PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
DEVISA GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
RENNY RAMADHILA 2014210517
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
DEVISA GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
RENNY RAMADHILA 2014210517
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
v MOTTO
“
Bekerjalah tanpa suara, dan biarkan kesuksesan Anda yang berbunyi
nyaring”
-Frank Ocean-
PERSEMBAHAN
Alhamdulilah sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT atas takdirmu amanah ini dapat terselesaikan. Dalam setiap langkahku, aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua kuraih insyaallah atas dukungan dan doa yang kalian berikan mimpi itu akan terjawab dimasa penuh kehanggatan nanti. Untuk itu kupersembahan ungkapan terimakasihku kepada :
Orang tua, Ibu adalah orang yang waktu itu mengharuskanku untuk kuliah agar ilmu yang kudapatkan nantinya akan menghantarkanku dalam kehidupan yang dapat mengangkat derajat orang tua. Terimakasih Ibu atas doa yang selalu engkau selipkan disetiap sujudmu. Alhamdulilah buk ya, satu pembuktian dariku teruntuk mereka yang pernah merendahkan kita, hehe. Teruntuk, Bapak apapun yang telah terjadi diantara kita, terimakasih telah mendukung untuk mewujudkan mimpi ini. Officially, S.M pak, hehe
Untuk keluarga, Adikku tersayang, Caca terima kasih karena adanya dirimu aku menjadi lebih dewasa. Terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah serta luapan emosi yang sering ku tujukan kepada mu , Wkwk maafkan aku. Semoga kamu juga bisa menjadi sarjana. Teruntuk Mbak atul terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
vi
akademik serta seluruh karyawan STIE Perbanas Surabaya terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Untuk Eskabeem terima kasih telah menjadi orang yang tidak pernah merasa berkorban. Terimakasih atas semua kesederhanaan yang engkau ajarkan didalam hidupku. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan semua selama ini. Orang yang paling gak telat untuk mengantar dan menjemputku di saat balik, orang yang menemani ngerjain skripsi ini hingga larut malam di warung kopi belakang gor, wkwk
Untuk Ukhi terima kasih telah menjadi satu-satunya temenku dimasa akhir perkuliahan, wkwk. Akhirnya semua drama yang pernah kita lalui semasa kuliah berakhir. berangkat sebelum subuh, kunci kos yang ketinggalan, ah masih banyak lagi hal yang mungkin terlalu panjang untuk diceritakan, lebih pajang dari skripsi yang kita susun, haha. Akhirnya beb, S.M. Teruntuk Fani terimakasih telah lebih dulu untuk menjadi sarjana, terima kasih atas dukungan dalam pegerjaan skripsi ini. Berkat kamu ini semua jadi lebih mudah, hehe semoga sukses karirmu fan.
Teruntuk semua orang yang telah hadir dalam kehidupanku yang telah mendoakanku baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kalian senantiasa dipermudahkan urusannya oleh Allah SWT.
Demikian persembahan Saya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Maaf jika ada nama yang tidak saya sebut. Semoga kebaikan kalian dibalas setimpal oleh Allah SWT. Amiiin.
Made With Love,
vii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan sykur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian dan penulisan skripsi yang
berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Swasta
Nasional Devisa Go Public” dapat terselesaikan.
Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Peneyelesaian Program Pendidikan Sarjana, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu,
saya mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Ec. Herizon, Msi selaku dosen pembimbing yang telah bimbingan
beserta arahanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Manajemen
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi
mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Laila Saleh Marta’,S.Psi.,M.MT selaku selaku Dosen Wali yang dari awal
masa kuliah hingga akhir masa kuliah telah memberikan arahan sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, terimakasih
atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas
Surabaya.
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak pada umumnya dan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti objek yang sama
pada khususnya.
Surabaya, September 2018
viii
1.1 Latar Belakang Masalah... 1
1.2 Perumusan Masalah... 10
1.3 Tujuan Penelitian... 11
1.4 Manfaat Penelitian... 12
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 15
2.1 Penelitian Terdahulu... 15
2.2 Landasan Teori... 19
2.3 Kerangka Pemikiran... 38
2.4 Hipotesis Penelitian... 39
BAB III METODE PENELITIAN... 40
3.1 Rancangan Penelitian... 40
3.2 Batasan Penelitian... 40
3.3 Identifikasi Variabel... 40
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 41
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 43
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 45
3.7 Teknik Analisis Data... 45
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA... 52
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 52
4.2 Analisis Data ... 57
BAB V PENUTUPAN ... 97
5.1 Kesimpulan ... 97
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 100
5.3 Saran ... 100 DAFTAR RUJUKAN
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi ROE pada BUSN Devisa go Public tahun 2013-2017 2 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Sekarang
20
Tabel 3.1 Populasi Penelitian 44
Tabel 3.2 Sampel Penelitian 45
Tabel 4.1 Posisi LDR Periode Triwulan I 2013 – TriwulanIV 2017 58 Tabel 4.2 Posisi IPR Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 59 Tabel 4.3 Posisi NPL Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 61 Tabel 4.4 Posisi APB Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 63 Tabel 4.5 Posisi IRR Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 64 Tabel 4.6 Posisi PDN Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 66 Tabel 4.7 Posisi BOPOPeriode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 67 Tabel 4.8 Posisi ROE Periode Triwulan I 2013 – Triwulan IV 2017 68
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda 70
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F 73
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji t 76
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 38
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji F 47
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 2 Perhitungan IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 3 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 4 Perhitungan APB Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 5 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 6 Perhitungan PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 7 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 8 Perhitungan ROE Bank Umum Swasta Nasional Devisa go Public Triwulan I 2013 sampai Triwulan IV 2017
Lampiran 9 Hasil Perhitungan Data SPSS Lampiran 10 Tabel Uji F
Lampiran 11 Tabel Uji t
xii
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK ON PROFITABILITY IN THE FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE
BANKS GO PUBLIC
RENNY RAMADHILA 2014210517
rennyramadhila76@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of research is to determine Liqudity Risk, Credit Risk, Market Risk, And Operational Risk simultaneously and partially have significant influence toward Return On Equity (ROE). Population of this research is Foregin Exchange
National Private Banks Go Public with using purposive sampling methods. This reseach uses secondary data taken from the financial report from period I quarter of 2013 until IV quarter of 2017 with the sample consists of PT. Bank OCBC NISP, Tbk, PT. Maybank Indonesia, Tbk and PT. Bank Permata, Tbk. The data collected methods used documentation methods and the technique data analysis used is descriptive analysis and multiple regression analysis. The result show that Liqudity Risk, Credit Risk, Market Risk, And Operational Risk simultaneously have significant influence on ROE. Liqudity risk using LDR and IPR partial has a negative influence not significant on ROE. Credit risk using NPL partial has a
xiii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
DEVISA GO PUBLIC
RENNY RAMADHILA 2014210517
rennyramadhila76@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk menentukan Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan periode triwulan I 2013 hingga triwulan IV tahun 2017 dengan sampel terdiri dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk, PT. Maybank Indonesia, Tbk dan PT. Bank Permata, Tbk. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Risiko likuiditas menggunakan LDR dan IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE. Risiko kredit menggunakan NPL secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE dan APB secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE. Risiko pasar menggunakan IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE. Risiko operasional menggunakan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE. Variabel yang dominan adalah BOPO dengan kontribusi 88,54 persen.
