TRY OUT SOAL LEVEL 1
1 Instrumen operasi pasar yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung BI Rate dalam pengelolaan kebijakan moneter adalah :
A Operasi Pasar Tertutup C Implementasi kebijakan nilai tukar untuk mempertahankan stabilitas valas
B Penetapan GWM. D Menghapus peran lender of last resort
2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum adalah :
A PBI No. 8/5/PBI/2003 C PBI No.15/8/PBI/2003
B PBI No.7/2/PBI/2005 D PBI NO.5/8/PBI/2003.
3 Penetapan modal sesuai ketentuan adalah hal yang cukup sulit dilakukan karena ATMR suatu Bank dapat berubah setiap saat sesuai transaksi yang dilakukan oleh bank. Return atas modal sesuai ketentuan adalah :
A Ukuran kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu transaksi
menghasilkan return yang cukup bagi bank untuk meningkatkan permodalannya.
C Perhitungan kapitalisasi permodalan bank agar sesuai dengan pendapatan.
B Unsur biaya yang digunakan untuk meningkatkan permodalan
D Ukuran kinerja aktiva bank yang dipakai untuk menhitung kebutuhan permodalan
4 Berikut ini adalah metode pengukuran Risiko Kredit yang oleh Basel II Accord dinyatakan dapat dipakai oleh bank, adalah :
I. Basic Indicator Approach III. Standardised Approach
II. Internal Model IV. Internal Rating Based Approach.
A I & II Benar C II & IV Benar
B I, II, & III Benar D III & IV Benar.
5 Model kuantitatif yang memperkirakan kemungkinan jumlah maksimum akibat risiko pasar milik bank dalam periode waktu tertentu dan dengan tingkat keyakinan statistic tertentu adalah :
A Internal model C Value at Risk (VaR).
B Statistical confidence model D Confidence level
6 Berikut ini adalah salah satu kelemahan dari Basel I Accord adalah: A Memberikan pembobotan ATMR & persyaratan
modal yang sama bagi semua pinjaman korporasi dengan mengabaikan kualitas kredit peminjamnya.
C Memberikan pembobotan ATMR yang sama bagi setiap aktiva dengan memakai metode current & original exposure method
7 Apabila bank tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali klaim-klaim jenis apapun pada saat jatuh tempo dikatakan sebagai :
A Solvabilitas C Kredibilitas
B Insolvabilitas. D Stabilitas
8 Definisi dari modal adalah :
A Aktiva bank yang terdapat dalam neraca pembukuan
C Sumber daya financial yang ‘siap pakai’ untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali.
B Aktiva yang disediakan untuk mengukur risiko D Sumber investasi yang diukur dalam neraca laba rugi bank
9 Setiap transaksi off-balance sheet wajib dihitung dalam ATMR, untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Committee menerapkan konsep :
A Mark to market C Penyetaraan risiko kredit (credit risk equivalent). B Market Risk Amendment D Instrumen derivative
10 Kegiatan yang disarankan oleh Bank Indonesia untuk dilaksanakan oleh Bank-Bank di Indonesia dalam rangka pengelolaan risiko adalah, KECUALI :
A. Identifikasi risiko C Pengkinian risiko.
B Pengukuran risiko D Pengendalian risiko
11 Pembentukan Corporate Governance yang kuat adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan Basel II Accord pada perbankan. Berikut ini adalah definisi yang paling tepat mengenai Corporate Governance, yaitu :
A Serangkaian usaha antara dewan komisaris, direksi, investor, bursa efek serta corporate secretary.
C Serangkaian ketersinambungan antara dewan komisaris, direksi, karyawan, serta pemegang saham perusahaan.
B Serangkaian kegiatan antara pengawas bank, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan serta pemegang saham perusahaan.
D Serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan serta pemegang saham perusahaan.
