BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.5 Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPL BPD. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh secara nyata terhadap kenaikan NPL BPD selama periode waktu 2011-2015. Secara konsep ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kemampuan bayar (kredit) nasabah yang ikut meningkat sehingga akan menurunkan rasio NPL bank. Namun hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan NPL.
Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan NPL dapat disebabkan oleh imbas kompetisi atau persaingan antara BPD dengan bank umum lainnya seperti bank persero (bank BUMN) dan bank swasta dalam penyaluran kredit.
Ketika kondisi perekonomian sedang membaik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, bank-bank memliki optimisme yang tinggi pada kemampuan bayar nasabah sehingga berupaya untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Hal tersebut kemudian akan memicu persaingan di antara bank. Untuk dapat memenangkannya tidak sedikit bank saling berlomba menurunkan suku bunga kredit serta melonggarkan berbagai persyaratan bagi debitur seperti menurunkan nilai jaminan yang dipersyaratkan, meloloskan debitur yang memiliki track record keungan yang buruk, atau tidak dilakukannya evaluasi secara komprehensif terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya di
masa depan. Ketika bank menempuh cara-cara demikian dalam penyaluran kreditnya, hal tersebut akan berpotensi meningkatkan risiko kredit yang kemudian akan meningkatkan rasio NPL bank. Namun adanya hubungan yang tidak siginifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan NPL disebabkan oleh keputusan untuk membayar kredit bukan ditentukan oleh pendapatan nasabah melainkan keputusan ataupun motif dari nasabah itu sendiri untuk membayar kreditnya atau tidak. Artinya ketika pendapatan nasabah meningkat tidak serta merta akan digunakan untuk membayar kewajibannya (kredit) begitu pula sebaliknya ketika pendapatan masyarakat menurun tidak serta merta nasabah tidak membayar kewajibannya.
Hasil ini sejalan dengan dengan hasil penelitian Soebagio (2005) yang menyatakan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan NPL. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Chaibi dan Fitri (2015), Abid et al (2014), Messai dan Jouini (2013), Makri et al (2014), Curak et al (2013) , Farhan et al (2012), dan Diyanti dan Widyarti (2012) yang menyatakan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan NPL. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan objek dan periode penelitian. Ini ditunjukkan dengan pengaruh dan hasil signifikansi yang berbeda-beda.
4.6.2 Pengaruh Inflasi Daerah terhadap Non Performing Loan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, inflasi daerah secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap NPL BPD. Artinya peningkatan inflasi daerah tidak berpengaruh secara nyata terhadap penurunan
NPL BPD selama periode waktu 2011-2015. Secara konsep ketika terjadi Inflasi, Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia memliki kewenangan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan dalam rangka pengendalian laju inflasi. Hal ini kemudian akan direspon oleh bank dengan menaikkan tingkat suku bunga deposito yang diikuti dengan meningkatnya suku bunga kredit. Hal tersebut akan megurangi kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya (kredit) sehingga meningkatkan NPL atau kredit masalah. Namun hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara inflasi daerah dan NPL.
Hubungan negatif antara inflasi daerah dan NPL BPD disebabkan karena ketika terjadinya inflasi, daya beli (purchasing power) masyarakat akan menurun.
Turunnya daya beli masyarakat disebabkan karena kenaikan harga-harga yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada menurunnya keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank karena sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai akibat peningkatan harga-harga (inflasi). Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank. Semakin sedikit DPK yang dihimpun bank, maka jumlah kredit yang disalurkan juga akan semakin sedikit. Hal ini kemudian akan berdampak pada menurunnya risiko kredit yang bermuara pada penurunan rasio NPL bank.
Namun adanya hubungan yang tidak signifikan antara inflasi daerah dengan NPL BPD dapat disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat (debitur) serta inflasi yang terjadi masih tergolong dalam inflasi ringan (< 10%).
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gezu (2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara inflasi dengan NPL.
Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Chaibi dan Fitri (2015), Abid et al (2014), Farhan et al (2014), Curak et al (2013), Yanti (2012), Diyanti dan Widyarti (2012), dan Soebagio (2005) yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara inflasi dan NPL. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan objekdan periode penelitian. Ini ditunjukkan dengan pengaruh dan hasil signifikansi yang berbeda-beda.
