Page 1 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Instrument Derivatif Pada
PT. Bank MNC InternasionalTbk.
Putri Anggi Pratiwi
UniversitasTrilogi
A. Latar Belakang
Pada saat kini para bankir menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa – jasa keuangan, bank harus dapat mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak dapat terjadi dan menghindari atau menghilangkan kerugian yang besar akibat dari tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin. Risiko yang diterima oleh sebuah bank diakibatkan terjadinya sebuah atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan atau kerugian dan bukannya menguntungkan bank. Risiko terkait dengan aktivitas perbankan, tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi. Klasifikasi risiko yang sering dahadapi oleh bank diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional . Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul serta mengambil langkah – langkah perbaikan yang dapat menyesuaikan risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga bank dapat memiliki komposisi portofolio dengan risk dan return yang seimbang.
B. Tujuan Penulisan
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum menentukan dan menganalisis instrument derivative untuk mengatasi resiko kredit serta mengidentifikasi strategi yang diambil dan kebijakan yang dijalankan dalam mengelola risiko, khususnya dalam mengelola risiko kredit atas efektifitas penerapan manajemen risiko kredit terhadap kualitas portofolio kredit yang dimiliki termasuk memberikan alternatif solusi pengelolaan manajemen risiko yang baik.
C. Pembahasan
Page 2 risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh atas risiko kredit yang mungkin terjadi. Strategi harus bersifat kontinyu dengan memperhitungkan siklus dan pergerakan ekonomi. Bank harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan kegiatannya. Identifikasi dimaksud berasal dari kajian yang seksama terhadap karakteristik risiko kredit yang ada ataupun potensi risiko dari produk/aktivitas bank.Bank harus mengembangkan pemahaman yang jelas dan analisis mengenai risiko-risiko
kredit yang terdapat dalam kegiatan usaha yang lebih kompleks (misalnya pinjaman kepada sector industri tertentu, sekuritisasi aset, derivatif kredit, dan sebagainya). Bank harus menjamin bahwa risiko risiko yang terkandung dalam produk/kegiatan baru sudah tercakup dalam proses manajemen risiko, dan telah mendapat persetujuan direksi. Bank harus memiliki metodologi yang memungkinkan pengukuran risiko kredit baik individu peminjam atau counterparty. Bank juga harus dapat menganalisis risiko kredit pada tingkat produk dan portofolio agar dapat mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi khusus. Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No. 10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99%, maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1% dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek adalah sejumlah 191.295.631 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) saham, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 181.295.631 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
.
D. Rekomendasi
Perlu adanya pengembangan sistem penyimpanan data atas industri yang up to date sehingga data yang digunakan dalam analisis kredit masih up to date dan diharapkan hasil analisis lebih obyektif. Meningkatkan kemampuan individu staff pengelola kredit yang sudah ada dibidang perkreditan baik melalui inhouse training, workshop, benchmarking study, maupun sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh staff.
E. Kesimpulan
Strategi yang diambil membangun manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek-aspek
portofolio management, dan penggunaan rating system dalam menganalisis risiko. Dengan
Page 3 Penerapan kebijakan manajemen risiko ini juga mempunyai kelemahan diantaranya, membutuhkan effort yang lebih besar dibanding metode konvensional (waktu, biaya, perangkat lunak/keras), memerlukan kontiunitas/konsistensi dalam review dan updating data agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan data yang digunakan bersifat historis sehingga penolakan/penerimaan kredit tidak memperhitungkan prospek usaha.
F. References
Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking and Commerce, December 2017, vol. 22, no. 3.
Setiawan, Dharma. (2007) Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pt. Bank Ekspor Indonesia .
