Pergerakan Mata Uang
Pada pekan kedua di bulan November 2021 mata uang USD bergerak menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Mata uang rupiah terapresiasi sebesar 0,64% terhadap USD dan ditutup di level Rp14,235.50 per USD pada 12 November 2021 setelah pelaku pasar priced in dengan pengumuman tapering off Amerika Serikat (AS).
Index Dow Jones ditutup melemah sebesar 0,63% dari penutupan minggu lalu dan ditutup di level 36,100.37 hal ini terjadi di tengah pelemahan di sektor material. Berbeda dengan IHSG yang menguat sebesar 1,05% dan ditutup di level 6,651.05 seiring dengan meredanya keterkejutan investor atas lonjakan inflasi di AS dan China dan berita bahwa China Evergrande Group telah membayar kupon obligasi sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari status gagal bayar /default (kontan.co.id)
Berita Makro
05-Nov-2021 12-Nov-2021 Adj Movement USD/IDR 14,327.50 14,235.50 -0.64%
USD/MYR 4.16 4.166 0.14%
USD/JPY 113.4 113.92 0.46%
USD/CHF 0.9123 0.9215 1.01%
EUR/USD 1.1568 1.1444 1.07%
AUD/USD 0.7401 0.7332 0.93%
NZD/USD 0.7117 0.7045 1.01%
GBP/USD 1.3499 1.3418 0.60%
Dollar Index 94.207 95.112 0.96%
-1% -1% 0% 1% 1% 2%
USD/IDR USD/MYR USD/JPY USD/CHF EUR/USD AUD/USD NZD/USD GBP/USD Dollar Index
14215
14120
14250 1425514236
13,900.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00
USD/IDR
94.08 93.938
93.728 93.809 93.87994.079
95.175
92 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5
13-Oct-21 20-Oct-21 27-Oct-21 3-Nov-21 10-Nov-21
USD INDEX FUTURES
SBN Benchmark Yield SBSN Benchmark Yield
Pasar Obligasi Pemerintah Dalam Negeri
Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI Seri TTM 05-Nov-21 12-Nov-21 Perubahan
(%)
FR0086 4.42 5.08 5.06 (0.02)
FR0087 9.27 6.20 6.17 (0.03)
FR0088 14.6 6.21 6.23 0.02
FR0083 18.44 6.93 6.89 (0.04)
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,51% (yoy), lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,07% (yoy). Sepanjang 5 – 11 November, jumlah kepemilikan asing pada surat-surat berharga negara mengalami penurunan sebesar Rp2,92 triliun (sumber: DJPPR Kemenkeu RI).
Pada lelang SBSN yang dilakukan pada 2 November 2021, total penawaran masuk pada lelang SBSN pekan ini menurun menjadi sebesar Rp48,70 triliun (oversubscribed 12,17 kali). Pemerintah memenangkan seluruh seri yang dilelang dengan total dana penyerapan sesuai dengan target indikatif yakni sebesar Rp4,00 triliun. Hingga lelang SBSN pekan ini, total dana lelang (lelang rutin SBN/SBSN) yang berhasil dihimpun Pemerintah telah tercatat sebesar Rp30,00 triliun atau mencakup 37,15% dari target indikatif Q4-2021 yang sebesar Rp80,75 triliun.
Meskipun pemerintah kembali memangkas target indikatif yang ditetapkan, tetap minat investor nyatanya kembali menurun pada lelang hari ini. Hal ini karena investor lebih berfokus pada membaiknya data aktivitas manufaktur RI, sentimen dari inflasi global dan potensi dimulainya pengurangan pembelian obligasi (tapering) oleh bank sentral Amerikat Serikat (AS) pada pekan ini (CNBCIndonesia).