4.6.3 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Non Performing Loan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, LDR secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPL BPD. Artinya peningkatan LDR tidak berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan NPL selama periode waktu 2011-2015. LDR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. LDR yang tinggi bermakna bahwa adanya penyaluran kredit yang tinggi. Dengan demikian risiko terjadinya kredit bermasalah atau NPL akan meningkat juga. Sehingga semakin tinggi LDR sebuah bank, maka semakin tinggi NPL bank tersebut.
Secara rata-rata LDR BPD masih dalam range ketentuan yang ditetapkan BI yaitu 78-92%, dimana LDR BPD selama periode 2011-2015 tercatat sebesar 89,30%. Namun tingginya LDR BPD tidak berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan rasio NPL. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya trend penurunan dari dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito) yang dihimpun oleh bank.
Sehinnga tingginya nilai LDR BPD disebabkan oleh adanya trend penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bukan peningkatan kredit yang disalurkan oleh BPD.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gezu (2014) yang menyatakan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara LDR dan NPL.
Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Soebagio (2005) yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara LDR dan NPL.
Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan objekdan periode penelitian.
Ini ditunjukkan dengan pengaruh dan hasil signifikansi yang berbeda-beda.
4.6.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Non Performing Loan Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, CAR secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPL BPD. Artinya peningkatan CAR BPD tidak berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan NPL. Secara konsep semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi, artinya bank tersebut mampu menutupi risiko kredit yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Namun hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara CAR dan NPL.
Secara rata-rata BPD memiliki permodalan yang cukup kuat dalam hal meminimalisir berbagai risiko. Hal ini terlihat dari nilai CAR BPD tercatat sebesar 19,65% jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan BI yaitu sebesar 8%. Semakin tinggi CAR suatu bank maka semakin besar pula modal yang dimiliki. Dengan banyaknya modal, maka penyaluran kredit juga akan mengalami
peningkatan, sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah juga ikut meningkat.
Sehingga semakin tinggi CAR suatu bank, maka akan semakin tinggi pula kredit bermasalah atau NPL bank tersebut. Namun adanya hubungan yang tidak signifikan antara CAR dengan NPL disebabkan oleh CAR yang tinggi mencerminkan tingginya kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian kegiatan usahanya, akan tetapi dalam hal ini belum tentu secara nyata dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penyaluran kredit yang berimplikasi pada kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. CAR yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya seperti penyaluran kredit, karena cadangan modal yang semakin besar digunakan untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (kredit). Selain itu menurut Meydianawati (2007) tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang idle. Dalam kondisi ini wajar bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR.
Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Soebagio (2005), Diyanti dan Widyarti (2012), Gezu (2014), Makri et al (2014) dan Misman et al (2015) yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara CAR dengan NPL. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan objekdan periode penelitian. Ini ditunjukkan dengan pengaruh dan hasil signifikansi yang berbeda-beda.
4.6.5 Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pertumbuhan kredit secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL BPD. Artinya peningkatan pertumbuhan kredit BPD berpengaruh secara nyata terhadap penurunan rasio NPL BPD selama periode waktu 2011-2015. Secara teori pertumbuhan kredit yang tinggi mencerminkan adanya gerak ekspansif bank dalam penyaluran kredit dengan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan.
Semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan oleh bank maka potensi risiko kredit akan semakin meningkat yang kemudian akan meningkatkan rasio NPL bank. Namun hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan kredit dan NPL.
Hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan kredit dan NPL mengindikasikan bahwa kualitas kredit yang disalurkan oleh BPD selama periode 2011-2015 masih belum baik. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia BPD masih dalam proses pengembangan dalam hal melakukan proses assesment pemberian kredit khsusunya kredit produktif. Hasil temuan ini semakin diperkuat denganadanya trend penurunan pertumbuhan kredit yang diikuti dengan peningkatan rasio NPL BPD. Hal ini disebabkan oleh jumlah kredit bermasalah BPD secara nominal yang terus mengalami peningkatan selama periode waktu 2011-2015. (Statistik Perbankan Indonesia, 2016).
Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hue (2015) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pertumbuhan kredit dan NPL serta penelitian yang dilakukan Curak et al (2013) yang menemukan
bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan kredit dan NPL. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan objek penelitian.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan pertumbuhan kredit terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah selama periode 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
2. Inflasi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
3. LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
4. CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
5. Pertumbuhan kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
6. Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), inflasi, LDR, CAR, dan pertumbuhan kredit secara serentak berpengaruh signifikan terhadap NPL BankPembangunanDaerah.
.
Nilai koefisien determinasi(Adjusted-R2) yang diperoleh adalah 0,198854.
Maka besarnya pengaruh total variabel GDRP, INF, LDR, CAR, dan LG terhadap variabel NPL adalah 19,8854% dan sisanya sebesar 80,1146% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak tercantum dalam model penelitian.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :
1. Perlu adanya peningkatan kualitas penyaluran kredit melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam proses assesment pemberian kredit khususnyadalam kredit produktif.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pemahaman mengenai manajemen perkreditan dan risiko kredit serta dilakukannya evaluasi kualitas sumber daya manusia (standar kompetensi) secara berkelanjutan.
2. Perlu adanya peningkatan daya saing BPD terhadap bank umum lainnya melalui peningkatan pelayanan serta penyediaan produk-produk perbankan yang lebih variatif dengan berpusat pada pengembangan Informasi dan Teknologi (IT).
3. Perlu dipertimbangakan untuk menambah jumlah variabel lain yang mempengaruhi NPL, dimana kemampuan variabel-variabel di dalam penelitian ini yang direpresentasikan oleh nilai adjusted R-squared, hanya
dapat menjelaskan NPL sebesar 19,8854% dan sisanya sebesar 80,1146%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian. Terdapat kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi Non Performing Loan seperti ROA, ROE, BOPO, ukuran bank, pengangguran dan lain sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal, 2005. Manajemen Perbankan, UMM Press, Malang.
Abdullah, Thamrin, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta.
Abid, Lobna, et al, 2014. ―Macroeconomic and Bank Spesific Determinants of Household’s Non Performing Loans in Tunisia : a Dynamic Panel Data‖.
Procedia Economics and Finance 13: 58 – 68.
Adisaputra, Iksan, 2012. ―Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Loan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk‖. Skripsi.
Universitas Hasanuddin.
Ajija, Shochrul R.,dkk., 2011. Cara Cerdas Menguasai EVIEWS, Salemba Empat, Jakarta.
Alexandri , Moh Benny dan Teguh Iman Santoso, 2015. ―Non Performing Loan:
Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia)‖.
International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 4 , PP.87-91.
Ali, Masyhud, 2004. Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Bank Indonesia, 2013. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, Bank Indonesia.
Bank Indonesia, 2015. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Indonesia.
Berita Satu. 2016. NPL Kredit Produktif BPD Capai 11%.
http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/383128-npl-kredit-produktif-bpd-capai-11.html (diakses 19 Mei 2017).
Chaibi, Hasna dan Zeid Ftiti, 2015. ―Credit Risk Determinants : Evidence from a Cros- Country Study‖. Research in International Business and Finance, 33 : 1-16.
Curak, Marijana, et al, 2013. ―Determinants of Non-Performing Loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems‖. Banks and Bank Systems, Volume 8, Issue 1, 2013.
Diyanti,Anin dan Endang Tri Widyarti, 2012. ―Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)‖. Diponegoro Journal Of Management,Volume 1, Nomor 2, Halaman 290-299.
Farhan, Muhammad, et al, 2012. ―Economic Determinants of Non-Performing Loans: Perception of Pakistani Bankers‖. European Journal of Business and Management, Vol 4, No.19.
Gezu, Gadise, 2014. ―Determinants of Non-Performing Loans : Empirical Study in Case of the Commercial Banks in Ethiopia‖. Thesis. Jimma University.
Gujarati, Damodar. 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:
Erlangga.
Hue, Nguyen Thi Minh, 2015. ―Non Performing Loan : Affecting Factor for the Sustainabilty of Vietnam Commercial Bank‖. Journal of Economics and Development, Vol.17, No.1, pp. 93-106.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
Irmayanto, Juli, dkk., 2004. Bank & Lembaga Keuangan, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
Kasmir, 2012. Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta.
