Model Pengukuran Measurement Model Metodologi Methodology Kegunaan Purposes 1. Risiko Pasar Market risks •RisikoNilaiTukar •ForeignExchange Risk
VarEWMA (Exponential Weighted Moving Average) secara bankwide
VarEWMA(ExponentialWeightedMoving
Average) is bankwide
Mengukur potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar terhadap posisi devisa netto bank
Measuringpotentiallossesduetoexchangerateluctuations onnetforeignexchangepositionofbanks
VaRSimulasiHistorisperTreasury transactional
HistoricalSimulationVaRperTreasury
transactional
Mengukur tingkat potensi kerugian dari portofolio yang melibatkan nilai tukar ataupun transaksi derivatif dari aktivitas Treasury.
Measuring the level of potential losses from a portfolio that
involvestheexchangevalueoftheactivityortransaction
derivatife Treasury.
•RisikoSukuBunga
•InterestRateRisk
IRRM (Interest Rate Risk Management) secara bankwide.
IRRM (Interest Rate Risk Management) by bankwide.
Mengukur risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap bank
Measuring interest rate risk of the portfolio of assets and liabilities sensitive to interest rate changes and determine the magnitude of risk to the bank
VaRSimulasi Historisper Treasury transactional
SimulationVaRHistorisperTreasurytransactional
Mengukur tingkat potensi kerugian dari portofolio yang melibatkan suku bunga dan melekat pada produk-produk aktivitas Treasury
Measuring the level of potential losses from a portfolio that involves interest rates and attached to the products of Treasury activities
2. Risiko Likuiditas
Liquidity Risk
Stress testing terhadap skenario yang mungkin terjadi dari simulasi profil jatuh tempo dalam kondisi normal, kondisi spesifik dan kondisi krisis
Stress testing to scenarios that may occur from the maturity profile simulation under normal conditions, specific conditions and the conditions of crisis
Mengukur risiko likuiditas dari dengan bebagai skenario untuk merumuskan kondisi bank dalam menghadapi kasus terburuk
Measuring the liquidity risk of the trending scenarios to formulate the conditions facing banks in the worst case
Model pengukuran risiko yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel berikut:
Risk measurement models that have been made can be seen in the following table:Model Pengukuran Measurement Model Metodologi Methodology Kegunaan Purposes 3. Risiko Kredit Credit Risk
Metode yang digunakan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko: a. Kredit Korporasi
Implementasi metode pemeringkatan internal berdasarkan risiko dengan internal credit risk rating.
b. Kredit Ritel
Implementasi metode pemeringkatan internal dengan sistem credit scoring
The method used in the process of identification and measurement of risk:
a. Corporate Credit
Implementation of the internal rating method based on the risk of internal credit risk rating.
b. Retail Credit
Implementation of the internal rating method with credit scoring system
1. Membangun klasifikasi debitur berdasarkan tingkat risikonya yang antara lain berdasarkan kepada analisis risiko bisnis dan keuangan debitur secara objektif. 2. Penerapan ICRR dan ICS juga dapat digunakan sebagai
landasan perhitungan kewajiban penyisihan modal serta pricing berbasis risiko
3. Mendukung proses pelaksanaan analisa dan keputusan kelayakan kredit berdasarkan parameter pengukuran yang akurat dan objektif untuk segmen kredit ritel
1. Establish the classification of borrowers based on risk levels, among others, according to the analysis of debtor’s business and financial risk objectively.
2. ICRR Implementation and ICS can also be used as the basis for the calculation of the liability provision of capital and risk-based pricing
3. Support the implementation process of analysis and credit worthiness decisions based on the parameters of accurate and objective measurement for retail loan segment
Kebijakan prosedur, dan penetapan limit: a. Pengukuran limit dan toleransi berdasarkan
sektor industri dan jenis produk kredit. b. Penentuan limit transaksi yang terakomodasi
dalam batas kewenangan kredit secara berjenjang
Policy procedures, and limits:
a. Measurement and tolerance limits based on industry sectors and types of credit products.
