Hasil Pengujian Hipotesis - HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Pengujian Hipotesis

H1 : Rasio DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank

Umum Syariah di Indonesia di tolak.

H2: Rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank

Umum Syariah di Indonesia di tolak.

H3: Rasio DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR Bank

Umum Syariah di Indonesia di terima.

H4: Rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR Bank

Umum Syariah di Indonesia di tolak.

H5: Rasio FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganilisis pengaruh Dana

Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On

Asset (ROA) melalui Finance Deposit Ratio (FDR) sebagai variabel intervening.

Setelah melakukan olah data dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari semua

variabel independen yaitu: DPK, CAR dan FDR secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset

(ROA).

2. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel

DPK dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Return On Asset (ROA). Sedangkan pengaruh variabel FDR

terhadap Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan

signifikan.

3. Pengaruh variabel DPK terhadap ROA melalui variabel FDR

sebagai variabel intervening memiliki nilai koefisien jalur yang

tidak signifikan sehingga FDR belum mampu memediasi antara

melalui variabel FDR sebagai variabel intervening memiliki nilai

koefisien jalur yang tidak signifikan sehingga FDR tidak mampu

memediasi antara CAR dan ROA. Maka dapat disimpulkan FDR

hanya bertindak sebagai variabel Independen.

4. Besarnya pengaruh langsung DPK terhadap ROA yaitu -0,403

sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,410 sedangkan

Besarnya pengaruh langsung CAR terhadap ROA yaitu -0,352

sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,186. Sehingga DPK

memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap ROA di

bandingkan dengan variabel CAR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka saran

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga perbankan syariah di harapkan memiliki strategi

penyaluran pembiayaan atas dana pihak ketiga lebih bijak lagi.

Alangkah lebih baik apabila penyaluran pembiayaan di salurkan

secara seimbang atara debt financing seperti akad jual-beli

(murabahah) dengan equity financing seperti akad bagi hasil

(mudharabah-musyarakah). Meskipun debt financing memiliki

risiko yang lebih kecil di bandingkan equity financing namun

equity financing memberikan potensi keuntungan yang lebih besar

2. Selain itu, perbankan syariah juga harus menjaga nilai NPF nya.

Karena semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian

yang dialami bank syariah, karena menurunnya tingkat

pengembalian pembiayaan yang di berikan yang merupakan

komponen dari total aset sehingga yang kemudian akan

mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank syariah.

3. Bank syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaannya harus

lebih berhati-hati karena modal yang dimiliki perbankan syariah

pada periode penelitian tergolong terbatas. Sehingga perbankan

syariah nasional disarankan untuk menambah modalnya agar

mampu melakukan ekspansi aset nya serta mengembangkan

infrastruktur dan kualitas pelayanannya.

4. Sebaiknya bank syariah melakukan inovasi produk baik dalam

penghimpunan maupun penyaluran dananya. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi di

perbankan syariah serta menggunakan jasa embiayaan bank

CV. Toha Putra Semarang.

Buku

Arifin, Zainul. 2003. Dasar-dasar Perbankan Syariah. Jakarta: Alvabet.

Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Perbankan Syariah edisi revisi. Jakarta: Alvabet.

Danupranata, Gita. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta : Salemba Empat.

Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan, Edisi.II. Bogor: Galia Indonesia.

Ghozali, H. Imam.2011. Aplikasi analisis multivariate dengan

program IBM SPSS19. Semarang : Undip.

Gudono. 2014. Analisis Data Multivariat. Yogyakarta : BPFE.

Gujarati,Damodar,N. 2012.Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Iqbal, Zamir. 2008. Pengantar Keuangan Islam. Jakarta: Kencana.

Karim,Adiwarman. 2006. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT RajaGrafindo.

Karim, Adiwarman. 2010. Bank Islam : Analisis Fiqihdan Keuangan

(Edisi Keempat). Jakarta : PT Raja Grafindo.

Kasmir. 2000. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Raja Gravindo.

Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nenny, Et.al. “Outlook Keuangan Syariah.” Karim Consulting

Indonesia. 2015.

Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 pasal 33 tentang batas maksimum pemberian pembiayaan syariah.

