SKRIPSI
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK BUMN
(PERSERO) DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
OLEH:
RATNA FITRI SYAHRIANI SIAGIAN 110521166
PROGRAM STUDI STRATA I MANAJEMEN EKSTENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
ABSTRAK
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK PERSERO
DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2013
Kondisi perbankan yang sering mengalami perubahan menyebabkan terjadinya fluktuasi suku bunga deposito berjangka pada Bank BUMN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return
on Asset (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO) terhadap tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Bank BUMN (Persero) di Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank BUMN (Persero) di Indonesia yang berjumlah 4 (empat) bank. Adapun penentuan sampel adalah menggunakan metodesensus, dimana jumlah sampel adalah sama dengan jumlah populasi. Data dalampenelitian ini adalah data sekunder yaitu data inflasi dan kinerja keuangan bank umum tahun 2006-2013 yang diperoleh dari data Statistika Ekonomi KeuanganIndonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diplubikasikanoleh Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linearberganda. Untuk melengkapi paparan hasil penelitian juga digunakan rujukan danreferensi dari bank data lain yang relevan, misalnya dari jurnal, laporan hasilpenelitian terdahulu, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil enelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Inflasi, Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka Bank BUMN (Persero) di Indonesia. Sedangkan secara parsial, yang berpengaruh signifikan adalah tingkat Inflasi. Sementara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan.
Kata Kunci : Suku Bunga Deposito Berjangka, Inflasi, Return on Assets (ROA),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan
ABSTRACT
The frequently change of banking situation causing the fluctuation of state owned bank’s time deposit interest rate. The purpose of this study is to analyze the effects of Inflation rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR),Return on Asset (ROA), and Operating Cost to Income Cost (OCIC) toward Time Deposit Interest Rate of State Owned Banks in Indonesia.
Population of this study are all of State Owned Banks in Indonesia. There are4 (four) banks were included. The sample determining method to be used is census method, where the number of sample is equal to the number of population. Thedata in this study is secondary data, that is Inflation rate and State Ownedbanks financial performance since 2006 to 2013 obtained from Indonesian Monetary Economic Statistics (SEKI) and Indonesian Banking Statistics (SPI) that had beenpublished by Bank Indonesia. To complement the results, this research also use many references from other relevant data source such as journals, formerresearch and relevant publications to this research.
The result of research showed that Inflation rate, Capital Adequacy Ratio (CAR),Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operational Cost to Income Cost (OCIC) simultaneously influences significantly to Time Deposit Interest Rate of State Owned Banks in Indonesia. Whereas, with partially have significant effect is Inflation rate,while Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), and Operating Cost to Income Cost (OCIC) are variables didn’t have significant effect.
Keywords : Time Deposit Interest Rate, Inflation, Capital Adequacy Ratio (CAR),
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW
dan para sahabatnya. Adapun, penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar
memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua tercinta
yaitu Ayahanda Syahrin Siagian dan Ibunda Jurianti untuk semua doa yang tulus,
dukungan yang penuh dalam segala kebutuhan dana dan material, kasih sayang
dan pengorbanan yang tulus diberikan kepada penulis.
Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku
Bunga Deposito Berjangka Pada Bank BUMN (Persero) di Indonesia”, penulis
telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak
selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu besar kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M. Ec. Ac, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Endang Sulistya Rini, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas
ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan
mengarahkan penulis.
6. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah
memberikan saran dalam penulisan maupun perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Kepada saudara-saudari penulis: Rahmad Syahri Siagian S.Komp sebagai
Abang penulis dan Keluarga Besar Siagian yang saya cintai dan sayangi
karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan
skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis: Yohanita A. Sitanggang S.E., Hernita Nasution
A.md., Syarifah Lestari Purba S.H., Nahdawiyah Panggabean A.md., Natalina
Sihombing A.md., Sunandar Setiawan, dan semua teman-teman penulis yang
tidak tersebutkan untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Rumusan Masalah ... 9
1.3. Tujuan Penelitian ... 9
1.4. ManfaatPenelitian ... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 2.1. Tinjauan Teoritis ... 11
2.1.1. Pengertian Bank ... 11
2.1.2. Jenis – jenis Bank Di Indonesia ... 13
2.1.3. Peranan Dan Fungsi Bank ... 16
2.2. Suku Bunga ... 18
2.2.1. Teori Tingkat Bunga Fischer ... 19
2.2.2. Teori Tingkat Bunga Keynes ... 20
2.2.3. Teori Loanable Funds ... 23
2.3.1. Macam – macam Deposito ... 25
2.7.1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ... 39
2.7.2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ... 40
2.7.3. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ... 41
2.7.4. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito ... 42
3.3. Batasan Opeerasional ... 45
3.4. Definisi Operasional Variabel ... 46
3.4.1. Variabel Dependen (Terikat) ... 46
3.9.2. Analiisis Regresi Linear Berganda ... 52
3.10. Pengujian Hipotesis ... 53
3.10.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... 53
3.10.2. Uji Parsial (Uji t) ... 54
3.11. Pengujian Asumsi Klasik ... 55
3.11.1. Uji Normalitas ... 55
3.11.2. Uji Heteroskedastisitas ... 56
3.11.3. Uji Autokorelasi ... 57
3.11.4. Uji Multikolonieritas ... 57
DAFTAR PUSTAKA ... 83
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Halaman
Tabel 1.1. Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan Pada Bank
Persero ... 3
Tabel 1.2. Penghimpunan Deposito Berjangka Pada Bank BUMN (Persero) ... 4
Tabel 1.3. Perkembangan CAR, LDR, dan ROA Bank BUMN (Persero) ... 5
Tabel 2.1. Peringkat Bank Berdasarkan Rasio BOPO ... 33
Tabel 2.2. Daftar Penelitian Terdahulu ... 37
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian ... 49
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif ... 60
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas ... 64
Tabel 4.3. Hasil Uji Autokorelasi ... 66
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas ... 67
Tabel 4.5. Koefisien Korelasi ... 68
Tabel 4.6. Hasil Analisis Regresi ... 69
Tabel 4.7. Uji Statistik F (Secara Serempak) ... 72
Tabel 4.8. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ... 73
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul Halaman
Gambar 2.1. Teori Keynes Mengenai Suku Bunga ... 21
Gambar 2.2. Kurva Permintaan dan Penawaran Dari Loanable Funds .. 23
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual ... 44
Gambar 4.1. Grafik Histogram ... 62
Gambar 4.2. Grafik Normal P-P Plot ... 63
