THE DAY OF THE WEEK EFFECT PADA PASAR MODAL ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA) PERIODE 2003-2013.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Dari hasil ini membuktikan hipotesis yang menyatakan “ Week Four Effect pada Jakarta Islamic Indeks yang menyebabkan perbedaan return pada Senin minggu ke 1, 2 dan 3 dengan
TERHADAP RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS DI BURSA EFEK INDONESIA ” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas
Menurut penelitian Dewi (2009) yang menggunakan data harian harga saham awal bulan Januari-Desember 2008 pada indeks LQ45 menunjukkan pergerakan return indeks LQ45 tidak
Tidak terdapat perbedaan return saham perusahaan LQ-45 pada setiap hari perdagangannya dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan return saham perusahaan
Hasil pengujian dari hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa pada saham LQ45 hari perdagangan tidak berpengaruh secara signifi kan terhadap return saham harian
Obyek dalam penelitian ini adalah Return dan Risiko yang diperoleh dari Indeks Harga Saham tahunan pada bursa efek negara di ASEAN yang diwakili oleh 5 negara,
yang disebut Efek Hari Perdagangan ( day of the week effect ) dimana seharusnya dalam konsep pasar yang efisien return harian rata-rata yang diperoleh suatu saham adalah sama
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh selama periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 menunjukkan adanya kesamaan dengan pola return saham harian di