12 Proses offset antara keuntungan dan kerugian melalui sejumlah transaksi dengan jenis kontrak yang sama atau jenis kontrak yang berbeda, sering dikenal dengan istilah :
A. Offseting trading C Mark to market
dari perusahaan, salah satunya terdiri dari :
A Kinerja marketing C Debt service capability.
B Financial profit D Profil risiko
14 Risiko kredit perorangan atau personal credit risk meliputi dua area besar kredit perorangan (personal finance) yaitu :
A Kredit dengan agunan real estate (kredit property) dengan kredit tanpa agunan (kredit konsumsi).
C Kredit konsumsi jangka panjang & kredit jangka pendek
B Credit scoring models & credit reference agencies
D Kredit kepemilikan rumah dan kredit investasi.
15 Menurut Basel II di pilar manakah risiko konsentrasi dimasukkan dalam perhitungan modal? :
A Pilar 1 C Pilar 3
B Pilar 2. D Tidak dibahas dalam pilar manapun.
16 Risiko konsentrasi dapat dianalisa dengan memperhatikan ‘cohort’ dari suatu portofolio. Apa yang dimaksud dengan istilah ‘cohort’ tersebut?
A Pengelompokan aktiva berdasarkan kriteria tertentu.
C Pengelompokan suatu pasiva berdasarkan kriteria tertentu
B Pemisahan aktiva kedalam neraca suatu ban. D Penggabungan antara aktiva & pasiva berdasarkan kriteria tertentu
17 Untuk melaksanakan corporate governance, Bank wajib membentuk komite khusus sebanyak :
A. 3 Komite. C 5 Komite
B 4 Komite D 6 Komite
18 Komite yang memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap aditor internal dan eksternal bank dan adalah definisi tugas yang tepat dari komite :
A Nominasi C Audit.
B Manajemen Risiko D Remunerasi
19 Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui :
20 Basel Capital Accord I, untuk pertama kalinya memperhitungkan antara risiko dengan modal bank, tetapi perhitungan risiko tersebut hanya mencakup risiko :
A Risiko Pasar C Risiko Likuiditas
B Risiko Operasional D Risiko Kredit.
21 Pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal dan risiko lainnya di bank adalah :
A. Pengawas Bank Sentral C Dewan Komisaris
B Unit Manajemen Risiko D Komite Manajemen Risiko.
22 Pengungkapan (disclosure) informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Corporate Governance yang baik harus mencakup, KECUALI :
A. Struktur modal usaha. C Struktur dasar organisasi B Struktur manajemen senior D Struktur insentif bank
24 Strategi yang digunakan bank untuk meminimalkan risiko adalah salah satunya dengan melakukan transaksi lindung nilai yang lebih sering dikenal dengan :
A Hedging. C Trading Risk
B Purging D Matched position
25 Basel Committee Acoord II pada bulan September 1997 sesuai “Core Principles for Effective Banking Supervision” telah menetapkan :
A 25 prinsip utama pengawasan. C 15 prinsip utama pengawasan B 4 prinsip utama pengawasan D 35 prinsip utama pengawasan
26 Risiko operasional adalah salah satu risiko yang dibahas dalam kerangka kerja Basel I Accord 1988, dapat dibagi dalam sub kategori, sebagai berikut, KECUALI :
A Manusia C Hukum dan regulasi
B Sistem D Internal program.
27 Badan atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan aturan dan memastikan penerapan disclosure adalah :
A Bank Sentral. C Lembaga pemeringkat eksternal
dimiliki oleh bank. Kerangka kerja Basel II dibangun pada tiga konsep regulasi yang lebih dikenal dengan 3 (tiga) pilar, yaitu :
A. Pilar.1 Persyaratan modal minimum, Pilar.2 Supervisory review,
Pilar.3 Disclosure.