b. Determination of the transaction limit accommodated within the limits of credit authority in stages
1. Melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang akan diambil oleh bank maupun setiap pemangku jabatan berdasarkan risk appetite yang dimiliki
2. Hitung batas toleransi risiko sesuai dengan risk appetite pada setiap pemangku jabatan
1. Identification of potential risks to be taken by the bank and every stakeholder positions held on risk appetite 2. Calculate the risk tolerance limits in accordance with the
Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Model pengukuran risiko yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel berikut:
Risk measurement models that have been made can be seen in the following table:Model Pengukuran Measurement Model Metodologi Methodology Kegunaan Purposes
Infrastruktur manajemen risiko kredit: a. Pembangunan database peristiwa risiko
kredit
b. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit menggunakan credit risk dashboard c. Sistem aplikasi pendukung yang
tersentralisasi untuk Credit Rating dan
Scoring menggunakan teknologi informasi
Credit risk management infrastructure: a. Development of credit risk event database b. Credit Risk Management Information System
using a credit risk dashboard
c. Supporting a centralized application system for the Credit Rating and Scoring uses information technology.
1. Memperkaya database peristiwa risiko sebagai salah satu landasan agar bank dapat mengurangi kemungkinan kejadian risiko akan terulang
2. Sebagai media pemantauan baik untuk satuan kerja manajemen risiko maupun manajemen bank terhadap portofolio risiko kredit.
3. Mendukung penerapan metode pemeringkatan kredit agar lebih mudah dan cepat pada sisi penggunaan di seluruh jaringan kantor cabang serta mempermudah pemantauan oleh kantor pusat.
1. Enrich the database of event risk as one basis for banks to reduce the likelihood of risk event will be repeated 2. As a media monitoring for the risk management unit and
management of the bank against credit risk portfolio. 3. Support the implementation of credit-rating method for easier and faster on the use of the entire network of branch offices as well as facilitate monitoring by the central office
4. Risiko Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik, dan Kepatuhan
Operational Risk, Legal, Reputation, Strategic, and Compliance
Risk Control Self Assessmment (RCSA)
Risk Control Self Assessmment (RCSA)
Penilaian sendiri untuk mengukur eksposur risiko dari kumpulan risk register sebagai analisis potensi risiko dari kegiatan operasional bank. Hasil yang dikeluarkan adalah nilai operational risk score(ORS) untuk setiap risk issue yang membentuk suatu peta risiko. Penilaian RCSA mencakup assessment untuk sistem pengendalian risiko yang telah diimplementasikan bank.
Self-assessmenttomeasuretheriskexposureofacollection
of risk register as an analysis of the potential risk of bank operations. Results are issued is the value of operational risk score (ORS) for each risk issue that would create a risk map. RCSA assessment includes assessment for risk control systems that have been implemented in the bank.
Key Risk Indicator melalui tools Identifikasi Indikator Risiko (Identikator)
Key Risk Indicator through tools Identification of Risk Indicators (Identikator)
Tools yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko melalui pengukuran terhadap indikator risiko yang ditetapkan sebagai Key Risk Indicator
Toolsusedtomeasureriskexposurethroughthemeasurement
Model pengukuran risiko yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel berikut:
Risk measurement models that have been made can be seen in the following table:Model Pengukuran Measurement Model Metodologi Methodology Kegunaan Purposes
Loss Database Approach melalui tools Laporan
PeristiwaRisiko(LPR)danMatrixPendekatanDini
Risiko (MPDR)
Loss Database Approach through the tools of
RiskEventReport(LPR)andtheEarlyRiskMatrix
Approach (MPDR)
Tools yang diinput oleh risk taking unit secara on-line. Data yang diinput berupa peristiwa risiko yang berkategori risk loss dan potensial loss. Aplikasi ini bertujuan sebagai pemenuhan internal loss database sehingga bank memiliki data kerugian yang dapat digunakan dalam pengukuran modal risiko operasional menggunakan metodologi AMA
Tools are inputted by the risk taking on-line units. The data inputted in the form of event risk is categorized risk of potential loss and loss. This application is intended as a fulfillment of an internal loss database so that the bank has the data loss that can be used in the measurement of operational risk capital using the methodology of the AMA
Sistem informasi Manajemen Risiko Alarm Warning System (AWAS)
Risk Management Information System Alarm Warning System (CAUTION)
Tools yang dapat memberi informasi diantaranya meliputi perhitungan pencadangan modal risiko operasional, hasil pengukuran RCSA dan Key Risk Indicator serta peristiwa risiko secara real time baik yang berkategori risk loss maupun potential
loss kepada Manajemen. Untuk dapat dilakukan pengendalian
sejak dini terhadap kemungkinan timbulnya dampak risiko yang signifikan.