Kasmir, 2014. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.
Klein, Nir, 2013. ―Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance‖. Working Paper. International Monetary Fund.
Makri, Vasiliki, et al, 2014. ―Determinants of Non-Performing Loans : The Case of Eurozone‖. Panoeconomicus, 2, pp. 193-206.
Meydianawati, 2007. ―Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM di Indonesia‖. Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 2.
Messai, Ahlem Selma dan Fathi Jouini, 2013. ―Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans‖. International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3, No. 4, 2013, pp.852-860.
Misman, Faridah Najuna, et al, 2015. ―Islamic Bank Credit Risk: A Panel Study‖.
Procedia Economics and Finance, 31: 75-82.
Nanga, Muana, 2005. Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, PT.
RajaGrafindo Pesada, Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan, 2016. Statistik Perbankan Indonesia November 2016, Otoritas Jasa Keuangan.
Panggabean, Ruth, 2012. ―Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Non-Performing Loans (NPL) Perbankan Indonesia: Studi Empiris Periode 2004-2008‖. Tesis. Universitas Indonesia.
Rahamanda, Ryan dan Musdholifah, 2016. ―Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Gross Domestic Product Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Pembagunan Daerah di Indonesia Periode 2013-2014‖. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 4 Nomor 3.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2007. Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta.
Shingjergji, Ali, 2013. ―The Impact of Macroeconomic Variables on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 – 2012‖.
Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, No. 9 .
Soebagio, Hermawan, 2005. ―Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada Sektor Perbankan Indonesia)‖. Tesis. Universitas Diponegoro.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung.
Sukirno, Sadono, 2014. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Kencana, Jakarta.
Utari, G.A Diah, et al, 2012. ―Pertumbuhan Kredit Optimal‖. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Yanti, Mal Isnaini Sri, 2012. ―Evaluasi Faktor Determinan Risiko Kredit dalam Rangka Implementasi BPD Regional Champion pada Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia‖. Tesis. Universitas Indonesia.
bankjambi.co.id(diakses 26 Februari 2017) bankjateng.co.id (diakses 26 Februari 2017) bankjatim.co.id (diakses 26 Februari 2017) banklampung.co.id (diakses 26 Februari 2017) banksulselbar.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankaceh.co.id(diakses pada 25 Februari 2017) www.bankaltim.co.id(diakses 26 Februari 2017)
www.bankbengkulu.co.id(diakses pada 25 Februari 2017) www.bankbjb.co.id(diakses 26 Februari 2017)
www.bankdki.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankkalbar.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankkalsel.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankkalteng.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankmaluku.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.banknagari.co.id(diakses 27 Februari 2017) www.bankntb.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bankpapua.com(diakses 26 Februari 2017) www.bankriaukepri.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.banksulteng.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.banksultra.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.banksulutgo.co.id(diakses 27 Februari 2017) www.banksumselbabel.com(diakses 27 Februari 2017)
