MENENTUKAN HARGA KONTRAK BERJANGKA KOMODITAS KEDELAI MENGGUNAKAN MODEL MEAN REVERSION
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Berdasarkan nilai varians yang diperoleh dari kedua metode, dapat ditunjukkan bahwa simulasi MCMC menunjukkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan
Hasil penelitian ini adalah; Menggunakan alat ukur RMSE model ARCH (1) menjadi model paling baik dalam memprediksi harga emas kontrak berjangka dengan nilai kesalahan prediksi
Hasil penelitian ini adalah; Menggunakan alat ukur RMSE model ARCH (1) menjadi model paling baik dalam memprediksi harga emas kontrak berjangka dengan nilai kesalahan prediksi
Simulasi penentuan premi pada asuransi jiwa berjangka menunjukkan fluktuasi harga premi tergantung pada variabel rata-rata suku bunga jangka panjang, laju penyesuaian suku bunga
Algoritma ini memerlukan pengulangan (repetisi) dan perhitungan yang amat kompleks, sehingga umumnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Simulasi ini diproses
Hasil penelitian ini adalah; Menggunakan alat ukur RMSE model ARCH (1) menjadi model paling baik dalam memprediksi harga emas kontrak berjangka dengan nilai kesalahan prediksi
Harga kontrak Opsi Tipe Asia akan dicari menggunakan rata-rata harga saham ̅ yang telah didapatkan melalui simulasi NIG. Rata-rata dari seluruh harga kontrak Opsi Tipe
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan model Mean Reversion dengan musiman dalam menentukan nilai kontrak opsi Eropa dari komoditas, dengan mengestimasi