Tools that can provide such information include the calculation of operational risk capital provision, the measurement results RCSA and Key Risk Indicator and the risk of events in real time whether the categorized risk loss or potential loss to the Management. To be done early control against the possibility of the impact of significant risks
Model-model pengukuran tersebut digunakan sebagai perangkat manajemen risiko bank bjb dalam pengelolaan risiko, yang pada akhirnya akan dapat memberikan informasi terhadap penilaian profil risiko bank bjb.
Implementasi Basel II
Dalam rangka implementasi Basel II, bank bjb terus berupaya menyempurnakan sekaligus meningkatkan pengembangan sistem infrastruktur pengelolaan risiko sebagai upaya penerapan Basel II, mencakup:
a. Praktek manajemen risiko yang efektif,
b. Peningkatan kesadaran dan kompetensi Sumber Daya Manusia,
c. Optimalisasi peran Satuan Kerja Manajemen Risiko, d. Penyempurnaan teknologi informasi dan sistem
informasi manajemen,
e. Penerapan Aplikasi Risiko Operasional sesuai dengan
roadmap Bank Indonesia,
Measurement models are used as risk management tools of bank bjb in risk management, which in turn will be able to provide information to the bank’s risk profile assessment.
Implementation of Basel II
In the framework of Basel II, the bank continues to work to improve and increase the development of systems risk management infrastructure such as Basel II implementation efforts, including:
a. Effective risk management practices,
b. Increased awareness and competence of Human Resources,
c. Optimizing the role of the Risk Management Unit, d. Completion of information technology and
management information systems,
e. Implementation of Operational Risk Applications in accordance with the roadmap of Bank Indonesia,
Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Pada tahap awal bank akan menggunakan Standardized Approach dalam menghitung capital charge untuk risiko kredit dan risiko pasar serta Basic Indicator Approach untuk risiko operasional, dan Bank Indonesia akan melakukan
review serta dapat mengijinkan bank menggunakan pendekatan yang lebih advance. Beberapa program mitigasi risiko yang saat ini dikembangkan bank bjb dalam rangka Implementasi Basel II, diantaranya adalah:
Risiko Kredit
Dalam pengelolaan risiko kredit, bank bjb melakukan analisa, pengelolaan maupun tindakan-tindakan untuk meminimalisir risiko kredit, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio kredit. Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehatian-hatian dalam penyaluran kredit, mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko serta mengembangkan bisnis bank yang berbasis risiko yaitu dengan:
a. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit
b. Melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit c. Mengembangkan credit scoring dan credit rating
untuk menilai kualitas, kelayakan terhadap debitur baik konsumer maupun korporasi serta guna mendorong bank menggunakan metode yang lebih
advanced.
Pengelolaan portofolio kredit dilakukan dengan memantau kualitas kredit yang disalurkan bank, konsentrasi dan sebaran kredit, jenis dan sektor kredit yang potensial serta menetapkan limit risiko kredit dengan tujuan untuk meminimalisir timbulnya risiko kredit bagi bank.
Risiko Pasar dan Likuiditas
Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas mencakup pengelolaan risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Pengelolaan Risiko nilai tukar dengan cara mempertahankan posisi devisa neto jauh di bawah batas maksimum 20% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta untuk perhitungan capital charge sebagai cadangan untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar, bank menggunakan metodologi Value at Risk. Pengelolaan risiko suku bunga melalui portofolio asset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga dan pengaruh pergerakan suku bunga tersebut terhadap pendapatan bunga bersih bank serta pengelolaan risiko likuiditas untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal.
At this early stage the Bank will use the Standardized Approach to calculate capital charge for credit risk and market risk and Basic Indicator Approach for operational risk whilst Bank Indonesia will conduct reviews to allow banks to use a more advanced approach. Some risk mitigation program that is currently developed in the framework of the bank’s Implementation of Basel II, including:
Credit Risk
In managing credit risk, the bank analyzes, manages and measures to minimize credit risk, both in lending and loan portfolio. Credit risk management is intended to improve the prudential principles in lending, maintaining the independence of the risk management process and develop a risk-based banking business to:
a. Review the policy and process credit b. Monitoring the loan portfolio
c. Developing credit scoring and credit rating to assess the quality, the feasibility of both consumer and corporate borrowers as well as to encourage banks to use more advanced methods.