www.banksumut.com(diakses 27 Februari 2017) www.bi.go.id (diakses pada 28 Februari 2017) www.bpdbali.co.id(diakses pada 25 Februari 2017) www.bpdntt.co.id(diakses 26 Februari 2017) www.bpddiy.co.id(diakses pada 27 Februari 2017) www.bps.go.id (diakses pada 28 Februari 2017)
Lampiran 1
Data Hasil Pemilihan Sampel No Nama Bank Pembangunan Daerah Kriteria
1
25 BPD Sumatera Utara ✓ ✓ ✓
26 BPD Yogyakarta ✓ ✓ ✓
Total bank yang terpilih menjadi sampel penelitian 26 Bank
Lampiran 2
8 BPD Jawa Timur 2011 0.97% 80.11% 21.22% 23.28% 6.44% 4.09%
2015 1.31% 100.87% 27.59% 12.52% 21.24% 3.41%
20 BPD Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat 2011 1.19% 101.93% 31.71% 14.72% 9.43% 3.90%
22 BPD Sulawesi Utara dan
Gorontalo 2011 1.26% 101.29% 12.71% 22.91% 6.94% 2.38%
2012 0.81% 109.62% 18.76% 25.43% 7.39% 5.68%
2013 0.54% 112.94% 17.27% 20.95% 7.03% 6.98%
2014 1.29% 90.10% 14.26% 30.35% 6.79% 7.91%
2015 0.97% 95.09% 13.79% 16.46% 6.18% 4.93%
23 BPD Sumatera Barat
(Bank Nagari) 2011 2.76% 91.69% 12.60% 29.46% 6.34% 5.37%
2012 2.69% 100.35% 14.83% 18.19% 6.31% 4.16%
2013 2.29% 99.13% 15.59% 12.15% 6.08% 10.87%
2014 2.52% 98.34% 15.76% 10.64% 5.86% 11.58%
2015 2.74% 99.24% 18.26% 7.40% 5.41% 1.08%
24 BPD Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung 2011 1.46% 75.19% 12.09% 25.27% 6.63% 4.39%
2012 6.82% 75.98% 13.55% 18.06% 6.17% 4.65%
2013 9.01% 94.00% 15.67% 6.49% 5.26% 7.88%
2014 7.10% 85.97% 16.82% -1.13% 4.69% 8.77%
2015 4.38% 95.43% 18.64% 11.86% 4.29% 3.19%
25 BPD Sumatera Utara 2011 2.56% 78.56% 14.66% 24.18% 6.66% 3.67%
2012 2.81% 101.90% 13.24% 28.94% 6.45% 3.86%
2013 3.83% 107.31% 14.46% 11.64% 6.07% 10.18%
2014 5.47% 95.89% 14.38% 6.15% 5.23% 8.17%
2015 5.00% 96.11% 14.41% 2.95% 5.10% 3.24%
26 BPD Yogyakarta 2011 1.16% 78.71% 13.07% 28.69% 5.21% 3.88%
2012 0.83% 71.89% 14.40% 16.27% 5.37% 4.31%
2013 0.90% 73.67% 15.69% 21.18% 5.47% 7.32%
2014 1.23% 80.34% 16.61% 26.77% 5.16% 6.59%
2015 1.05% 80.99% 20.22% 7.67% 4.94% 3.09%
Lampiran 3 Statistik Deskriptif
NPL GDRP INF LDR CAR LG
Mean 0.02205 0.05888 0.05749 0.89304 0.19656 0.19671 Median 0.0158 0.06005 0.0522 0.8923 0.1838 0.18361 Maximum 0.0963 0.2124 0.1158 1.2843 0.3838 0.7428 Minimum 0.0015 -0.0428 0.0022 0.4791 0.0937 -0.0902 Std. Dev. 0.01865 0.02766 0.02376 0.1406 0.05308 0.1232 Skewness 1.70092 0.62428 0.22968 -0.0465 1.01894 1.09409 Kurtosis 6.19061 12.7937 2.23215 3.17839 4.18236 5.99661
Jarque-Bera 117.826 527.992 4.33661 0.21924 30.0674 74.5756
Probability 0 0 0.11437 0.89617 0 0
Sum 2.8663 7.65465 7.47385 116.095 25.5523 25.5726 Sum Sq.
Dev. 0.04488 0.09868 0.07281 2.5501 0.3635 1.95783
Observations 130 130 130 130 130 130
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: EQ02
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 4.280746 5 0.5097
Lampiran 5
Hasil Estimasi Random Effect Model
Dependent Variable: NPL?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/03/17 Time: 11:25
Sample: 2011 2015 Included observations: 5 Cross-sections included: 26
Total pool (balanced) observations: 130
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.019503 0.011096 1.757630 0.0813
GDRP? 0.007425 0.047128 0.157559 0.8751
INF? -0.005403 0.048636 -0.111086 0.9117
Cross-section random 0.014305 0.5877
Idiosyncratic random 0.011981 0.4123
Weighted Statistics
R-squared 0.229906 Mean dependent var 0.007734 Adjusted R-squared 0.198854 S.D. dependent var 0.013346 S.E. of regression 0.011946 Sum squared resid 0.017695 F-statistic 7.403876 Durbin-Watson stat 1.135853 Prob(F-statistic) 0.000004
Unweighted Statistics
R-squared 0.062289 Mean dependent var 0.022048 Sum squared resid 0.042081 Durbin-Watson stat 0.477620