ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN
INSTRUMENT DERIVATIF PADA PT. BANK BPD JAWA BARAT DAN
BANTEN
Rio Aditya Ermindo Universitas Trilogi
1.Latar Belakang Masalah
Pada saat ini bank selaku pihak yang menjalankan fungsi jasa keuangan, dewasa ini harus memperhitungkan management resiko keuangan secara efektif dan disiplin, dari segala resiko keuangan yang akan muncul kedepan secara terstruktur, agar dampak negatif tidak akan terjadi, atau setidaknya dapat meminimalisasi kerugian yang akan terjadi.
Risiko yang harus diantisipasi oleh bank secara efektif, dan disiplin, dapat diakibatkan oleh sebuah kejadian scara parsial, atau serangkaian kejadian secara bersamaan, yang sifatnya negative, dan tidak diinginkan terjadi, dikarenakan hal ini dapat mengakibatkan kegagalan, atau kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank.
Mengenai resiko yang akan muncul yang diakibatkan oleh aktivitas perbankan, resiko ini tidak dapat dihindari akan tetapi melalui kegiatan antisipatif, resiko ini dapat diminimalisir. Resiko yang dihadapi oleh bank secara umum adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional. Secara spesifik resiko kredit adalah eksposur yang timbul yang diakibatkan oleh kegagalan pihak lawan ( counterparty ) memenuhi kewajibannya kepada bank .
Resiko ini pada dasarnya diakibatkan dari kinerja yang buruk dari satu atau lebih debitur. Kinerja yang buruk, dapat diakibatkan oleh kondisi pasar yang tidak kondusif seperti yang diharapkan debitur, hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan debitur dalam memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya terhadap pihak bank.
Menurut PBI No 5/8/2003, resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa resiko sifatnya melekat (inheren) maka management resiko diperlukan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur,
memantau, mengendalikan resiko, dan turut serta merumuskan langkah yang akan ditempuh jika hal tersebut terjadi agar bank memiliki portofolio dengan risk dan return yang seimbang.
2.Tujuan Penulisan
3.Literatur
Sector perbankan Indonesia mengalami tren penurunan rasio kredit bermasalah NPL ( Non Performing Loan ), dewasa ini rasio NPL sector perbankan menunjukan penurunan dari 3.1% pada tahun 2016 menjadi 2.98% pada tahun 2017, dan tren diperkirakan akan berlanjut beberapa tahun kedepan karena didorong oleh tingkat suku bunga kredit yang rendah, dan meningkatnya daya beli masyarakat pada umumnya.
Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, Bank BJB menorehkan kinerja yang cukup cemerlang dilihat dari perolehan kinerja NPL ( Non-Performing Loans ) yang secara konsisten di angka 1.5% yang merupakan level terendah dalam 3 tahun terkhir, hal ini dapat dicapai oleh Bank BJB dengan mengedepankan azas prudential banking dan memiliki divisi khusus penyelamatan kredit.
Pertumbuhan laba sebesar 1.5% di tahun 2017 menjadi Rp. 1,5 Triliun di topang oleh pertumbuhan kredit mikro Bank BJB sebesar 33% disusul oleh kredit komersial 25,2%, kredit kepemilikan rumah 17,2% dan kredit consumer 6,5% , Kinerja penyaluran kredit Bank BJB tahun 2017 Q3 sebesar Rp 70,5 triliun, meningkat 11,9% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya , jauh melampaui rata rata pencapain sector perbangkan di angka 7,6%.
Pendorong utama pertumbuhan kredit konsumer masih ditopang kredit pegawai negeri sipil dan pensiunan. Kredit penyusunan BJB pada akhir 2017 meningkat menjadi Rp10,1 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp9,7 triliun.
"Kredit komersial banyak didukung proyek-proyek APBN maupun APBD. Kredit mikro dan KPR kita juga tumbuh signifikan. Total pertumbuhan ekspansi kredit 12%, di atas rata-rata industri yang pada November posisinya 7,6%.
Kinerja derivative Bank BJB mengalami penurunan sebesar 99% ke angka tagihan 1 dari kinerja tahun 2016 sebesar 1.336, hal ini sangat disayangkan sekali melihat kinerja penyaluran kredit Bank BJB terhadap sector kredit komersial mencapai 25,2% dan didorong oleh proyek proyek yang dalam kegiatannya memerlukan instrument derivative guna melakukan pemenuhan barang modal yang masih ketergantungan produk import.
4.Rekomendasi
.Bank BJB harus dapat mengunakan potensi yang ada dalam memasarkan instrument derivatifnya, kepada nasabah yang ia berikan kredit komersial, dengan asumsi nilai kandungan local terhadap rata rata proyek infrastruktur di indonesia sebesar 90%, maka ada kesempatan Bank BJB untuk dapat menjembatani kepentingan perusahaan dalam melakukan hedging atau lindung nilai barang bahan baku import yang diperlukan dalam proyek yang ada.
5.Kesimpulan
Bank BJB adalah bank yang memiliki pertumbuhan kredit yang sangat tinggi, dibarengi dengan tingkat NPL yang rendah memberikan Bank BJB daya tawar yang terhadap investor yang ingin menginvestasikan dananya pada bank ini, hal ini terbukti dari tercatatnya Bank BJB di LQ45 yang menunjukan sangat liquidnya saham Bank BJB di bursa, momentum ini dapat dimanfaatkan Bank BJB untuk dapat mengundang investor masuk kedalam untuk menambah modal perusahaan yang ada, dan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan kinerja kredit bank ini.
6.References
1) Kisman, Z. Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking and Commerce.Vol.22, No. 3,2017.
2) Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. The Validity of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the Return of Stocks in Indonesia Stock Exchange. American Journal of Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 184-189
3) Kisman, Z.Disappearing Dividend Phenomenon: A Review of Theories and Evidence. Transylvanian Review.Vol XXIV, No. 08,2016.
4) http://finansial.bisnis.com/read/20180218/90/739919/bjb-raup-laba-rp16-triliun
5)
https://www.merdeka.com/uang/pembangunan-konstruksi-jalan-ri-masih-gunakan-barang-impor.html
6) https://www.indopos.co.id/index.php/read/2018/04/06/133838/proyek-infrastruktur-dukung-industri-dalam-negeri
7) Idx.co.id
8) Idnfinancial.com 9) Rti.co.id
