METODE PENELITIAN
11 Bank Internasional Indonesia, Tbk (BNII)
4.2 Hasil Penelitian
4.3.4 Pengaruh BI Rate terhadap Return on Asset
Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa nilai koefisien BI Rate sebesar -0.04. Nilai koefisien ini bernilai negatif berarti BI Rate berpengaruh negatif terhadap Return on Asset. Tingkat signifikan dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.01 < 0.05.
Ini menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Asset.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar BI Rate maka Return on Asset yang diperoleh semakin kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Sahara, 2013) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas. Tingkat suku bunga yang tinggi akan berpengaruh terhadap bunga dari pinjaman bank.Semakin tinggi bunga pinjaman maka semakin rendah masyarakat untuk meminjam dan profitabilitas akan menurun. Penelitian (Sukmawati, 2016) yang menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan:
Secara parsial, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Secara parsial, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Secara parsial, Non Performing Loan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Secara parsial, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut
Bagi Perbankan
Bagi manajemen perbankan, sebaiknya bank mengajak masyarakat untuk menabung, sehingga akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga, menjaga kewajiban modal minimum yang nantinya dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi dikemudian hari, menjaga penyaluran kredit agar tidak mengalami kredit bermasalah, bank juga harus mampu mengendalikan pemberian tingkat suku bunga kepada nasabah, tingkat suku bunga yang tinggi akan menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih perusahaan perbankan untuk meminjam uang, hal ini disebabkan karena pemberian suku bunga yang tinggi kepada nasabah akan merugikan nasabah.
Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti sejenis sebaiknya memperluas penelitian dengan melakukan penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan perbankan saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya saja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain seperti Net Interest Margin dan Loan to Deposit Ratio
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. (2005). Manajemen Perbankan, (Edisi Kelima). Malang: UMM Press.
Agustiningrum, R. (2013). Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. Manajemen Universitas Udayana, 2 (8), 885-902
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Bastian, I. (2015). Akuntansi Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
Cahyani, P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas pada LPD di Desa Badung. Manajemen Universitas Udayana, 5 (3), 284-290
Dendawijaya, L. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat Hamid, A. (2010). Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: FEB UIN Jakarta.
Ikatan Bankir Indonesia. (2017). Manajemen Resiko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Manuaba, I. (2012). Pengaruh CAR, NPL, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Akuntansi Universitas Udayana. 4 (7), 288-292
Mawardi, W. (2005). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada bank Umum dengan total Asset Kurang dari 1 Triliun). Bisnis Strategi. 14 (20), 155-175
Munawir, S. (2002). Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Nachrowi, U. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Universitas Indonesia.
Pratama, C. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap ROA pada Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia. Keuangan Perbankan. 2 (3), 689-704
Riyadi, S. (2006). Banking Assets and Liability Management. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sahara, A. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI dan Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset Bank Syariah di Indonesia. Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya. 2 (5), 149-157
Sapariyah, R. (2014). Pengaruh Rasio Capital, Assets, Earning dan Liquidity Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan di Indonesia (Study Empiris pada Perbankan di Indonesia). Probank. 6 (14), 244-265
Sigit, T. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
Situmorang, S. (2012). Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. (Edisi Kedua). Medan: USU Press.
Sudana. (2011). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik. Jakarta:
Erlangga.
Sudiyatno. (2010). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga terhadap Profitabilitas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suhardjono. (2002). Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI. Jakarta: Bank Indonesia.
Sujana. (2013). Pengaruh Cash Turnover, loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas LPD. Manajemen Universitas Udayana. 4 (5), 140-163 Sukmawati, E. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Resiko Kredit,
Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang terdaftar di BEI (2012-2014). Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 5 (9), 158-179
Suliyanto. (2011). Ekonometrika terapan teori dan Aplikasi dengan SPSS.
Yogyakarta: ANDI.
Sutrisno. (2012). Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. (Edisi Kedelapan). Yogyakarta: Ekonisi.
Totok, N. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
Usman. (2003). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Bank - Bank di Indonesia. Media Riset & Manajemen. 3 (1), 59-74 Widarjono, A. (2010). Analisis Statistika dan Multivariat Terapan. Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Winarno, W. (2011). Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews. (Edisi Ketiga).