Seri TTM 05-Nov-21 12-Nov-21 Perubahan (%)
PBS021 5.01 5.25 5.21 (0.04)
PBS012 10.01 6.45 6.43 (0.02)
PBS004 15.27 6.45 6.41 (0.05)
PBS007 18.85 7.16 7.11 (0.05)
1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50
0 5 10 15 20 25 30
SBN Yield Curve
30-Dec-20 05-Nov-21 12-Nov-21
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
1 6 11 16 21 26 31
SBSN Yield Curve
30-Dec-20 29-Oct-21 12-Nov-21
SBN VS SBSN Indicative Yield
SBSN VS AAA Corporate Sukuk Indicative Yield
Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI
Emiten Rating TTM 05-Nov-21 12-Nov-21 Selisih
PLN idAAA(sy) 0.65 4.13 4.13 0.00
PLN idAAA(sy) 1.28 4.44 4.52 0.08
Pegadaian idAAA(sy) 3.65 5.77 5.80 0.03
PLN idAAA(sy) 7.89 7.21 7.27 0.06
PLN idAAA(sy) 17.9 8.73 8.70 -0.03
Tenor SBN SBSN Selisih Tenor SBN SBSN Selisih Tenor SBN SBSN Selisih 0.1 3.04 3.06 0.01 11 6.54 6.33 (0.21) 22 7.12 7.06 (0.05)
1 3.58 3.41 (0.17) 12 6.65 6.45 (0.20) 23 7.13 7.10 (0.03)
2 4.09 3.03 (1.06) 13 6.75 6.55 (0.20) 24 7.14 7.12 (0.01)
3 4.54 3.42 (1.11) 14 6.83 6.64 (0.19) 25 7.14 7.15 0.01
4 4.92 4.06 (0.86) 15 6.90 6.72 (0.18) 26 7.15 7.18 0.03
5 5.27 4.66 (0.61) 16 6.95 6.79 (0.16) 27 7.16 7.20 0.04
6 5.56 5.13 (0.43) 17 6.99 6.85 (0.15) 28 7.16 7.22 0.06
7 5.82 5.50 (0.33) 18 7.03 6.90 (0.13) 29 7.16 7.24 0.08
8 6.05 5.78 (0.27) 19 7.06 6.95 (0.11) 30 7.16 7.26 0.10
9 6.24 6.00 (0.24) 20 7.08 6.99 (0.09) 10 6.40 6.18 (0.22) 21 7.10 7.03 (0.07)
Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih
0.1 3.06 3.32 0.26 11 6.33 7.45 1.13 22 7.06 8.31 1.25
1 3.41 3.81 0.40 12 6.45 7.65 1.20 23 7.10 8.26 1.16
2 3.03 4.33 1.30 13 6.55 7.82 1.27 24 7.12 8.19 1.07
3 3.42 4.81 1.39 14 6.64 7.97 1.32 25 7.15 8.11 0.95
4 4.06 5.25 1.19 15 6.72 8.09 1.37 26 7.18 8.00 0.83
5 4.66 5.66 1.01 16 6.79 8.19 1.40 27 7.20 7.88 0.69
6 5.13 6.04 0.91 17 6.85 8.26 1.41 28 7.22 7.75 0.53
7 5.50 6.38 0.89 18 6.90 8.31 1.41 29 7.24 7.60 0.36
8 5.78 6.70 0.92 19 6.95 8.34 1.39 30 7.26 7.43 0.17
9 6.00 6.98 0.97 20 6.99 8.35 1.36
10 6.18 7.23 1.05 21 7.03 8.34 1.31
1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50
0 10 20 30
SBN VS SBSN VS AAA Corporate Sukuk
SBN SBSN AAA Sukuk
Global Bonds
Sumber: US Department of The Treasury
Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI
Series Nama TTM 05-Nov-21 12-Nov-21 Selisih
USDPBS001 SBSN Seri USDPBS001 0.01 0.37 0.53 0.16
USDPBS002 SBSN Seri USDPBS002 0.16 0.41 0.55 0.14
SNI23 Eurobonds Indonesia 2023 1.3 0.72 0.77 0.05
SNI25 Eurobonds Indonesia 2025-2 3.54 1.35 1.35 0.01
SNI28 Eurobonds Indonesia 2028 6.3 2.12 2.15 0.03
SNI0630 Eurobonds Indonesia 2029-2 8.62 2.46 2.43 -0.03
SNI0650 Eurobonds Indonesia 2029-3 28.63 3.61 3.62 0.00
Name Rating 05-Nov-21 12-Nov-21 Chg Brazil 10Y BB- 11.89 11.532 -0.36
China 10Y A+ 2.897 2.953 0.06
Egypt 10Y B 14.894 15.245 0.35
India 10Y BBB- 6.357 6.368 0.01
Japan 10Y A+ 0.06 0.069 0.01
Malaysia 10Y A- 3.573 3.59 0.02
Norway 10Y AAA 1.555 1.641 0.09
Pakistan 10Y B- 10.592 10.854 0.26
Qatar 10Y AA- 2.202 2.247 0.04
Turkey 10Y B+ 18.48 19.63 1.15
U.S. 10Y AA+ 1.455 1.57 0.12
U.K. 10Y AA 0.847 0.913 0.07
TTM 29-Oct-21 05-Nov-21Peruba-
han Tenor 29-Oct-21 05-Nov-21Peruba- han
0.1 0.54% 0.37% -0.16% 16 3.31% 3.23% -0.08%
1 0.57% 0.46% -0.11% 17 3.38% 3.30% -0.08%
2 0.58% 0.53% -0.05% 18 3.44% 3.35% -0.08%
3 0.75% 0.72% -0.02% 19 3.49% 3.41% -0.08%
4 1.03% 1.01% -0.02% 20 3.54% 3.45% -0.09%
5 1.36% 1.33% -0.03% 21 3.58% 3.50% -0.09%
6 1.68% 1.64% -0.04% 22 3.62% 3.54% -0.09%
7 1.97% 1.93% -0.05% 23 3.66% 3.57% -0.09%
8 2.23% 2.17% -0.05% 24 3.69% 3.61% -0.09%
9 2.45% 2.39% -0.06% 25 3.72% 3.64% -0.09%
10 2.64% 2.57% -0.07% 26 3.75% 3.66% -0.09%
11 2.79% 2.72% -0.07% 27 3.78% 3.69% -0.09%
12 2.93% 2.86% -0.07% 28 3.80% 3.71% -0.09%
13 3.05% 2.97% -0.08% 29 3.83% 3.73% -0.09%
