BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
5.2 Saran
Dari beberapa kesimpulan diatas, maka disarankan kepada para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :
1. Perkembangan ekspor harus diperhatikan karena kenaikan dan penurunan ekspor akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara yang akan langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran pemerintah perlu diperhatikan agar tidak berlebihan, sebab pengeluaran yang terlalu besar malah akan menimbulkan inflasi yang tinggi diakibatkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak.
3. Tingkat inflasi perlu diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sebab inflasi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Sedangkan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menggunakan metode OLS, data panel, VAR maupun Granger causality. Agar terdapat perbandingan antar hasil penelitian yang telah melakukan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang akhirnya lebih bermanfaat baik bagi instansi pemerintah yang memerlukan maupun bagi mahasiswa sebagai bahan referensi.
lxx
DAFTAR PUSTAKA
Arief, Sritua. 1993. Metode Penelitian Ekonomi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Badan Pusat Statistik Cabang Medan, Statistik Indonesia (1980-2008).
Bank Indonesia, Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014.
Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi
Kebangkitan Indonesia. Jakarta : Erlangga.
Djamin, Zulkarnain. 1993. Peranan Ekspor Non Migas Dalam PJPII Prospek &
Permasalahan. Jakarta. FE UI.
Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga.
lnsukindro, 1991. “Regresi Linear Lancung dalam Analisa Ekonomi : Studi Kasus
Permintaan Deposito Dalam Valuta Asing di Indonesia”. Jurnal Ekonomi
dan Bisnis Indonesia volume 1 No.1.
Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Nachrowi D, Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis
Ekonometrika Untuk Analisa Ekonomi dan Keuangan. Jakarta : FE-UI.
Nasution, Mulia. 2007. Teori Ekonomi Makro. Jakarta : Djambatan.
Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat. 2007. Pedoman Praktis Penggunaan
Eviews dalam Ekonometrika. Medan : USU Press.
Rahardja, Pratama. 2003. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Jakarta: LPFE UI.
Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Kencana.
Sukirno, Sadono. 2007. Makroekonomi Modern. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
lxxi
Sumanjaya, Rahmad dan Paidi Hidayat, 2007. Analisis Kausalitas dan
Kointegrasi Investasi dengan Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara,
Medan : FE USU.
Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia.
Tambunan, Tulus. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia
Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Waluyo, Dwi Eko. 2007. Ekonomika Makro. Malang : UMM.
lxxii
Lampiran I
Hasil Regres AdF Dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit Pada Pertumbuhan ekonomi (Y)
Null Hypothesis: D(Y,2) has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.657933 0.0000
Test critical values: 1% level -3.632900
5% level -2.948404
10% level -2.612874
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(Y,3)
Method: Least Squares Date: 02/09/10 Time: 15:20 Sample (adjusted): 1973 2007
Included observations: 35 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(Y(-1),2) -1.149468 0.172646 -6.657933 0.0000
C 20045.18 12324.98 1.626387 0.1134
R-squared 0.573247 Mean dependent var 1497.857
Adjusted R-squared 0.560315 S.D. dependent var 107118.0
S.E. of regression 71028.61 Akaike info criterion 25.23500
Sum squared resid 1.66E+11 Schwarz criterion 25.32388
Log likelihood -439.6125 F-statistic 44.32807
lxxiii
Lampiran II
Hasil Regres AdF Dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit Pada Ekspor (X1)
Null Hypothesis: D(X1,2) has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.825698 0.0000
Test critical values: 1% level -3.639407
5% level -2.951125
10% level -2.614300
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X1,3)
Method: Least Squares Date: 02/09/10 Time: 15:18 Sample (adjusted): 1974 2007