Peter dan Silvya. 2013. Bank Management & financial services ninth

edition. Singapore : Mc Graw Hill.

Puspopranoto, Sawaldjo.2004. Keuangan perbankan dan pasar

keuangan. Jakarta: LP3ES Indonesia.

Rivai dan Arifin. 2010. Islamic economics: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menhadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi

Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global. Jakarta : PT

Bumi Aksara.

Sanusi, Anwar. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

Sarwono, Jonathan.2007. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan

SPSS. Yogyakarta: Andi.

Soemitra, Andri.2009.Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.Jakarta: kencana.

Surat Edarann Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 pasal 3 Tentang Penilaian terhadap faktor permodalan.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika pengantar dan aplikasinya. Yogyakarta : Ekonisia.

Thesis dan Skripsi

Arifin, M. Shohibul. 2014. “Analisis Pengaruh DPK, Kecukupan Modal, FDR, Efisiensi Operasi, NIM Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Non Devisa.” Skripsi . Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Arimi,Millatna.2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan.” Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ningsih, Hartini.2008.“Analisis pengaruh Total Asset Turn Over dan BOPO terhadap Profitabilitas bank syariah (studi kasus bank BTN syariah cabang jakarta).” Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.Utama. Ponttie. 2007. “Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap

KinerjaBank Umum di Indonesia(Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia).” Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro.

Satria. 2013. “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Financing to Deposit Ratio, Return On Asset, dan Non Performing Financing terhadap Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan

Syariah.” Skripsi. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

Jurnal

Africano, Fernando. “Pengaruh NPF terhadap CAR serta dampaknya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.” Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 6 No. 1 September 2016.

Ali Muhammad. “ Bank Profitability and its determinants in pakistan :

Panel Data Analysis After Financial Crisis.” MPRA Paper Iqra University of Malaysia No. 67987 21 November 2015.

Amelia, Erika. “Financial Ratio And Its Influence To Profitability In Islamic Banks.” Al-Iqtishad: Vol. VII No. 2, Juli 2015. Jakarta : Syarif Hidayatullah state islamic University.

Dahliawati dan Febrianto. “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio ( CAR ) Dan Aktiva Tetap Terhadap Modal (ATTM ) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Pt Bank "X" Syariah Periode 2009- 2011.2012.” Jurnal Vol.6 No. 11. Jakarta: Universitas Gunadarma.

Djuwita dan Mohammad. 2015. “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia”. Paper IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hendra (et.al.) 2014. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada Pt. Bpr Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012”.e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).

Muliawati dak khoiruddin. 2015. “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” ISSN 2252-6552. Management Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang.

Ningsih, Hartini.2008. “Pengaruh Rasio Perputaran Total Aset Dan Rasio Lancar Terhadap Peningkatan Profitabilitas Perusahaan.” E-SOSPOL XXX Universitas Jember, Jember.

Nirwana dan Septiarini. 2015. “Pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap laba bank syariah di Indonesia.” Jurnal ilmiah Universitas Airlangga. JESTT Vol. 2 No. 8 Agustus .

Oktaviani dan Irene. 2014. “Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan jumlah SBI terhadap penyaluran kredit perbankan (studi pada bank umum go public di indonesia periode 2008-2011).” ISSN : 2337- 3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.11 (2014) : 650-673.

Okky Paulin and Sudarso Kaderi Wiryono. 2015. “Determinants Of Islamic Bank’s Profitability In Indonesia For 2009 – 2013.” Journal Of Business And Management ITB Vol. 4, No.1, 2015: 175-185.

Setiawati dan wiagustini. 2014.“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non

Performing Loan, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To

Deposit Ratio Dan Return On Assets Pada Sektor Perbankan Di

Bursa Efek Indonesia.” ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.11

Sudiyanto, Bambang. “analisis pengaruh DPK, BOPO, CAR, dan LDR terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang go public di BEI. 2010.”Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, vol 2, No.2. Semarang : Universitas Stikubank.

Suryani. “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Rasio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Jurnal Walisongo STAIN Malikussaleh Vol. 19 No.1 Mei 2011.

Suteja dan Ginting. “Determinan profitabilitas bank : suatu studi pada bank yang terdaftar di BEI.” Jurnal trikonomika Universitas Pasundan vol.13, No. 1, juni 2014.