C Pilar.1 Persyaratan Modal Minimum Pilar.2 Supervisory intervention Pilar.3 Disclosure
B Pilar.1 Perhitungan modal sesuai risiko, Pilar.2. Metode perhitungan modal, Pilar.3. Perhitungan modal oleh Pengawas Bank Sentral
D Pilar.1 Persyaratan modal minimum Pilar.2 Supervisory review
Pilar.3 Disiplin model
29 Dalam melaksanakan proses supervisory review dalam prinsip 2 yang dilakukan secara regular, pengawas suatu bank wajib menghindari hal berikut :
A Pengujian perhitungan eksposur risiko C Pemberian rekomendasi terhadap struktur kerangka kerja penilaian modal.
B Pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank
D Menekankan aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal
30 Basel Comimittee menggunakan pendekatan konsultatif untuk menjamin agar regulasi baru dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif. Basel Committee bekerjasama dengan bank-bank untuk memperkirakan dampak dari implementasi Basel II Accord dengan melalui :
A Consultative paper C Qualitative Impact Studies
B Quantitative Impact Standard D Quantitative Impact Studies.
31 Basel II Accord memperluas definisi mengenai risiko operasional yang dalam hal ini mencakup risiko yaitu :
A. Risiko Bisnis C Risiko Hukum.
B Risiko Strategis D Risiko Reputasi
32 Bank Aman Makmur mencoba untuk memprediksi kerugian yang tidak diperkirakan (unexpected loss) dengan menggunakan metode yang dan menggunakan hal-hal berikut yaitu, KECUALI
A Data internal yang tersedia C Data dari skenario risiko operasional
B Data eksternal dari bank lain D Data yang berasal dari lembaga pemeringkat.
33 Dalam melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, selain menyerap dana pihak ketiga yang dapat berupa deposito, tabungan, giro. Bank senantiasa harus dapat mengelola manajemen arus kas secara baik dan benar agar selalu dapat memenuhi kewajiban membayar kembali uang nasabah pada saat jatuh tempo. Tindakan bank tersebut dilakukan untuk mengelola risiko :
A Risiko Operasional C Risiko Kredit
34 Berikut ini adalah bukan merupakan faktor kejadian dari risiko proses internal adalah :
A. Kesalahan transaksi C Dokumentasi – tidak memadai, tidak lengkap/ tidak tepat
B Kesalahan input data. D Pengendalian yang lemah
35 Proses supervisory review yang dilakukan oleh Bagian Pemeriksaan Bank Sentral kepada bank-bank dirancang untuk memberikan fokus.
A Persyaratan modal diatas tingkat minimum yg ada dalam pilar 1
C Pemeriksaan apakah bank telah menerapkan metode perhitungan sesuai yang dipersyaratkan dalam Basel Committee.
B Tindakan awal yang dibutuhkan untuk
memberikan respons terhadap risiko yg dapat terjadi
D Jawaban A & B Benar.
36 Auditor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam kerangka kerja corporate governance. Hasil kerja auditor harus digunakan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh manajemen senior. Proses diatas dapat ditingkatkan apabila direksi :
A Meminta manajemen menutupi masalah-masalah yang diindentifikasi oleh auditor
C Meminta auditor memperbaiki masalah-masalah yang diidentifikasi oleh manajer secara tepat waktu
B Mengambil tindakan yang dapat memperkuat independensi dan posisi para manajer
D Memanfaatkan temuan-temuan auditor secara efektif dan tepat waktu.
37 Risiko yang timbul akibat pergerakan harga atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya adalah definisi :
A Risiko pasar umum (general market risk) C Risiko specific (specific risk).
