PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO KECUKUPAN
MODAL INTI
(TIER 1)
PADA BANK-BANK KELOMPOK
BUKU 3 DAN BUKU 4
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
ADI ISA ANSORI NIM : 2012210579
SEK OLAH TIN GGI I LM U EK ONOM I PERB A NAS SURAB AYA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO
KECUKUPAN MODAL INTI
(TIER 1)
PADA
BANK-BANK KELOMPOK
BUKU 3 DAN BUKU 4
Diajukan oleh :
ADI ISA ANSORI
NIM : 2012210579
Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan
S K R I P S I
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RASIO KECUKUPAN MODAL INTI (TIER 1) PADA BANK-BANK KELOMPOK
BUKU 3 DAN BUKU 4
Disusun oleh
ADI ISA ANSORI NIM : 2012210579
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada tanggal 11 Februari 2016
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ...
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Adi Isa Ansori
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juni 1994
N.I.M : 2012210579
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal : ... Tanggal : ...
MOTO & PERSEMBAHAN
“D
i Dunia Ini Tidak Ada Kata Tidak Bisa Untuk Meraih
Suatu Tujuan, Yang Ada Hanyalah Kata Mau Atau Tidak
Mau”
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
Sebelumnya terima kasih kepada Allah SWT yang
telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada saya
sehingga saya dapat menyelsaikan skripsi ini dengan
baik.
Kedua orang tua saya Bapak Abdullah Basyri, S.T.
dan Ibu Diah Sulastri yang telah memberikan perhatian,
kasih sayang dan merawat sampai saat ini, yang selalu
mendoakan, memberikan semangat dan membiayai pendidikan
mulai taman kanak-kanak hingga di bangku kuliah dan
menjadi Sarjana (S1). Dan adik saya satu-satunya Sinergy
Muharam yang kadang selalu bikin jengkel namun yang juga
selalu mendoakan kesuksesan kakaknya.
Dosen yang membimbing saya, Bapak Drs.Ec.
Herizon, M.Si. yang telah meluangkan banyak waktu untuk
membagi ilmu dan membatu saya dalam penyelsaian skripsi
ini.
Terima kasih banyak Bapak. Dosen penguji, Ibu
Dr. Dra. Ec.Sri Haryati, M.M. dan Bapak Drs. Sudjarno
Eko Supriyono. M.M. yang sangat tertarik tentang
penelitian yang saya angkat serta yang telah memberikan
arahan-arahan dalam menyelsaikan skripsi ini.
Terima kasih untuk semua Dosen dan civitas
akademik STIE Perbanas Surabaya yang telah mengajar saya
sampai saya lulus dan menjadi sarjana terima kasih Bapak
atau Ibu.
serta
memberi
pengertian
dan
semangat
sampai
terselsaikan skripsi ini.
Untuk geng Tetuwek Atikah Putri Dayanti, S.E.,
Celine Ilyassin, S.E., Arrizky Medio Ramadhana, S.E.,
Frans Harismansyah, S.E., dan Herliana Ananingtyas,
S.E.
terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian.
Alhamdulillah semua sudah jadi S.E. semoga persahabatan
ini bisa terjalin terus hingga kita semua sukses nanti,
amiinn.
Terima kasih juga kepada keluarga besar HMJ
Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang atas semangatnya
yang telah diberikan serta
suprise
kecilnya pada saat
pengumuman kelulusan.
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (Tier 1) pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 Dan Buku 4”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) Jurusan Manajemen Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :
1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada penulis.
2. Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Dra. Lindiawati, M.M. selaku Dosen Wali.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dan memberi manfaat bagi pembaca.
Surabaya, Maret 2016
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ... v
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi ... 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 17
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 47
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 50
3.6. Data dan Metode Pengumpulan Data ... 51
3.7. Teknik Analisis Data ... 52
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 59 4.1. Gambaran Subyek Penelitian ... 59
4.2. Analisis Data ... 70
BAB V PENUTUP ... 116
5.1. Kesimpulan ... 116
5.2. Keterbatasan Penelitian ... 121
5.3. Saran ... 121 DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Kecukupan Modal Inti (TIER1) Pada Bank-Bank
Kelompok Buku 3 dan Buku 4 ... 2
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Sekarang ... 23
Tabel 3.1 Populasi Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4 ... 51
Tabel 4.1 Posisi LDR Bank Sampel Penelitian ... 71
Tabel 4.2 Posisi IPR Bank Sampel Penelitian ... 73
Tabel 4.3 Posisi NPL Bank Sampel Penelitian ... 75
Tabel 4.4 Posisi APB Bank Sampel Penelitian ... 76
Tabel 4.5 Posisi IRR Bank Sampel Penelitian ... 78
Tabel 4.6 Posisi PDN Bank Sampel Penelitian ... 80
Tabel 4.7 Posisi BOPO Bank Sampel Penelitian ... 81
Tabel 4.8 Posisi FBIR Bank Sampel Penelitian ... 83
Tabel 4.9 Posisi Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) Bank Sampel Penelitian ... 84
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Regresi Linier ... 86
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F ... 89
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t) ... 90
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 44
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji-F ... 54
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan... 56
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri ... 57
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi ... 57
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji-F ... 89
Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan Variabel X1 ... 91
Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan Variabel X2 ... 91
Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X3 ... 92
Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X4 ... 93
Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi Variabel X5 ... 93
Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi Variabel X6 ... 94
Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri Variabel X7 ... 95
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR Lampiran 2 : Perhitungan IPR Lampiran 3 : Perhitungan NPL Lampiran 4 : Perhitungan APB Lampiran 5 : Perhitungan IRR Lampiran 6 : Perhitungan PDN Lampiran 7 : Perhitungan BOPO Lampiran 8 : Perhitungan FBIR
Lampiran 9 : Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) Lampiran 10 : Hasil Perhitungan SPSS
Lampiran 11 : Tren Suku Bunga (BI Rate) Lampiran 12 : Tren Nilai Tukar
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TO CORE CAPITAL ADEQUACY credit risk, market risk, and operational risk have significant effect simultaneously or partially.on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1) on Bank group of book 3 and book 4.
Sample selection based on purposive sampling technique and samples of this research are five banks PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Pan Indonesia Bank, and PT Bank Permata. The data that is used in this research is secondary data from published financial statements It starts from quarter I 2010 until quarter II 2015. Methods to collect data that used in this research is documentation method. And then technique for data analysis is used regression linear analysis.
The result from this research obtained partially LDR, IPR, NPL, PDN, BOPO and FBIR have significant effect on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1). And simultaneously LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR that represented liquidity risk, credit risk, market risk, and operational risk partially have significant effect on Core Capital Adequacy Ratio (TIER 1) on Bank group of book 3 and book 4.