Utama, Satria. “Pengaruh Manajemen Penyaluran Dana Terhadap Distribusi Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia.” ISSN : XX-XX university research coloquium 2016.

Website

www.Ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah (Diakses 9 November

2016 pukul 19.25 WIB).

www.m.bisnis.com“Februari 2016, Aset Bank Syariah Kinclong”.

(Diakses 9 november 2016 23.50 WIB).

www.Indonesia-invesments.com Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Di

akses 1 desember 2016 pukul 15.43 WIB).

https://www.syariahmandiri.co.id/2015/11/bsm-menjadi-bank-syariah-

pertama-masuk-buku-iii/ (Diakses pada 16 desember 2016 3:15

 NICKNAME : Ammelia

 PLACE AND DATE OF BIRTH : Magetan, 6 april 1996

 SEX : Female

 NATIONALITY : Indonesia

 ADDRESS : Ngebel, Kasihan Bantul

 PHONE :+681357408865

 GPA :3,87 (scale 4.00) with 138 sks

 EMAIL : Ammeliarizza@gmail.com

FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND

School Place Year

University : Islamic of Economic and Banking Department,

Islamic Faculty Muhammadiyah University of Yogyakarta,

Economic and Islamic Banking, Sleman, Yogyakarta

2013 – 2016

Senior High School : SMAN 1 Waringinkurung, Banten 2010 – 2013 Junior High School : SMPN 2 Kota Serang, Bannten 2007 – 2010 Elementary School : SDIT Al-Izzah Serang, Banten 2001 – 2007

SEMINARS, NON FORMAL EDUCATION, TRAININGS

Description Place Year

National Conference: “Rehabilitasi Ekonomi Global dengan Ekonomi Islam yang

Berkemajuan”

Bantul, AR Fachrudin A Building, Muhammadiyah University of Yogyakarta

2016 International Conference: “Revitalitation of

Social Capital in Rural Economic Development Through Financial Inclusion in Islamic

Perspective”

Bantul, AR Fachrudin A Building, Muhammadiyah University of Yogyakarta

2016 3rd winner on Department Level Debate

Competition Economic and Islamic Banking , Sharia Economic week IV

Bantul, AR Fachrudin B Building, Muhammadiyah University of Yogyakarta

2016 2nd winner on Faculty Level Debate

Competition, Faculty of Economics

Bantul, AR Fachrudin B Building, Muhammadiyah University of Yogyakarta

BookNesia Member 2014 - 2016

MaTre (Mahasiswa Enterprenuer) UMY Member 2014 –

2015 KSEI FIES (Forum Intelektual Ekonomi Syariah) UMY Treasury 2015-2016

RBIB (Rumah Belajar Indonesia Bangkit) Yogyakarta Idea Builder 2015-2016

DC (Drum Corps) UMY Player 2013-2014

BANK TAHUN Y1 Y2 X1 X2 1 2010Q1 1,48 99,94335 16,2952 10,48 1 2010Q2 1,07 103,4948 16,32957 10,03 1 2010Q3 0,81 99,49969 16,44427 14,53 1 2010Q4 1,52 121,0276 16,73728 13,26 1 2011Q1 1,38 95,71823 16,73755 12,29 1 2011Q2 1,74 95,6234 16,84724 11,57 1 2011Q3 0,92 92,55831 16,92874 12,36 1 2011Q4 1,52 82,34002 17,18716 12,01 1 2012Q1 1,51 84,47064 17,13013 12,07 1 2012Q2 1,61 91,31384 17,15586 14,54 1 2012Q3 1,62 90,64938 17,24283 13,24 1 2012Q4 1,54 83,37667 17,48984 11,57 1 2013Q1 1,72 88,09228 17,5058 12,02 1 2013Q2 1,69 92,94643 17,52914 13,5 1 2013Q3 1,68 91,31321 17,58899 12,75 1 2013Q4 0,5 95,41544 17,62268 17,27 1 2014Q1 1,44 95,17711 17,61282 17,61 1 2014Q2 1,03 91,27462 17,70372 16,31 1 2014Q3 0,1 90,44729 17,73288 14,72 1 2014Q4 0,17 93,9192 17,79514 14,81 1 2015Q1 0,62 111,8404 17,58837 15,23 1 2015Q2 0,51 116,6768 17,53025 13,60104 1 2015Q3 0,36 113,8111 17,53858 15,03681 1 2015Q4 0,2 106,6037 17,59746 12,35892 2 2010Q1 2,04 84,45308 16,85457 12,5 2 2010Q2 2,22 85,86561 16,95498 12,43 2 2010Q3 2,3 87,09583 17,0168 11,47 2 2010Q4 2,21 83,11863 17,17174 10,6 2 2011Q1 2,22 84,70161 17,2774 11,88

