PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

(1)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

SYAHRUL NAZAR ZULFIKAR NIM : 2012210807

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS

PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA

(2)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Progam Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

SYAHRUL NAZAR ZULFIKAR

NIM : 2012210807

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

(3)

(4)

(5)

(6)

MOTTO

“

Hal yang besar pasti berawal dari hal yang kecil”

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetaplah berusaha, dan imbangi dengan doa 

By YPN

-

PERSEMBAHAN -

o _{Alhamdulillahi robbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala}

nikmat, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan kepada saya

dalam menyelesaikan skripsi saya, sehingga saya dapat dinyatakan LULUS

pada tanggal 22 Februari 2016. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad

SAW yang menjadi teladan dan motivator hidup saya.

o _{Terima kasih untuk Ibu, Ayah dan Adikku atas doa, perhatian, dukungan dan}

semangatnya yang tiada henti selama proses penyelesaian skripsi hingga

meraih gelar sarjana, terima kasih banyak.

o _{Terima kasih untuk dosen pembimbing Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi,}

M.M. dan Ibu Evi Sistiyarini, SE.,MM. atas bimbingan, arahan, nasehat,

masukan dan kesabarannya selama satu semester ini.

o _{Terima kasih untuk seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya dan STIE}

Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman

untuk bekal saya di masa yang akan datang.

o _{Terima kasih untuk seluruh keluarga ku Entrepreneur Club telah menjadi}

bagian hidupku yang telah mengajarkan arti melindungi sesuatu yang ada di

belakang, di samping, di hadapan dan di depan kita. Semoga semua selalu

bersama di dalam hati dan jiwa kita masing-masing.

o _{Untuk saudara ku Dany Kurniawan dan Fitri Anggra Eny terima kasih sudah}

melengkapi ku. Semoga kita akan selamanya menjadi saudara dan mari kita

sukses bersama.

(7)

o Untuk Yuni Putri Ningtyas terima kasih sudah memberikan segalanya yang terindah selama bersama ku dan sudah singgah menjadi hidupku. Maaf aku hanya bisa memberikan mu ketidakbahagiaan, semoga kamu beserta keluarga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih ♥♥♥♥

(8)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas

Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi dan Solvabilitas Terhadap ROA Bank

Umum Swasta Nasional Go Public”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari

dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. dan Ibu Evi Sistiyarini, SE.,MM

selaku Dosen Pembimbing dan Co. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan

waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan

kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, MT selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas

Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Lutfi, SE. M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Seluruh staf pengajar, staf administrasi dan staf perpustakaan STIE Perbanas

Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak

pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama

pada khusunya.

Surabaya, April 2016

Penulis

(9)

x DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……….………

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI……….

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI……….... BAB I PENDAHULUAN...

1.1Latar Belakang Masalah... 1.2Rumusan Masalah... 1.3Tujuan Penelitian... 1.4Manfaat Penelitian... 1.5Sistematika Penulisan Skripisi...

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

2.1Penelitian terdahulu... BAB III METODE PENELITIAN...

3.1Rancangan Penelitian... 3.2Batasan Penelitian... 3.3Identifikasi Variabel... 3.4Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 3.5Populasi Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel... 3.6Data Dan Metode Pengumpulan Data... 3.7Teknik Analisis Data...

43 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS

DATA

(10)

x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 2

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu... 23

Tabel 3.1 Total Asset Bank Swasta Nasional Go Public Triwulan II Juni 2015... 49 Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public Triwulan II Juni 2015... 50 Tabel 4.1 Posisi LDR sampel Penelitian... 63

Tabel 4.2 Posisi LAR sampel Penelitian... 65

Tabel 4.3 Posisi IPR sampel Penelitian... 67

Tabel 4.4 Posisi APB sampel Penelitian... 69

Tabel 4.5 Posisi NPL sampel Penelitian... 70

Tabel 4.6 Posisi PDN sampel Penelitian... 72

Tabel 4.7 Posisi IRR sampel Penelitian... 74

Tabel 4.8 Posisi BOPO sampel Penelitian... 76

Tabel 4.9 Posisi FBIR sampel Penelitian... 77

Tabel 4.10 Posisi FACR sampel Penelitian... 79

Tabel 4.11 Posisi ROA sampel Penelitian... 80

Tabel 4.12 Koefisien Regresi Linier Berganda... 82

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji F... 85

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji T)... 89

Tabel 4.15 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori... 96

(11)

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 41

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F... 53

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan... 55

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri... 55

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi... 56

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F... 86

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji T Variabel X1... 89

(12)

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan LDR Lampiran 2 : Perhitungan LAR Lampiran 3 : Perhitungan IPR Lampiran 4 : Perhitungan APB Lampiran 5 : Perhitungan NPL Lampiran 6 : Perhitungan PDN Lampiran 7 : Perhitungan IRR Lampiran 8 : Perhitungan BOPO Lampiran 9 : Perhitungan FBIR Lampiran 10 : Perhitungan FACR Lampiran 11 : Perhitungan ROA Lampiran 12 : HasilAnalisis SPSS Lampiran 13 : Tabel F

Lampiran 14 : Tabel T

Lampiran 15 : Tren Suku Bunga Lampiran 16 : Tren Nilai Tukar

(13)

x

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKET RISK, EFFICIENCY AND SOLVABILITY TOWARD ROA

OF GO PUBLIC NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS

Syahrul Nazar Zulfikar STIE Perbanas Surabaya Email :syahrulnazarz@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research is to determine LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR and FACR simultaneously and partially have significant influence toward ROA. And wether the effect of partially have a significant influence toward ROA.

This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR and FACR while the independent variable is ROA. The method of sampling is purposive, where there are threego public national private commercial bank chosen as research samples are PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk. And the technique used in this research is multiple linier regression.

The result of this research are LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR, and FACR simultaneously have a significant influence toward ROA. Partially BOPO and FBIR have a significant influence toward ROA, but the other side happened to LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR and FACR which don’t have a significant influence toward ROA. And the last result, the dominant variable which influencing ROA is BOPO.

Keywords : go public national private commercial bank, liquidity, asset quality, sensitivity to market risk, efficiency and solvability