tahun dan 2 - 5 tahun.
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, sisa jangka waktu kontrak dari swap suku bunga dan swap suku bunga dan mata uang berkisar antara 2 sampai 5 tahun dan 2 sampai 5 tahun.
As of June 30, 2013 and December 31, 2012, the contract period of interest rate swaps ranged between 3 - 5 years and 2 - 5 years.
As at June 30, 2013 and December 31, 2012, the remaining contract period of cross currency rate swap ranged between 2 until 5 years and 2 until 5 years.