PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS
TERHADAP
CAPITAL ADEQUACY RATIO
PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
Yeni Irawati
2012210107
ii
PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS
TERHADAP
CAPITAL ADEQUACY RATIO
PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh :
YENI IRAWATI
2012210107
Skripsi ini telah dibimbing
dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing,
Tanggal :...
PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS
TERHADAP
CAPITAL ADEQUACY RATIO
PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Disusun oleh:
Yeni irawati
2012210107
Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada Tanggal 19 Agustus 2016
Ketua
: Dr. Dra.Ec. Sri Haryati, M.M
...
Sekertaris : Hj. Anggraeni, SE., M.Si
...
MOTTO DAN PERSEMBAHA
MOTTO
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang- orang yang selalu memberi
dukungan, semangat dan motifasi untuk saya
Dengan mengucap rasa syukur kehadiran allah swt atas segala limpahan
rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik
Terimakasih kepada bapak dan ibu tercinta saya Bpk Margian (Alm) dan
Ibu Supriati yang selalu mendukung keputusan yang saya ambil dan tak lupa
pula trimakasih kepada kakak saya Rudi Hariono dan Ninuk Herningsih yang
membiayai dan memotivasi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
Terimakasih Ibu Hj, Anggraeni,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang
telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya
serta dalam pengerjaan skripsi ini.
Terimakasih untuk teman – teman dalam kelompok bimbingan silvi, rita,
oppi, andika, ali fahmi, sancaka dan erdian atas kerja sama dan masukannya
selama mengikuti bimbingan.
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Pengaruh Kinerja Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas
Pasar, Efisiensi, Dan Profitabilitas TerhadapCapital Adequacy Ratio Pada Bank
Umum Swasta Nasional Devisa”.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan
memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan
manajemen.
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besar
nya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama
perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini, yaitu :
1. Ibu Hj, Anggraeni,S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya serta dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Mellyza Silvy S.E, M.si.selaku PuKet Bidang Keuangan di STIE Perbanas yang sudah banyak memberikan dukungan yang luar biasa selama perkuliahan. 3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas
4. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika di STIE Perbanas Surabata yang telah memberikan banyak hal positif , pengajaran dan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat sepanjang masa.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.
Surabaya,10 agustus 2016
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DI UJI... ii
HALAMAN LULUS UJI SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v
KATA PENGANTAR ... vi
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR TABEL... x
DAFTAR GAMBAR...
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1
1.2 Perumusan Masalah... 8
1.3 Tujuan Penelitian... 9
1.4 Manfaat Penelitian... 11
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu... 14
2.2 Landasan Teori... 19
2.3 Kerangka Pemikiran... 36
2.4 Hipotesis... 38 BAB III
METODE PENELITIAN
3.1Rancangan Penelitian………. 3.2 Batasan Penelitian……….. 3.3 Identifikasi Variabel………... 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel………. 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel……… 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data……….... 3.7 Teknik Analisis Data……….
40
GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 4.2 Analisis Data...
Penutup
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Posisi Capital Adequacy Ratio Bank Umum Swasta Nasional
Devisa Triwulan I Thn 2010 Sampai Triwulan Iii Thn 2014
3
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 18 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisi Berdasarkan
Modal
Sampel Berdasarkan Modalbank Umum Swasta Nasiona Devisa
Posisi LDR Sampel Penelitian Posisi LAR Sampel Penelitian Posisi IPR Sampel Penelitian
46
Posisi NPL Sampel Penelitian Posisi APB Sampel Penelitian Posisi IRR Sampel Penelitian Posisi PDN Sampel Penelitian Posisi BOPO Sampel Penelitian Posisi ROA Sampel Penelitian Posisi ROE Sampel Penelitian Posisi NIM Sampel Penelitian Posisi CAR Sampel Penelitian Hasil Perhitungan Analisis Regresi Hasil Perhitungan Uji F
Hasil Uji Parsial
Pengaruh Hipotesis Teori Dengan Uji Parsial
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 50
Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t sisi kanan Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t sisi kiri Daerah Penerimaan Atau Penolakan H0 Uji T Dua Sisi Daerah Penolakan Dan Penerimaan H0 Uji F
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (LDR)
52
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (LAR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (IPR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (NPL) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (APB) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (IRR) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (PDN) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (BOPO) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (ROA) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (ROE) Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji T (NIM)
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lamipiran2 : Perhitungan Loan To Ratio (LAR)
Lampiran 3 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 4 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL) Lampiran 5 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 6 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 7 : Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)
Lampiran 8 : Perhitungan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 9 : Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 10 : Perhitungan Return On Equity (ROE) Lampiran 11 : Perhitungan Net Interest Margin (NIM) Lampiran 12 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 13 : Output SPSS 20.0
Lampiran 14 : Tabel Uji Statistik t Lampiran 15 : Tabel Uji Statistik F
Lampiran 16 : Tabel Trend Kurs BI Selama Periode Penelitian
EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKET, EFFICIENCY AND PROFITABILITY ON
CAPITAL ADEQUACY RATIO IN NATIONAL PRIVATE FOREIGN BANKS
ABSTRACT
Yeni irawati STIE Perbanas Surabaya
Email : yenirawati4@gmail.com
The purpose of this study was to determine the LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, ROA, ROA, ROE and NIM simultaneously and partially influence the Capital Adequacy Ratio (CAR). And also to find out partially have a significant impact on the Capital Adequacy Ratio (CAR). This research explains how the independent variable causes a significant effect on the dependent variable or not.
independent variables used are LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, ROA, PDN, ROA, ROE, and NIM, while the dependent variable is the Capital Adequacy Ratio (CAR). Bank population used is a private national bank foreign exchange. the technique used in this study is the linear regression.
xiv
PENGARUH KINERJA LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS
TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
ABSTRAK
Yeni irawati STIE Perbanas Surabaya
Email : yenirawati4@gmail.com
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, ROA, ROA, ROE dan NIM secara simultan dan parsial mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dan juga untuk mengetahui secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian ini menjelaskan bagaimana variabel independen menyebabkan dampak yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.
variabel independen yang digunakan adalah LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, ROA, PDN, ROA, ROE, dan NIM, sedangkan variabel dependen adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Populasi Bank yang digunakan adalah bank nasional devisa swasta. teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier.