2 2012Q1 2,17 88,03558 17,56198 13,91 2 2012Q2 2,25 89,72448 17,57035 13,66 2 2012Q3 2,22 82,19075 17,59784 13,15 2 2012Q4 2,25 95,26776 17,659 13,82 2 2013Q1 2,56 96,8996 17,67875 15,23 2 2013Q2 1,79 95,44079 17,73807 14,16 2 2013Q3 1,51 91,80261 17,79798 14,33 2 2013Q4 1,53 90,12628 17,83671 14,1 2 2014Q1 1,77 91,18667 17,8139 14,83 2 2014Q2 0,66 90,55949 17,81651 14,86 2 2014Q3 0,8 86,1949 17,85982 15,53 2 2014Q4 0,17 82,52151 17,89784 14,76 2 2015Q1 0,81 94,27628 17,8961 12,63 2 2015Q2 0,55 109,1826 17,89563 11,97413 2 2015Q3 0,42 108,9343 17,90477 11,83901 2 2015Q4 0,56 106,5656 17,94428 12,85116 3 2010Q1 0 0 0 0 3 2010Q2 -12,02 73,69757 15,26319 29,01 3 2010Q3 -0,65 66,38775 15,40527 27,68 3 2010Q4 0,61 68,92643 15,45698 25,91 3 2011Q1 3,42 76,53366 15,43315 22,24 3 2011Q2 2,22 84,46635 15,48685 20,86 3 2011Q3 2,37 86,1308 15,60147 20,67 3 2011Q4 1,29 78,59807 15,72598 19,07 3 2012Q1 0,63 78,78094 15,75009 17,56 3 2012Q2 0,65 80,9441 15,79623 16,55 3 2012Q3 1,31 85,35512 15,85946 14,1 3 2012Q4 1,48 84,98847 16,01051 14,02 3 2013Q1 1,62 80,10938 16,18419 18,9 3 2013Q2 1,24 92,13253 16,15598 16,63 3 2013Q3 1,22 96,37417 16,20981 16,23 3 2013Q4 1,37 97,85895 16,25683 15,67

3 2014Q4 1,27 92,57999 16,60338 15,4 3 2015Q1 1,2 138,0286 16,6511 15,56 3 2015Q2 1,3 147,8068 16,75396 15,38 3 2015Q3 1,32 135,8014 16,72884 15,48 3 2015Q4 1,43 137,9367 16,75396 13,66 4 2010Q1 1,12 109,2089 14,91924 25,95 4 2010Q2 0,97 116,2967 15,11689 22,07 4 2010Q3 0,24 102,7826 15,39679 20,62 4 2010Q4 0,35 96,40769 15,56696 21,72 4 2011Q1 0,23 96,88368 15,60065 19,99 4 2011Q2 0,2 92,87359 15,69923 18,33 4 2011Q3 0,4 95,13845 15,94018 14,74 4 2011Q4 0,2 92,75154 16,10869 14,34 4 2012Q1 0,17 102,0109 16,0015 13,59 4 2012Q2 1,21 102,982 16,05738 12,92 4 2012Q3 1,34 100,2662 16,13332 11,35 4 2012Q4 1,19 95,55282 16,29615 11,81 4 2013Q1 1,71 91,79084 16,38538 15 4 2013Q2 1,41 96,16541 16,44251 14,66 4 2013Q3 1,36 98,30748 16,44919 14,49 4 2013Q4 1,15 98,80437 16,47924 14,15 4 2014Q1 0,46 99,52929 16,45392 13,99 4 2014Q2 0,03 94,25551 16,5313 13,86 4 2014Q3 0,2 94,7402 16,54972 12,89 4 2014Q4 0,08 92,6377 16,64562 13,21 4 2015Q1 0,53 90,26527 16,89522 11,03 4 2015Q2 0,69 116,3501 16,66682 13,82 4 2015Q3 0,8 108,5198 16,75275 13,94 4 2015Q4 0,76 103,0309 16,81741 13,5 5 2010Q1 0,65 48,52918 14,78794 12,24 5 2010Q2 0,59 57,08105 14,7368 11,37 5 2010Q3 0,43 53,35801 14,89082 11,51

