PENGUKURAN NILAI RISIKO PORTOFOLIO BERDASARKAN MEAN -VaR
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI PENDEKATAN FIRST PASSAGE TIME DAN OPTIMISASI PORTOFOLIO DENGAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO.. U niversitas Pendidikan Indonesia |
Peningkatan nilai toleransi risiko dari = 0,07 sampai dengan = 0,09 hanya menghasilkan peningkatan nilai perbandingan antara rata-rata tingkat pengembalian portofolio
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan analisis portofolio untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko dalam membentuk saham-saham terpilih
(3) Dari pengujian statistik yang telah dilakukan terhadap abnormal return portofolio saham berdasarkan strategi aktif dan portofolio saham berdasarkan strategi pasif
Mean return portofolio yang diperoleh pada kelompok portofolio kedua dengan komponen portofolio saham ASRI, KLBF dan SMGR berdasarkan analisis portofolio optimal
IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI SAHAM TERHADAP TINGKAT RETURN dan RISIKO PORTOFOLIO (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Periode Desember
Pada analisa hasil perhitungan nilai VaR dengan metode delta normal didapat bahwa portofolio-portofolio hasil metode Mean-Variance memiliki nilai VaR delta normal yang
• Perbedaan ini menunjukkan bahwa portofolio optimal memaksimalkan return untuk risiko yang diberikan, sedangkan portofolio yang tidak optimal memberikan return yang lebih rendah
