LAPORAN PASAR HARIAN

(1)

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

EDISI 184/10/2019

B30 Siap untuk Hadir dan Beroperasi di Awal Tahun 2020

LAPORAN PASAR HARIAN

Senin, 14 Oktober 2019

• Pada penutupan perdagangan hari Senin (14/10), rupiah mengalami depresiasi sebesar -0,01% dari penutupan pasar pada minggu sebelumnya (11/10) menjadi Rp14.140 per dollar AS. Sejak awal Januari rupiah dalam posisi apresiasi sebesar 1,77% (ytd), nilai ini hanya lebih baik dibandingkan Malaysia (-1,25% ytd) dan Vietnam (-0,11% ytd), • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (14/10) mengalami penguatan sebesar 0,35% menjadi 6.126,9.

• CDS 5T Indonesia berada di level 87,99 pada penutupan Senin (14/10). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar -35,97% (ytd). • Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,2%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 1,73%.

• Mayoritas harga komoditas terlampir pada hari Senin (14/10) mengalami penurunan harga. Tercatat Minyak Brent, WTI, dan CPO turun masing-masing hingga pada level 59,99 USD/Barrel, 54,27 USD/Barrel, dan 2.073 MYR/MT. Batubara masih stagnan di level 66,4 USD/MT dan Gas Alam menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami kenaikan harga pada level 2,28 USD/MMBTu.

• Peristiwa Domestik dan Global:

• Kebijakan untuk B30 siap diluncurkan pada tahun 2020. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, F.X Sutijastoto mengatakan perkiraan kebutuhan FAME 2020 sebesar 9,6 juta kiloliter didasarkan pada kebutuhan FAME 2019 sebesar 6,6 juta kiloliter.

• Pemerintah menggelontorkan fasilitas fiskal kepada industri Migas dengan diluncurkannya aplikasi Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi dan Gateway Sistem Delivery Order Online dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan fasilitas fiskal ini diperuntukkan bagi usaha hulu migas.

• Harga batu bara dunia turun lagi melemah seiring dengan turunnya impor batu bara China. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas telah turun lebih dari 1%. Dikutip dari data bea cukai China, impor batu bara September turun 8,1% menjadi 30,29 juta ton dari 32,95 juta ton pada Agustus.

(2)

Nilai Tukar Perubahan _(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks _Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 10/14/2019 Rp 14,140 -0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.35 -0.15 10/14/2019 0.310 0.166 0.257 0.228 0.053 0.223 10/11/2019 Rp 14,138 0.10 0.07 0.11 0.00 0.00 0.40 0.41 10/10/2019 Rp 14,152 0.16 0.17 0.28 -0.21 0.00 0.22 0.42 10/9/2019 Rp 14,175 -0.11 -0.11 -0.02 0.25 0.00 0.17 0.02 10/8/2019 Rp 14,160 0.02 0.01 0.15 0.20 0.00 0.05 -0.17 10/7/2019 Rp 14,163 -0.18 -0.17 -0.23 -0.09 0.00 0.00 -0.16

NILAI TUKAR

Periode

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)

92 94 96 98 100 102 104 106 108

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

1.77 -1.25 1.97 7.08 -0.11 -2.62 -1.81 1.31 -5.73 8.41 -10.58 -3.10 -35.09 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$

(1/1/2019=100)

15,235 14,140 13000 13500 14000 14500 15000

15500

_{Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)}

Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)

Ket:

Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi

(3)

IHSG Indonesia Return IHSG (%) FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Hanoi Vietnam Shanghai

China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

10/14/2019 6126.9 0.35 0.58 0.44 0.00 0.75 1.15 0.00 10/14/2019 0.613 0.424 0.810 0.527 0.629 1.033 10/11/2019 6105.8 1.36 0.32 1.09 1.15 0.10 0.88 0.57 10/10/2019 6023.6 -0.09 0.04 1.09 -0.54 0.52 0.78 0.70 10/9/2019 6029.2 -0.17 -0.48 -0.97 0.25 0.67 0.39 -1.19 10/8/2019 6039.6 0.65 -0.01 0.96 -0.10 0.18 0.29 -0.36 10/7/2019 6000.6 -1.00 0.09 -0.28 0.48 -1.36 0.00 0.00 10/4/2019 6061.3 0.38 -0.41 2.11 -0.29 -0.05 0.00 0.47 10/3/2019 6038.5 -0.28 -0.68 -0.86 -0.18 -0.06 0.00 -1.86 10/2/2019 6055.4 -1.35 -0.91 -1.67 -0.64 -0.55 0.00 -1.28

Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)

PASAR SAHAM

Periode

Indonesia Return Saham (% Harian)

-1.09 -7.38 5.60 3.97 1.82 1.75 20.61 4.54 1.29 8.91 14.96 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80 85 90 95 100 105 110 115

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan

(1/1/2019=100)

5,703 6,127 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800

(4)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India _SelatanKorea Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India _SelatanKorea

10/14/2019 - - 1.3 - 1.0 - 43.0 -88.6 -232.6 -10.7 -125.9 -49.5 -655.9 -280.2

10/11/2019 -33.9 13.3 -4.5 7.1 -3.0 - 52.3

10/10/2019 -40.0 -9.7 98.2 105.6 -3.7 -11.2 -190.3

10/9/2019 -2.4 -26.8 -36.1 -36.0 -0.3 -96.0 - Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India _SelatanKorea

10/8/2019 -13.1 -27.1 0.1 -27.7 -0.7 - 154.9 3567.2 -2136.9 107.8 -298.6 311.7 7504.8 2852.2

10/7/2019 10.2 -15.6 2.5 4.2 -2.0 -51.8 41.7

Afrika

Selatan Thailand Mexico India

Korea

Selatan Indonesia

Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

Korea Selatan 10/14/2019 - - - 313.1 -226.7 9152.2 -117.4 -1331.8 -131.0 1549.2 10/11/2019 -14.3 51.0 - - 229.6 10/10/2019 -93.5 -2.7 - -111.8 268.4 10/9/2019 -106.6 20.7 - -87.2 - Indonesia Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

Korea Selatan 10/8/2019 -63.9 33.1 - - 537.6 9696.5 -2670.3 43321.1 -437.8 -3476.3 3842.4 40020.2 10/7/2019 30.0 -28.4 - 50.4 189.2 1.00Capital Inflow -1.00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 10/14/2019 10/14/2019 10/14/2019 10/14/2019 10/14/2019 10/11/2019 10/14/2019 10/11/2019 10/14/2019 10/14/2019 10/7/2019 10/11/2019 10/14/2019

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

Periode Equity (Harian)

Periode

Bond (Harian)

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia -181.9 40.3 66.9 -74.1 Bond (Bulanan MTD) -1,085 -750 -460 _-647 54 -106 -66 _-224 609 -355 964 -237 118 3,740 -514 776 -20 -651 -519 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

Equity Flow Bulanan

768 -1,145 -813 -311 633 1,007 -211 893 2,236 -501 1,174 2,010 1,766 -523 -708 2,766 1,729 -239 1,409 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Bond Flow Bulanan

(5)

PEREKONOMIAN AS

95.12 98.45 6/20/2018 9/20/2018 12/20/2018 3/20/2019 6/20/2019 9/20/2019 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 20/06/2018 20/09/2018 20/12/2018 20/03/2019 20/06/2019 20/09/2019

US 10Y - 2Y Bond Yield

151.7 3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 01/06/2018 01/09/2018 01/12/2018 01/03/2019 01/06/2019 01/09/2019 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and

Unemployment (%)

2.70 1.70 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Inflasi US (% yoy)

Indeks Dollar

(6)

HARGA KOMODITAS

74.74 59.99 66.22 54.27 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

2,073 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

_{CPO (MYR/MT)}

2.964

2.277

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Gas Alam (USD/MMBTu)

114.45 70 80 90 100 110 120

(7)

INDIKATOR RISIKO

7.2 1.73 300 350 400 450 500 550 600 650 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20/06/2018 20/09/2018 20/12/2018 20/03/2019 20/06/2019 20/09/2019 Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T Yield Obligasi US 10T -35.97 -28.20 -37.88 13.40 -35.45 -13.39 -54.46 -47.51 Indonesia Meksiko Peru Turki Brazil Afsel Malaysia Filipina

