• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERHITUNGAN VaR PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN DATA HISTORIS DAN DATA SIMULASI MONTE CARLO.

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERHITUNGAN VaR PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN DATA HISTORIS DAN DATA SIMULASI MONTE CARLO."

Copied!
8
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 8 Halaman )

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)

! " # $% &% % # '

'

( & % ) %* + , - . '/

0 #1 2 3 4 - * 13 4

'

5 3+ 1 4

! " # $

% "

& '

& ' &

" " &

' %

" # %() %()* %(++

,- . "

"

1 1 4 *

/ " 0 ' 1

- - 1 6 7 6 1

6 - 8 9 + * 1 6 * ) + * *

+ * 6 *

6 * 1 , : ; * 1

* 6 4 + 6

+ < * 6 7 6 * 6 4 +

& 1 6 7 1 * 1 * *

= * 2 > * *

2 > - 12 ) * 1 # 1

6 * + * * 6 * - 1 + 1 * 6 - 1

(5)

1 #1 2 * & 1 & 7 ? 1

1 1 6 1 1 - + ?

= * - * - * 1 * 6 4

-- * 6 - - 4 1 * * 6

* 6 * 6 - - 7 + + *

- 6 * * 6 1 *

*

# * * 1 6 7 1

* 1 * * = * * 1

6 - * 6 7 1 *

1 * * =

- + * * 6 * 1 1 6 6

6 1 * 1 6 * + *

* 1 60222 7 4 + 1 4 + 1 " * " - 8"" 9

1 - ( - 8 $, 9 1 ? " 8& 9

-8? " 9 * 1 * 8& 9 - 8 $ 9

# 1 * 6 1 * 1 * * - * 6 7

* 2 > * * 1 * *

? = * - 6 - @ #

< * - 6 7 * * 4 6 7 * *

1 * * =

! " #$ "

# 1 * * 1 * 4 1 6 6

-* * * ) 1 * *

* 4 * 6 1 + * * 6

- @

6 6 - * 6 * 1 * 0

8 9

* 6 * 1 * 7 0

8 9

# ? * 1 1 6 * 8* * 9 * +

< 1 6 * - ) * 6 1 1

* 6 - 8 - 1 1 *

< 1 - 1 * * - - 0

8'9

? * * ) * 1 - - 0

(6)

'

6 ) * 6

-+ 6 - 8 9 * 6

+ * * )

? = 8* < * ' $ '

' $ % 2 9 6 * + * 1 +

6 - - 4 * * - 6 - - +

* 6 * 1 * * ? = * 6 *

-- 0

8B9

# 1 1 6 * 2 C ? 6 1 1

- DE6 4 * # ? * # ) # # #

? =

? 1 D8 9 D8 9 D8 9 ? * ? * ? *

"" ' ' F F '

$,( A A ' ' ' '

? " / / A A A

$ @A @A .

- 6 7 1 * * 2 >

- 6 - @ * * 0

0 8/9

# - 0 8@9

# 6 G + + !

< * < < 8 *

$ - :';9

- & 6 # ? 1

& H H H' HA

F / A@ FB AF'

@BF . /. A'B

' 'BF' BFB A '@@

A AA @ '/F A ' F

B B / A F.@ /

/ / .. F F F.'

@ /F ' . @/

. @@ F @ B@

F ./A '/

, * 6 6 * 6 * - * 6 1 - +

6 - 6 7 81 * 6 7 81 9 *

* 2 > * 7 - - 0

(7)

1 #1 2 * & 1 & 7 ? 1

A 8F9

- ' & # & # # # ? =

&

& & & & & &

'F F@ @ B B .

A / / /

' A' ' ' / @ A

A AF B / @ @

B B@ . F . . F

/ // ' F F @

@ @@ A / B

. F @ ' '

F ' '

F F ' ' '

# 6 -@ * 6 4 +

BI * # * * 6 1

6 * - A

# < * - 12 6

* - * 6 - 6 6 7

8? + : ;9

8 9

- A & 7 ? 1 # C C C

&

# # ?

= DE 4

# ?

= DE6 4 *

C C C C C C C C C

' @ / A. ' B ' ' B '

B @ B' ' ' B / '' A' BA@

' ' @ / @@ ' @ 'A B'' ''@ // B.