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Data DPK, CAR, NPL, BI Rate pada Perbankan Tahun 2011-2016
2012 3.60 370,274,000 14.20 0.40 5.77
2012 -0.80 3,633,084 27.76 0.31 5.77
2013 1.81 68,936,691 19.28 0.35 6.47
2013 1.74 6,571,488 14.68 1.33 6.47
LAMPIRAN 2
Hasil Statistik Deskriptif
Date: 05/19/18 Time: 15:41 Sample: 2011 2016
ROA DPK CAR NPL BI Rate
Mean 1.822083 84757922 17.24393 1.657143 6.776667
Median 1.730000 21160384 16.66500 1.450000 6.680000 Maximum 11.15000 7.55E+08 46.69000 6.250000 7.540000 Minimum -7.600000 1675845. 8.020000 0.000000 5.770000 Std. Dev. 1.994931 1.37E+08 4.451377 1.284134 0.618465 Skewness -0.354901 2.629121 2.160366 1.074080 -0.142941 Kurtosis 10.76242 10.00256 14.18981 3.834689 1.939206 Jarque-Bera 425.3127 536.7948 1007.164 37.17907 8.449092 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.014632
Sum 306.1100 1.42E+10 2896.980 278.4000 1138.480
Sum Sq. Dev. 664.6180 3.15E+18 3309.064 275.3830 63.87733
Observations 168 168 168 168 168
LAMPIRAN 3
Pooled Least Square
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 05/19/18 Time: 15:44 Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 168
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.699366 1.629481 2.270273 0.0245
DPK 5.05E-09 1.06E-09 4.754036 0.0000
CAR 0.057692 0.032458 1.777439 0.0774
NPL -0.114090 0.116223 -0.981644 0.3277
BI Rate -0.459083 0.233887 -1.962839 0.0514
R-squared 0.174276 Mean dependent var 1.822083
Adjusted R-squared 0.154013 S.D. dependent var 1.994931 S.E. of regression 1.834888 Akaike info criterion 4.081154 Sum squared resid 548.7909 Schwarz criterion 4.174129 Log likelihood -337.8170 Hannan-Quinn criter. 4.118888
F-statistic 8.600643 Durbin-Watson stat 0.990113
Prob(F-statistic) 0.000003
LAMPIRAN 4
Fixed Effect Model (FEM)
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 05/19/18 Time: 15:45 Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 168
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.103072 1.246314 3.292166 0.0013
DPK -2.20E-09 3.47E-09 -0.633958 0.5272
CAR 0.025756 0.032331 0.796634 0.4271
NPL 0.016051 0.133465 0.120267 0.9044
BI Rate -0.378542 0.179897 -2.104213 0.0372
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.629534 Mean dependent var 1.822083
Adjusted R-squared 0.545090 S.D. dependent var 1.994931 S.E. of regression 1.345521 Akaike info criterion 3.601083 Sum squared resid 246.2182 Schwarz criterion 4.196124 Log likelihood -270.4910 Hannan-Quinn criter. 3.842580
F-statistic 7.455017 Durbin-Watson stat 1.785120
Prob(F-statistic) 0.000000
LAMPIRAN 5
Random Effect Model (REM)
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/19/18 Time: 15:46
Sample: 2011 2016 Periods included: 6
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 168
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.128733 1.250448 3.301804 0.0012
DPK 3.59E-09 1.74E-09 2.060479 0.0409
CAR 0.028268 0.029639 0.953743 0.3416
NPL -0.040397 0.118955 -0.339596 0.7346
BI Rate -0.447334 0.174458 -2.564136 0.0112
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 1.294474 0.4807
Idiosyncratic random 1.345521 0.5193
Weighted Statistics
R-squared 0.064573 Mean dependent var 0.711763
Adjusted R-squared 0.041618 S.D. dependent var 1.384191 S.E. of regression 1.355081 Sum squared resid 299.3079
F-statistic 2.812993 Durbin-Watson stat 1.544146
Prob(F-statistic) 0.027169
Unweighted Statistics
R-squared 0.154158 Mean dependent var 1.822083
Sum squared resid 562.1621 Durbin-Watson stat 0.964334
LAMPIRAN 6
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 6.189917 (27,136) 0.0000
Cross-section Chi-square 134.651911 27 0.0000
LAMPIRAN 7