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

7.21 1.73 1.69 1.50 1.50 3.42 4.67 3.16 Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

87.99 0 100 200 300 400 500 600 06/05/2019 06/06/2019 06/07/2019 06/08/2019 06/09/2019 06/10/2019 Indonesia Turkey Brazil South Africa

(8)

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6.27 5.05 6/1/2011 6/1/2012 6/1/2013 6/1/2014 6/1/2015 6/1/2016 6/1/2017 6/1/2018 6/1/2019 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70 5.90 6.10 6.30 6.50

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

_{Inflasi Bulanan (%, yoy)}

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

(9)

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

0.3 -8.4 -3.04 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Ju n -1 1 Se p -1 1 Dec -11 M ar -12 Ju n -1 2 Se p -1 2 Dec -12 M ar -13 Ju n -1 3 Se p -1 3 Dec -13 M ar -14 Ju n -1 4 Se p -1 4 Dec -14 M ar -15 Ju n -1 5 Se p -1 5 Dec -15 M ar -16 Ju n -1 6 Se p -1 6 Dec -16 M ar -17 Ju n -1 7 Se p -1 7 De c-17 M ar -18 Ju n -1 8 Se p -1 8 Dec -18 M ar -19 Ju n -1 9 Se p -1 9 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Th o u san d s

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

116.4 124.3 1 2 /1 /2 0 1 6 1 /1 /2 0 1 7 2 /1 /2 0 1 7 3 /1 /2 0 1 7 4 /1 /2 0 1 7 5 /1 /2 0 1 7 6 /1 /2 0 1 7 7 /1 /2 0 1 7 8 /1 /2 0 1 7 9 /1 /2 0 1 7 1 0 /1 /2 0 1 7 1 1 /1 /2 0 1 7 1 2 /1 /2 0 1 7 1 /1 /2 0 1 8 2 /1 /2 0 1 8 3 /1 /2 0 1 8 4 /1 /2 0 1 8 5 /1 /2 0 1 8 6 /1 /2 0 1 8 7 /1 /2 0 1 8 8 /1 /2 0 1 8 9 /1 /2 0 1 8 1 0 /1 /2 0 1 8 1 1 /1 /2 0 1 8 1 2 /1 /2 0 1 8 1 /1 /2 0 1 9 2/ 1/ 201 9 3 /1 /2 0 1 9 4 /1 /2 0 1 9 5 /1 /2 0 1 9 6 /1 /2 0 1 9 7/ 1/ 201 9 8 /1 /2 0 1 9 9 /1 /2 0 1 9 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

3/31/2011 3/31/2012 3/31/2013 3/31/2014 3/31/2015 3/31/2016 3/31/2017 3/31/2018 3/31/2019 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)

0.09 9/ 30 /2 0 1 9 6/ 30 /2 0 1 9 3/ 31 /2 0 1 9 12 /3 1 /2 0 18 9/ 30 /2 0 1 8 6/ 30 /2 0 1 8 3/ 31/ 20 18 12 /3 1 /2 0 17 9/ 30 /2 0 1 7 6/ 30 /2 0 1 7 3/ 31 /2 0 1 7 12 /3 1 /2 0 16 9/ 30 /2 0 1 6 6/ 30 /2 0 1 6 3/ 31 /2 0 1 6 12 /3 1 /2 0 15 9/ 30 /2 0 1 5 6/ 30/ 20 15 3/ 31 /2 0 1 5 12 /3 1 /2 0 14 9/ 30 /2 0 1 4 6/ 30 /2 0 1 4 3/ 31 /2 0 1 4 12 /3 1 /2 0 13 9/ 30 /2 0 1 3 6/ 30 /2 0 1 3 3/ 31 /2 0 1 3 12 /3 1 /2 0 12 9/ 30 /2 0 1 2 6/ 30 /2 0 1 2 3/ 31 /2 0 1 2 12 /3 1 /2 0 11 9/ 30 /2 0 1 1 6/ 30 /2 0 1 1 3/ 31 /2 0 1 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Th o u san d s