PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO KECUKUPAN MODAL INTI (TIER 1) PADA BANK-BANK KELOMPOK BUKU 3 DAN BUKU 4 - Perbanas Institutional Repository

Teks penuh

(1)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO KECUKUPAN

MODAL INTI

(TIER 1)

PADA BANK-BANK KELOMPOK

BUKU 3 DAN BUKU 4

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh:

ADI ISA ANSORI NIM : 2012210579

SEK OLAH TIN GGI I LM U EK ONOM I PERB A NAS SURAB AYA

(2)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO

KECUKUPAN MODAL INTI

(TIER 1)

PADA

BANK-BANK KELOMPOK

BUKU 3 DAN BUKU 4

Diajukan oleh :

ADI ISA ANSORI

NIM : 2012210579

Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan

(3)

S K R I P S I

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO KECUKUPAN MODAL INTI (TIER 1) PADA BANK-BANK KELOMPOK

BUKU 3 DAN BUKU 4

Disusun oleh

ADI ISA ANSORI NIM : 2012210579

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 11 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ...

(4)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adi Isa Ansori

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juni 1994

N.I.M : 2012210579

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal : ... Tanggal : ...

(5)

MOTO & PERSEMBAHAN

“D

i Dunia Ini Tidak Ada Kata Tidak Bisa Untuk Meraih

Suatu Tujuan, Yang Ada Hanyalah Kata Mau Atau Tidak

Mau”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

Sebelumnya terima kasih kepada Allah SWT yang

telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada saya

sehingga saya dapat menyelsaikan skripsi ini dengan

baik.

Kedua orang tua saya Bapak Abdullah Basyri, S.T.

dan Ibu Diah Sulastri yang telah memberikan perhatian,

kasih sayang dan merawat sampai saat ini, yang selalu

mendoakan, memberikan semangat dan membiayai pendidikan

mulai taman kanak-kanak hingga di bangku kuliah dan

menjadi Sarjana (S1). Dan adik saya satu-satunya Sinergy

Muharam yang kadang selalu bikin jengkel namun yang juga

selalu mendoakan kesuksesan kakaknya.

Dosen yang membimbing saya, Bapak Drs.Ec.

Herizon, M.Si. yang telah meluangkan banyak waktu untuk

membagi ilmu dan membatu saya dalam penyelsaian skripsi

ini.

Terima kasih banyak Bapak. Dosen penguji, Ibu

Dr. Dra. Ec.Sri Haryati, M.M. dan Bapak Drs. Sudjarno

Eko Supriyono. M.M. yang sangat tertarik tentang

penelitian yang saya angkat serta yang telah memberikan

arahan-arahan dalam menyelsaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua Dosen dan civitas

akademik STIE Perbanas Surabaya yang telah mengajar saya

sampai saya lulus dan menjadi sarjana terima kasih Bapak

atau Ibu.

(6)

serta

memberi

pengertian

dan

semangat

sampai

terselsaikan skripsi ini.

Untuk geng Tetuwek Atikah Putri Dayanti, S.E.,

Celine Ilyassin, S.E., Arrizky Medio Ramadhana, S.E.,

Frans Harismansyah, S.E., dan Herliana Ananingtyas,

S.E.

terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian.

Alhamdulillah semua sudah jadi S.E. semoga persahabatan

ini bisa terjalin terus hingga kita semua sukses nanti,

amiinn.

Terima kasih juga kepada keluarga besar HMJ

Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang atas semangatnya

yang telah diberikan serta

suprise

kecilnya pada saat

pengumuman kelulusan.

(7)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (Tier 1) pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 Dan Buku 4”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) Jurusan Manajemen Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada penulis.

2. Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Dra. Lindiawati, M.M. selaku Dosen Wali.

(8)

Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dan memberi manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Maret 2016

(9)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ... v

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi ... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 17

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 47

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 50

3.6. Data dan Metode Pengumpulan Data ... 51

3.7. Teknik Analisis Data ... 52

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 59 4.1. Gambaran Subyek Penelitian ... 59

4.2. Analisis Data ... 70

BAB V PENUTUP ... 116

5.1. Kesimpulan ... 116

5.2. Keterbatasan Penelitian ... 121

5.3. Saran ... 121 DAFTAR RUJUKAN

(10)

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Kecukupan Modal Inti (TIER1) Pada Bank-Bank

Kelompok Buku 3 dan Buku 4 ... 2

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Sekarang ... 23

Tabel 3.1 Populasi Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4 ... 51

Tabel 4.1 Posisi LDR Bank Sampel Penelitian ... 71

Tabel 4.2 Posisi IPR Bank Sampel Penelitian ... 73

Tabel 4.3 Posisi NPL Bank Sampel Penelitian ... 75

Tabel 4.4 Posisi APB Bank Sampel Penelitian ... 76

Tabel 4.5 Posisi IRR Bank Sampel Penelitian ... 78

Tabel 4.6 Posisi PDN Bank Sampel Penelitian ... 80

Tabel 4.7 Posisi BOPO Bank Sampel Penelitian ... 81

Tabel 4.8 Posisi FBIR Bank Sampel Penelitian ... 83

Tabel 4.9 Posisi Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) Bank Sampel Penelitian ... 84

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Regresi Linier ... 86

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F ... 89

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t) ... 90

(11)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 44

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji-F ... 54

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan... 56

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri ... 57

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi ... 57

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji-F ... 89

Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan Variabel X1 ... 91

Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan Variabel X2 ... 91

Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X3 ... 92

Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X4 ... 93

Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi Variabel X5 ... 93

Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi Variabel X6 ... 94

Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X7 ... 95

(12)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan LDR Lampiran 2 : Perhitungan IPR Lampiran 3 : Perhitungan NPL Lampiran 4 : Perhitungan APB Lampiran 5 : Perhitungan IRR Lampiran 6 : Perhitungan PDN Lampiran 7 : Perhitungan BOPO Lampiran 8 : Perhitungan FBIR

Lampiran 9 : Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) Lampiran 10 : Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran 11 : Tren Suku Bunga (BI Rate) Lampiran 12 : Tren Nilai Tukar

(13)

THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TO CORE CAPITAL ADEQUACY credit risk, market risk, and operational risk have significant effect simultaneously or partially.on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1) on Bank group of book 3 and book 4.

Sample selection based on purposive sampling technique and samples of this research are five banks PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Pan Indonesia Bank, and PT Bank Permata. The data that is used in this research is secondary data from published financial statements It starts from quarter I 2010 until quarter II 2015. Methods to collect data that used in this research is documentation method. And then technique for data analysis is used regression linear analysis.

The result from this research obtained partially LDR, IPR, NPL, PDN, BOPO and FBIR have significant effect on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1). And simultaneously LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR that represented liquidity risk, credit risk, market risk, and operational risk partially have significant effect on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1) on Bank group of book 3 and book 4.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...