Credit portfolio management is done by monitoring the
quality of bank loans extended, the concentration and
distribution of credit, types and potential credit sectors and set credit risk limits with the objective to minimize the incidence of credit risk for banks.
Market and Liquidity Risk
Market and liquidity risk management includes managing
foreignexchangerisk,interestrateriskandliquidityrisk. Exchangeriskmanagementisachievedbymaintaininga netopenpositionwellbelowthemaximumlimitof20%
set by Bank Indonesia and the calculation of capital charge
asareservetocoverluctuationsinexchangerates,the BankusesValueatRiskmethodology.Interestratesrisk
management through a portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in interest rates and the influence of these interest rate movements on net interest income in banks, and liquidity risk management to be able to fulfill any obligations due and maintain optimal levels of liquidity.
Risiko Operasional
Dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko operasional bank bjb telah menyusun Kebijakan dan prosedur serta implementasi sistem aplikasi risiko operasional yaitu Self Assessment, Laporan Peristiwa Risiko (LPR) dan Matriks Pendekatan Dini Risiko (MPDR) serta mengembangkan aplikasi Alarm Warning System (AWAS) dan identikator yang merupakan metodologi sistem pelaporan yang didesain untuk mendapatkan data Risk Loss dan
Potential Loss serta data risiko yang memiliki Kategori
High, Medium dan Low serta melakukan implementasi
Business Continuity Management (BCM) untuk memitigasi bencana dan memastikan berjalannya proses bisnis kritikal sehingga bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi guna meminimalisir terulangnya kembali kejadian risiko, sesuai kriteria dalam Basel II untuk menuju Advanced Measurement Approach.
Laporan Profil dan Mitigasi Risiko
Laporan profil risiko memuat semua jenis risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas sistem kontrol dari masing-masing unit bisnis. Dari kedua faktor tersebut bank dapat mengidentifikasi tingkat risiko komposit (rendah, moderat atau tinggi). Bank juga menggunakan laporan profil risiko sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis. Dari hasil self assessment periode Desember 2010, risiko bank secara keseluruhan adalah moderat, dengan tingkat risiko inhern secara agregat adalah moderat dan sistem pengendalian risiko dinilai acceptable
Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
manajemen risiko,
b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, d. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi
penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
e. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif,
Operational Risk
In identifying and mitigating operational risk bank bjb has established policies and procedures and implementation of application systems that is operational risk Self Assessment, Risk Incident Report (LPR) and the Early Risk
MatrixApproach(MPDR)aswellasdevelopingapplications
like Alarm Warning System (AWAS) and identicator which is a reporting system methodology designed to obtain data and Potential Loss Risk and risk data categorized as High, Medium and Low and implement Business Continuity Management (BCM) to mitigate disasters and to ensure passage of critical business processes so that the Bank can perform mitigation measures to minimize the risk of recurrence, according criteria embodied in Basel II Advanced Measurement Approach.
Profile Reports and Risk Mitigation
Risk profile report contains all kinds of risks faced by the Bank and the effectiveness of the control system of each business unit. Of the two factors the bank may identify composite risk level (low, moderate or high). The Bank also uses the report’s risk profile as a reference to determine its business strategy. From the results of the self-assessment period of December 2010, overall bank risk is moderate, with an aggregate risk level is moderately inherent and risk control system is considered acceptable.
Implementation of Risk Management including the Internal Control system
1. Active Supervision from the Boards of Commissioners and Directors
a. Approve and evaluate risk management policies, b. Evaluating the responsibilities of the Directors
on the implementation of risk management policies,
c. Evaluate and decide on the petition of the Board of Directors relating to transactions which require approval of the Board of Commissioners, d. Conduct a review of risk assessment methodology,
adequacy of the implementation and accuracy of Management Information Systems policies, procedures and limits,
e. Providing quality resources to accomplish the task of effective risk management,
Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
f. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.
2. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit Adanya pedoman tentang manajemen risiko dimana salah satu hal yang diatur didalamnya adalah mengenai kebijakan dan limit risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko baik untuk risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang bertujuan untuk dapat melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sejak dini. 4. Sistem pengendalian Intern
Menerapkan sistem pengendalian intern dengan berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Divisi Audit Intern.