5 2011Q3 0,51 41,91192 15,15701 15,29 5 2011Q4 0,52 43,39474 15,3007 14,58 5 2012Q1 0,54 47,82302 15,25879 13,25 5 2012Q2 0,52 48,95805 15,36771 12,28 5 2012Q3 0,61 52,20804 15,41607 12,78 5 2012Q4 0,55 48,62418 15,50253 12,63 5 2013Q1 1,08 45,70544 15,5918 11,84 5 2013Q2 1,04 47,86162 15,6323 11,18 5 2013Q3 0,79 49,90686 15,66197 11,1 5 2013Q4 0,69 53,53172 15,63044 11,24 5 2014Q1 0,22 51,28751 15,68812 10,74 5 2014Q2 0,27 54,53568 15,66708 16,15 5 2014Q3 0,23 55,03701 15,68828 15,85 5 2014Q4 0,27 93,00626 15,20054 14,5 5 2015Q1 0,35 115,5643 15,18039 15,63 5 2015Q2 0,47 114,2262 15,21695 16,26 5 2015Q3 0,66 111,4303 15,28288 16,31 5 2015Q4 0,79 108,2121 15,37498 16,31

Dependent Variable: ROA? Method: Pooled Least Squares Date: 12/16/16 Time: 19:50 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -146180.2 76470.41 -1.911592 0.0584 FDR? 0.723715 0.066354 10.90690 0.0000 DPK? -0.512037 0.068853 -7.436646 0.0000 CAR? -0.536751 0.058867 -9.117988 0.0000 R-squared 0.687438 Mean dependent var 970740.6 Adjusted R-squared 0.679213 S.D. dependent var 857087.6 S.E. of regression 485438.0 Akaike info criterion 29.05680 Sum squared resid 2.69E+13 Schwarz criterion 29.15072 Log likelihood -1710.351 Hannan-Quinn criter. 29.09494 F-statistic 83.57588 Durbin-Watson stat 0.513923 Prob(F-statistic) 0.000000

Hasil Uji Fixed Effect Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares Date: 12/16/16 Time: 19:51 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 453835.2 81198.75 5.589189 0.0000 FDR? 0.472896 0.054419 8.689856 0.0000 DPK? -0.403184 0.054901 -8.433159 0.0000 CAR? -0.352871 0.046376 -6.687017 0.0000 Fixed Effects (Cross)

_MUAM--C -691766.8 _BSM--C -1114936. _BNI--C 367174.9 _BRI--C 959407.9 _BUKOP--C 470918.0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.872564 Mean dependent var 970740.6 Adjusted R-squared 0.864454 S.D. dependent var 857087.6

Hasil Uji Random Effect Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/16/16 Time: 19:52

Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 25705.67 68403.43 0.375795 0.7078 FDR? 0.631507 0.048226 13.09488 0.0000 DPK? -0.424323 0.049711 -8.535870 0.0000 CAR? -0.465839 0.042376 -10.99300 0.0000 Random Effects (Cross) _MUAM--C -261278.3 _BSM--C -159827.5 _BNI--C 82202.50 _BRI--C 256548.4 _BUKOP--C 82354.94 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 76466.01 0.0555 Idiosyncratic random 315549.9 0.9445 Weighted Statistics

R-squared 0.651567 Mean dependent var 627458.7 Adjusted R-squared 0.642398 S.D. dependent var 740966.2 S.E. of regression 443583.9 Sum squared resid 2.24E+13 F-statistic 71.05971 Durbin-Watson stat 0.568511 Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.657220 Mean dependent var 970740.6 Sum squared resid 2.95E+13 Durbin-Watson stat 0.432855

Hasil Uji Chow Test Redundant Fixed Effects Tests

Pool: BANK

Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROA?