14 3.15% 3.07% -0.08% 30 3.85% 3.76% -0.09%
15 3.23% 3.15% -0.08%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
0 5 10 15 20 25 30
Indonesian Global Bonds Yield Curve
05-Nov-21 30-Oct-21 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.13 0.17
0.36 0.65
0.93
1.451.65
0.05 0.05 0.05 0.070.17 0.53
0.85 1.24
1.471.58
1.99 1.95
0 0.5 1 1.5 2 2.5
US Treasury Yield
31-Dec-20 12-Nov-21
Informasi Pergerakan Index MISBAH
Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI
Posisi 31-Dec-20 12-Nov-21 Perubahan Perubahan(%)
Saham Syariah 90.82 81.62 (9.21) -10.14%
Dollar AS 104.98 106.01 1.03 0.98%
Emas 164.41 161.68 (2.73) -1.66%
Deposito Syariah 129.63 134.58 4.94 3.81%
Harga Properti Residensial 108.08 109.62 1.55 1.43%
Sukuk 144.94 153.68 8.74 6.03%
Indeks MiSBAH 123.45 126.72 3.27 2.65%
Posisi 31-Oct-21 12-Nov-21 Perubahan Perubahan(%)
Saham Syariah 81.82 81.62 (0.20) -0.25%
Dollar AS 105.47 106.01 0.54 0.51%
Emas 154.72 161.68 6.97 4.50%
Deposito Syariah 134.41 134.58 0.17 0.13%
Harga Properti Residensial 109.62 109.62 - 0.00%
Sukuk 152.84 153.68 0.84 0.55%
Indeks MiSBAH 126.16 126.72 0.56 0.44%
Posisi 05-Nov-21 12-Nov-21 Perubahan Perubahan(%)
Saham Syariah 81.46 81.62 0.16 0.19%
Dollar AS 106.98 106.01 (0.97) -0.91%
Emas 155.56 161.68 6.12 3.94%
Deposito Syariah 134.48 134.58 0.10 0.07%
Harga Properti Residensial 109.62 109.62 - 0.00%
Sukuk 153.39 153.68 0.29 0.19%
Indeks MiSBAH 126.62 126.72 0.10 0.08%
125.96 126.00 126.07 126.22
126.28 126.15
126.35
126.62 126.63 126.75
125.40 125.60 125.80 126.00 126.20 126.40 126.60 126.80 127.00
13-Oct-21 18-Oct-21 23-Oct-21 28-Oct-21 02-Nov-21 07-Nov-21 12-Nov-21
Index MISBAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY
Menara Bidakara 1 Lantai 5 & 8, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan , 12870 Indonesia
Telepon : +6221 837 93001 (Hunting), 83793002 Fax : +6221 83793019
Email : info@bpkh.go.id
DISCLAIMER
Informasi yang disajikan oleh BPKH dalam dokumen ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan internal saja. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada sumber-sumber data yang dapat dipercaya yang tersedia hingga batas waktu pengumpulan data yang ditetapkan oleh BPKH.
Dokumen ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk tujuan penyediaan informasi tentang harga pasar wajar harian serta gambaran umum aktivitas terkini pasar finansial, dan bukan merupakan rekomendasi, penawaran, saran ataupun pendapat dari BPKH untuk membeli, menjual, atau menyimpan efek tertentu, atau bukan untuk mengesahkan dokumen, pajak, akuntansi, atau bukan merupakan saran investasi, atau bukan sebagai layanan yang menjanjikan keuntungan tertentu, atau kesesuaian dari efek apapun atau investasi lainnya. BPKH, termasuk seluruh pegawai yang bekerja dibawah naungan BPKH tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan BPKH dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.
Kalender Ekonomi Bulan November (08-12 November 2021)
Sumber: Bloomberg
Pergerakan Indeks Saham (Global dan Domestik)
05-Nov-21 12-Nov-21 Perubahan Perubahan(%)
S&P 500 4,697.53 4,682.85 -14.68 -0.31%
Nasdaq 100 16,359.38 16,199.88 -159.50 -0.97%
Dow 30 36,329.07 36,100.37 -228.70 -0.63%
FTSE100 7,303.96 7,347.91 43.95 0.60%
DAX 16,054.36 16,094.07 39.71 0.25%
Hang Seng 24,870.51 25,327.97 457.46 1.84%
Nikkei 225 29,611.57 29,609.97 -1.60 -0.01%
IHSG 6,581.79 6,651.05 69.26 1.05%
LQ45 947.97 951.44 3.47 0.37%
JII 565.42 566.52 1.10 0.19%
Time Cur. Event Actual Forecast Previous
Wednesday, November 10, 2021
08:30 USD Core CPI (MoM) (Oct) 0,6% 0,4% 0,2%
08:30 USD Initial Jobless Claims 267K 265K 271K
Thursday, November 11, 2021
02:00 GBP GDP (QoQ) (Q3) P 1,3% 1,5% 5,5%
Friday, November 12, 2021
10:00 USD JOLTs Job Openings (Sep) 10.438M 10.300M 10.629M
