PENDAHULUAN Pengujian The Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek Indonesia.
Teks penuh
Dokumen terkait
dengan judul “ Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham (Pengujian Day of The Week Effect) Pada Sektor Industri Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia
( risk-return tradeoff ) saham dari indeks saham syariah dan konvensional yaitu Jakarta Islamic Index dan LQ45 pada Bursa Efek.
Untuk mengetahui satu minggu sesudah hari libur dan satu minggu sebelum hari libur berpengaruh signifikan terhadap return Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa
Hasil penelitian ini menunjukkan return hari Senin yang bernilai negatif dan nilai terendah dalam satu minggu, sehingga dapat disimpulkan terdapat day of the week
Penelitian tentang return indeks yang terendah pada hari Senin terkonsentrasi pada dua minggu terahir setiap bulanya dilakukan oleh penelitian Nur Azlina (2009) yang
Return indeks-indeks saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yaitu, Indeks LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Kompas100, Indeks BISNIS-27, Indeks PEFINDO25 dan Indeks
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Monday Effect dan Week Four Effect pada indeks harga saham LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dalam pasar efisien terdapat
Apakah terjadi Week Four Effect pada indeks harga saham LQ45 di Bursa
