PERHITUNGAN VALUE-AT-RISK UNTUK PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE VARIAN - KOVARIAN DAN SIMULASI MONTE CARLO Firdaus Maringga
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Pada dasarnya simulasi Monte Carlo dilakukan dengan cara membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan yang kemudian dapat
Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Romberg, Metode Gauss-Legendre, Metode Simulasi Monte Carlo dan Quasi-Monte Carlo dalam Perhitungan Integral Tertentu”
Tujuan dalam penelitian ini adalah Menghitung Value at Risk ( VaR ) dan membandingkan nilai return berdistribusi normal menggunakan metode simulasi Monte Carlo
Bila akan ditentukan suatu bilangan random yang dinotasikan dengan nilai yang terdistribusi homogen pada interval peluang [0,1], maka dapat dijamin bahwa
aset-asset yang berdistribusi normal multivariat dengan parameter yang diperoleh pada langkah (1) sebanyak n buah... Langkah – Langkah Perhitungan VaR dengan Metode Simulasi
Dari simulasi numerik yang dilakukan, diperoleh bahwa estimasi nilai opsi yang dihasilkan terletak pada selang kepercayaan 95% dan apabila jumlah simulasi Monte
Menghitung Value at Risk (VaR) pada nilai return yang berdistribusi normal menggunakan metode simulasi Monte Carlo untuk aset tunggal dan portofolio yang terdiri dari dua aset,
(2) Mencari tingkat kerugian yang mungkin akan diderita investor dalam investasi menggunakan Value at Risk (VaR) pada portofolio dengan simulasi Monte Carlo
