METODOLOGI PENELITIAN
3.5 Metode Pengujian Data
3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 3.4.3.1Tempat Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti maka penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pusat Bursa Efek
Indonesia di Bandung tepatnya di Jl. Veteran No. 10, Bandung 40112 Telp: (022)
4214349 Faks: (022) 4214359.
3.4.3.2Waktu Penelitian
Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2016 sampai
dengan Agustus 2016.
Tabel 3.4 Waktu Penelitian No
Deskripsi Kegiatan 2016
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juni Agu
1 Pra Survei: a. Persiapan Judul b. Persiapan Teori c. Pengajuan Judul d. Mencari Perusahaan 2 Usulan Penelitian a. Penulisan UP b. Bimbingan Up c. Sidang UP d. Revisi UP 3 Pengumpulan Data 4 Pengolahan Data 5 Penyusunan Skripsi a. Bimbingan Skripsi b. Sidang Skripsi c. Revisi Skripsi
d. Pengumpulan Draf Skripsi
3.5 Metode Pengujian Data
Metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
38
3.5.1 Uji Normalitas
Menurut Husein Umar (2011:182) mendefinisikan bahwa uji normalitas
adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya
berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak.
Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati
normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui
dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada
pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi
tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan,
karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi
normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk
menguji normalitas model regresi.
Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2012:230) bisa
dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:
1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
39
Menurut Singgih Santoso (2012:230) pengujian secara visual dapat juga
dilakukan dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program SPSS.
Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.
Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang
diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk
menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini
akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi
normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.
3.5.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Husein Umar (2011:177) mendefinisikan uji multikoliniaritas
adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen.
Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi.
Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau
semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka
koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar
40
pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat
sedikit sekali koefisien didalam model regresi adalah dengan melihat:
1. Nilai tolerance dan lawannya
2. Variance Inflation Factor (VIF)
Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak
dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah
sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya kolineritas yang
tinggi.
Rumus untuk menghitung VIF adalah sebagai berikut:
��� =
( − )
Sumber: Husein Umar (2011:179)
Uji multikolineritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan
variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam
data tidak terdapat Multikolineritas (Gujarati, 2004:93).
Menurut Husein Umar (2011:178) untuk mengatasi terjadinya
multikolinieritas, dapat diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat
kecurangan dan kelemahan lain.
2. Jumlah data ditambah lagi.
3. Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel
independen ternyata mirip atau digabungkan jika secara konsep relatif sama.
41
3.5.3 Uji Heterokedastisitas
Menurut Husein Umar (2011:179) menyatakan uji heteroskedastisitas
dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak
homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien.
Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank
Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut
dari residual (error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat
kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
Salah satu cara untuk mendekteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas
adalah dengan melihat grafik plot. Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
3.5.4 Uji Autokorelasi
Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa Autokorelasi
dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat
hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada
42
Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk
mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai
Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan perhitungan nilai statistik Durbin-Watson (D-W). Uji
Durbin-Waston digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya
intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara
variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji adalah:
H0: Tidak ada autokorelasi (r = 0)
H1: Ada autokorelasi (r ≠ 0)
Menurut (Jonathan Sarwono, 2012:28) terjadi autokorelasi jika Durbin
Watson sebesar < 1 dan > 3.
3.6 Metode Pengujian Data