Method: Panel Least Squares Date: 12/16/16 Time: 19:53 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 146180.2 76470.41 1.911592 0.0584 FDR? 0.723715 0.066354 10.90690 0.0000 DPK? -0.512037 0.068853 -7.436646 0.0000 CAR? -0.536751 0.058867 -9.117988 0.0000 R-squared 0.687438 Mean dependent var 970740.6 Adjusted R-squared 0.679213 S.D. dependent var 857087.6 S.E. of regression 485438.0 Akaike info criterion 29.05680 Sum squared resid 2.69E+13 Schwarz criterion 29.15072 Log likelihood -1710.351 Hannan-Quinn criter. 29.09494 F-statistic 83.57588 Durbin-Watson stat 0.613923 Prob(F-statistic) 0.000000

Hasil Uji hausman test Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: BANK

Test cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq.

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 114.278775 3 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. FDR? 0.472896 0.631507 0.000636 0.0000 DPK? -0.353184 -0.424323 0.000543 0.0023 CAR? -0.402871 -0.465839 0.000355 0.0618

Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA?

Method: Panel Least Squares Date: 12/16/16 Time: 19:53 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24

C 453835.2 81198.75 5.589189 0.0000 FDR? 0.472896 0.054419 8.689856 0.0000 DPK? -0.353184 0.054901 -6.433159 0.0000 CAR? -0.402871 0.046376 -8.687017 0.0000

Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.872564 Mean dependent var 970740.6 Adjusted R-squared 0.864454 S.D. dependent var 857087.6 S.E. of regression 315549.9 Akaike info criterion 28.22741 Sum squared resid 1.10E+13 Schwarz criterion 28.41525 Log likelihood -1657.417 Hannan-Quinn criter. 28.30368 F-statistic 107.5968 Durbin-Watson stat 0.560600 Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: FDR? Method: Pooled Least Squares Date: 12/17/16 Time: 17:55 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -285901.0 134902.6 -2.119315 0.0363 DPK? 0.870335 0.049331 17.64275 0.0000 CAR? -0.396233 0.029670 -26.83642 0.0730 Fixed Effects (Cross) _MUAM--C 235426.6 _BSM--C 368673.2 _BNI--C -9514.006 _BRI--C -952974.5 _BUKOP--C 373970.8 Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.992633 Mean dependent var 5966426. Adjusted R-squared 0.992238 S.D. dependent var 6256378. S.E. of regression 551206.3 Akaike info criterion 29.33463 Sum squared resid 3.40E+13 Schwarz criterion 29.49811 Log likelihood -1738.410 Hannan-Quinn criter. 29.40101 F-statistic 2514.994 Durbin-Watson stat 2.118430 Prob(F-statistic) 0.000000

DPK CAR FDR

DPK 1 0.1330776415 0.516828285

CAR 0.1330776415 1 -0.180042558

FDR 0.516828285 -0.180042558 1

UJI HETEROKEDASTISITAS Dependent Variable: RESID?

Method: Pooled Least Squares Date: 12/17/16 Time: 17:54 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7.39E-08 81198.75 9.11E-13 1.0000

DPK? 1.83E-13 0.054901 3.32E-12 1.0000

CAR? -1.59E-13 0.046376 -3.42E-12 1.0000

FDR? 1.77E-13 0.054419 3.26E-12 1.0000 Fixed Effects (Cross) _MUAM--C -7.80E-08 _BSM—C 3.67E-08 _BNI—C 9.05E-09 _BRI—C 1.01E-07 _BUKOP--C -7.51E-08 UJI AUTOKORELASI Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares Date: 12/16/16 Time: 19:51 Sample: 2010Q1 2015Q4 Included observations: 24 Cross-sections included: 5

Total pool (unbalanced) observations: 119

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 453835.2 81198.75 5.589189 0.0000

FDR? 0.472896 0.054419 8.689856 0.0000

_BNI--C 367174.9

_BRI--C 959407.9

_BUKOP--C 470918.0

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Dalam dokumen ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH MELALUI PENYALURAN PEMBIAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2015) (Halaman 137-158)