A '. @B' @ '' AB BB 'AA .F / B

B B @F @' ''A B/ B/@ 'B /AF

/ /B .'@ A ''. /. B.B 'BF 'B /.A

@ . .F ' 'A . / A '/@ BF @ F

. ' FB A 'A/ FB / A '@A .' @BB

F ' . B 'AF B /'. '. A @.B

'A. /'A 'A@ F. / F '. @ @F

* 6 7 * 1 * = *

* & 6 * & - * - - 1 +

# * - - 6 + 6 6 7 - 1

(8)

B % " #&

, * 1 * 6 - 1 + 1 * - +

* 6 1 6 - - 0

6 7 + * 1 * 6 * 1 > C C

C * 6 4 + FBI * 6 1 + - - *

* 1 * * = - * *

& 6 &

* = - * DE 4 6 *

DE6 4 * - 1 - * * 1 *

-= + - *

6 - - 4 * *

= * * DE 4 - 1 *

* 1 * * * * ) +

* * 1 * = * *

& * - + + * * 1

' ( " )

: ; , &1 6 FF. $ 1 + J ? $ *

D *

: ; D - ( * ? K *

( 4 K 3 $ 1 4- & 5 &5 " +

:'; ( * 4 ? * " * $ - FF 6

( 7 1 D* 4" 2 D* ? 6

:A; ? FF. 7 ! % 1 8 ' D*

%&& & & +

:B; &1 6 0 9 " 5 $ $

: 4" 2 ? 6

:/; 2 > FB 1 ' ; :

66 @@ F

:@; 2 > FBF 1 ' 0 & 7

1 + J ? 2

:.; ? / 1 6 0 1 $ 8

" # 7 8 7 1 '@ B

:F; ?41 , * * B 1

6 # 3 9<61% '!1=<' ?6 % * ? 7

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 8 Halaman - 619.78 KB )

Dokumen terkait

SIMULASI PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO.

Dalam Tugas Akhir ini, penulis merancang dan membuat suatu aplikasi peramalan penjualan dengan menggunakan Monte Carlo agar dapat melakukan peramalan dibulan

ANALISIS PERBANDINGAN METODE ROMBERG, METODE GAUSS-LEGENDRE, METODE SIMULASI MONTE CARLO DAN QUASI-MONTE CARLO DALAM PERHITUNGAN INTEGRAL TERTENTU

Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Romberg, Metode Gauss-Legendre, Metode Simulasi Monte Carlo dan Quasi-Monte Carlo dalam Perhitungan Integral Tertentu”

Optimasi Value at Risk Return Aset Tunggal Dan Portofolio Menggunakan Simulasi Monte Carlo Dilengkapi Gui Matlab

Tujuan dalam penelitian ini adalah Menghitung Value at Risk ( VaR ) dan membandingkan nilai return berdistribusi normal menggunakan metode simulasi Monte Carlo

Perhitungan Integral Lipat Menggunakan Metode Monte Carlo

Berdasarkan hasil implementasi program dan percobaan seperti dalam Tabel 1, maka metode Monte Carlo dapat digunakan untuk menghitung nilai integral lipat dua

Perhitungan Hedging Menggunakan Model BlackScholes dengan Simulasi Monte Carlo Pada Pergerakan. Forex

Pada awalnya, cara yang dilakukan untuk mengamankan investasi adalah dengan membeli lebih banyak saham dengan hargan yang turun dibawah normal dan menjual saham yang harganya

Evaluasi Perhitungan Value at Risk dengan Simulasi Monte Carlo dan Simulasi Historis pada Tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Didapati bahwa untuk PT Bank Negara Indonesia pendekatan yang paling valid ialah dengan simulasi monte carlo karena hasil persilangan membuktikan bahwa pada tingkat

Perhitungan Integral Lipat menggunakan Metode Monte Carlo

Berdasarkan hasil implementasi program dan percobaan seperti dalam Tabel 1, maka metode Monte Carlo dapat digunakan untuk menghitung nilai integral lipat dua fungsi dua variabel

Analisis Peramalan dan Perhitungan Total Biaya Persediaan Gula Dengan Menggunakan Simulasi Monte Carlo Dan EOQ Di PT.XYZ

Penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah peramalan dengan simulasi monte carlo yang telah diperoleh akan diintegrasikan dengan pendekatan metode EOQ diharapkan