Analisis Keterkaitan Bid-Ask Spread, Volume Perdagangan, dan Return Saham (Studi Kasus : Financial Times and London Stock Exchange 100)
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara serempak return saham, volume perdagangan, dan volatilitas harga saham berpengaruh signifikan
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irwan Adi dan Okta Zuriani (2006) mengenai Stock Split , Fraksi Perdagangan, dan Likuiditas Saham di Bursa Efek Jakarta menyatakan
Selain aktivitas volume perdagangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas saham digunakan pula bid-ask spread , dan menemukan bukti bahwa secara rata-rata
Selain aktivitas volume perdagangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas saham digunakan pula bid-ask spread , dan menemukan bukti bahwa secara rata-rata
Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study) yaitu melihat reaksi pasar terhadap adanya publikasi laporan keuangan. Jika pengumuman mengandung informasi,
14 Stock Split, Volume Perdagangan dan Return Saham tidaksignifikan disebabkan karena perubahan harga saham antara sebelum dan sesudah Stock Split menjadikan saham
Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan selama perkuliahan hingga selesai skripsi ini...
Apabila manajemen menyampaikan informasi ke pasar maka pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal terhadap adanya peristiwa tertentu yang mempengaruhi nilai