Included observations: 34 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(X1(-1),2) -1.859915 0.272487 -6.825698 0.0000
D(X1(-1),3) 0.384175 0.166299 2.310141 0.0277
C 710.9293 835.5610 0.850841 0.4014
R-squared 0.719174 Mean dependent var -80.15588
Adjusted R-squared 0.701056 S.D. dependent var 8827.017
S.E. of regression 4826.238 Akaike info criterion 19.88562
Sum squared resid 7.22E+08 Schwarz criterion 20.02030
Log likelihood -335.0555 F-statistic 39.69431
lxxiv
Lampiran III
Hasil Regres AdF Dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit Pada Pengeluaran Pemerintah (X2)
Null Hypothesis: D(X2,2) has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.923118 0.0000
Test critical values: 1% level -3.639407
5% level -2.951125
10% level -2.614300
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X3,3)
Method: Least Squares Date: 02/09/10 Time: 15:19 Sample (adjusted): 1974 2007
Included observations: 34 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(X3(-1),2) -2.567572 0.258746 -9.923118 0.0000
D(X3(-1),3) 0.644736 0.151591 4.253120 0.0002
C 8160.213 5721.697 1.426188 0.1638
R-squared 0.859000 Mean dependent var -2295.441
Adjusted R-squared 0.849903 S.D. dependent var 85048.52
S.E. of regression 32949.78 Akaike info criterion 23.72745
Sum squared resid 3.37E+10 Schwarz criterion 23.86213
Log likelihood -400.3667 F-statistic 94.42903
lxxv
Lampiran IV
Hasil Regres AdF Dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit Pada Inflasi (X3)
Null Hypothesis: D(X3,2) has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.194648 0.0000
Test critical values: 1% level -3.646342
5% level -2.954021
10% level -2.615817
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X4,3)
Method: Least Squares Date: 02/09/10 Time: 15:19 Sample (adjusted): 1975 2007
Included observations: 33 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(X4(-1),2) -3.550061 0.493431 -7.194648 0.0000
D(X4(-1),3) 1.353542 0.362329 3.735671 0.0008
D(X4(-2),3) 0.425467 0.166783 2.551024 0.0163
C -0.860261 3.507733 -0.245247 0.8080
R-squared 0.893525 Mean dependent var 0.181818
Adjusted R-squared 0.882511 S.D. dependent var 58.75849
S.E. of regression 20.14048 Akaike info criterion 8.956553
Sum squared resid 11763.52 Schwarz criterion 9.137947
Log likelihood -143.7831 F-statistic 81.12176
lxxvi
Lampiran V
Hasil Regres Error Correction Model (ECM)
Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 02/09/10 Time: 10:40 Sample (adjusted): 1971 2007
Included observations: 37 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -8813.550 10263.92 -0.858693 0.3969
D(X1) 12.59640 1.767386 7.127133 0.0000
D(X2) 3.652844 0.252192 14.48439 0.0000
D(X3) -1104.100 489.6871 -2.254705 0.0311
RESID01(-1) -0.867284 0.123910 -6.999290 0.0000
R-squared 0.922689 Mean dependent var 106866.6
Adjusted R-squared 0.913025 S.D. dependent var 169835.2
S.E. of regression 50087.05 Akaike info criterion 24.60600
Sum squared resid 8.03E+10 Schwarz criterion 24.82369
Log likelihood -450.2110 F-statistic 95.47783
lxxvii
Lampiran VI
Hasil Regres Multikolienaritas
DX1 DX2 DX3
DX1 1.000000 0.293335 -0.061274
DX2 0.293335 1.000000 0.301445
lxxviii
Lampiran VII
Hasil Regres LM-TEST
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.648115 Prob. F(2,30) 0.209360
Obs*R-squared 3.662892 Prob. Chi-Square(2) 0.160182
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 02/10/10 Time: 14:58 Sample: 1971 2007
Included observations: 37
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 807.4300 10078.92 0.080111 0.9367 D(X1) -0.344440 1.751574 -0.196646 0.8454 D(X3) 0.043169 0.252347 0.171068 0.8653 D(X4) 75.83842 484.6933 0.156467 0.8767 RESID01(-1) -0.144124 0.149895 -0.961502 0.3440 RESID(-1) 0.322031 0.234786 1.371595 0.1804 RESID(-2) 0.175035 0.197485 0.886319 0.3825
R-squared 0.098997 Mean dependent var 3.93E-12
Adjusted R-squared -0.081203 S.D. dependent var 47222.52
S.E. of regression 49102.42 Akaike info criterion 24.60986
Sum squared resid 7.23E+10 Schwarz criterion 24.91463
Log likelihood -448.2824 F-statistic 0.549372