STRUKTUR VOLATILITAS PENDEKATAN GARCH DAN TARCH
Bebas
10
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
VOLATILITAS MODEL GARCH SAHAM SYARIAH YANG BERHUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN INDEKS PASAR. ENDANG SOERYANA HASBULLAH 1 , ISMAIL BIN MOHD 2 , MUSTAFA MAMAT 3, SUKONO 4 , ENDANG R O
Terlihat bahwa terdapat korelasi serial dalam residual kuadrat tidak ditolak pada tingkat singnifikansi
Berdasarkan uji ARCH LM terhadap nilai dugaan residual juga diperoleh nilai Q lebih besar dari CV ( Critical Value ) atau nilai P lebih kecil dari = 0.05 yang
Implikasi penelitian analisis variabel makroekonomi dan harga saham dengan menggunakan model GARCH ini adalah memperlihatkan variabel nilai tukar dan suku bunga jangka pendek
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan lima saham dengan lima sektor yang berbeda yang termasuk dalam indeks LQ 45yaitu saham PT Aneka
Masing-masing 380 data harga emas harian sebelum pandemi Covid-19 dan 380 data harga emas harian selama pandemi Covid- 19.Langkah pertama yang dilakukan untuk
Hasil pengolahan pada tabel menunjukan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan nilai indeks return di Bursa Efek Indonesia adalah model
Hasil pengolahan pada tabel menunjukan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan nilai indeks return di Bursa Efek Indonesia adalah model
