PENENTUAN HEDGE RATIO UNTUK OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES GITA ANDRIANI
Teks penuh
Dokumen terkait
Opsi Eropa merupakan suatu kontrak antara holder dengan writer, dimana holder mempunyai hak (bukan kewajiban) dari writer untuk membeli atau menjual saham tertentu
Dalam kasus ini, pembeli opsi membiarkan kontrak call option berakhir tanpa digunakan sehingga pembeli opsi cuma rugi sebesar harga yang dibayarkan untuk beli kontrak
Opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak (writer dan holder) yang memberikan hak bukan kewajiban kepada holder untuk menjual atau membeli suatu
Opsi adalah suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu, yang disebut harga eksekusi ( exercise price atau strike price ), pada atau sebelum waktu
Hull (2012) mendefinisikan opsi sebagai kontrak antara holder dan writer dimana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau
Opsi tipe Eropa merupakan suatu kontrak antara holder dengan writer, dimana holder mempunyai hak dari writer untuk membeli atau menjual saham tertentu dengan harga yang
Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi berupa saham tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu..
Investor direkomendasikan untuk menjual opsi saham karena memiliki harga opsi yang lebih besar daripada harga teoritis dengan menggunakan model Black Scholes Fraksional.. Sedangkan