B Risiko nilai tukar D Risiko trading
38 Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengembangkan grading models. Rasio-rasio yang ada dapat diperbandingkan dengan rata-rata industri tertentu yang dikenal dengan :
A Analisa Univariate. C Analisa Option models
B Analisa Multivariate D Analisa cash flow management
39 Bank Indonesia dalam menyongsong berlakunya Basel II di Indonesia mulai menerbitkan Arsiktur Perbankan Indonesia (API) yang menetapkan arah dan garis besar serta struktur perbankan di Indonesia untuk 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Arsitektur perbankan Indonesia secara bertahap diimplementasikan dengan cakupan sasaran berikut :
I. Memperkuat struktur perbankan nasional V. Mengembangkan infrastruktur
II. Meningkatkan kualitas pengaturan perbankan VI. Meningkatkan kualitas manajemen & operasional bank III. Meningkatkan fungsi pengawasan VII. Pelaksanaan sertifikasi Manajemen Risiko
IV. Meningkatkan perlindungan nasabah VIII. Meningkatkan pelaksanaan know your principles/ KYC
40 Berikut ini adalah beberapa keunggulan instrument derivative dibandingkan instrument cash , KECUALI :
A Risiko kredit rendah C Capital charge rendah
B Lending requirement rendah. D Biaya transaksi rendah
41 Risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh direksi bank, adalah definisi dari risiko :
A Risiko Bisnis C Risiko Investasi
B Risiko Strategis. D Risiko Operasional
42 Jenis-jenis risiko utama yang tercakup dalam Basel II Accord adalah, KECUALI :
A Risiko Pasar C Risiko Operasional
B Risiko Kredit D Risiko Likuiditas.
43 Transaksi option yang hanya dapat di exercise pada saat expiry date, memakai gaya :
A American C European.
B African D Asian
44 Nilai saat ini (sekarang) adalah merupakan jumlah yang harus dibayar bank jika harus melakukan transaksi pada pasar saat ini. Definisi diatas sering dikenal dengan istilah :
A. Refresment value C Replacement value.
B Replacement amount D Renewal market
45 Trader Bank Capek Antri melakukan transaksi option dan memberikan hak kepada buyer untuk membeli instrument underlying. Tindakan trader dalam melakukan transaksi option tersebut dikenal dengan istillah :
A Strike Price C Call Option.
B Exercise D Put Option
46 Pihak treasury suatu perbankan sering melakukan transaksi derivatif, apa yang dimaksud dengan derivatif? A. Jumlah pokok (principal) transaksi tidak
dipertukarkan.
C Jumlah bunga transaksi tidak dipertukarkan
47. Sebuah Bank Dikatakan memiliki modal yang cukup jika bank tersebut:
a. Memiliki sumber daya financial yang memadai untuk mengantisipasi ekspansinya b. Memiliki likuiditas yang cukup dalam mendanai aktivanya dan pasivanya
c. Memiliki sumber daya fundamental yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugiannya d. Memiliki Sumber daya financial yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugiannya. 48. Perbedaan yang Basel II terhadap Basel I adalah:
a. Fokus pada satu cara pengukuran risiko, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih tinggi dan pendekatan one size fits all
b. Fokus pada metodologi internal, memiliki pendekatan yang sederhana dan memakai perhitungan one size fits all
c. Fokus pada metodologi internal, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih rendah dan dapat dengan dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank
d. Fokus pada metodologi internal, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
49. Bank B menerima simpanan dari nasabahnya dan memberikan kredit perorangan kepada mereka, Bank C bergerak dalam bisnis “Mortgage” dan menyediakan kredit perumahan kepada nasabahnya. Manajer senior Bank B walaupun belum berpengalaman memutuskan memperluas bisnis bank tersebut dengan cara memasuki bisnis mortgage melalui tindakan akuisisi terhadap Bank C, Keputusan tersebut membawa Risiko;
a. Risiko Reputasi b. Risiko Bisnis c. Risiko Strategis. d. Risiko Pasar
50. Bank yang memiliki jumlah utang yang besar bila dibandingkan dengan modalnya atau sehingga rasio utang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimilikinya akan dikatakan ;
a. Highly Risk and highly Leaveraged b. Highly leaveraged/ highly geread c. Highly Leavereage / highly gearead d. Highly leveraged / highly Geared.
