Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 5/01/2019
Modal Asing Masih Terus Memasuki Pasar Saham Indonesia
LAPORAN PASAR HARIAN
Jum'at, 11 Januari 2019
•
Pada penutupan perdagangan Jum'at (11/01) Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,04% dibandingkan penutupan Kamis (10/01). Secara YTD, Rupiah pada
penutupan hari ini berada pada posisi menguat sebesar 2,43%. Sampai dengan penutupan hari ini, Rupiah menjadi mata uang yang mengalami apresiasi paling tinggi
jika dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
•
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami peningkatan sebesar 0,52% dibandingkan penutupan Kamis (10/01) menjadi 6.361,5. Sumber investasi asing
menjadi penyumbang penguatan, dari awal bulan hingga penutupan hari ini (11/01) total investasi asing yang masuk melalui equity mencapai 286,1 juta US$.
•
CDS 5T Indonesia berada di level 127,48 pada penutupan hari ini (11/01), lebih rendah dibandingkan penutupan hari kemarin (10/11). Sejak awal tahun 2019, CDS
Indonesia telah menurun sebesar 7,23% (ytd).
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,89% sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,71%. Spread obligasi antara Indonesia dan AS irelatif masih lebih
rendah dibandingkan spread di akhir tahun lalu.
•
Pada penutupan pasar Jum'at (11/01), harga minya dunia Brent dan WTI berada dalam tren peningkatan sejak awal tahun masing-masing berada di level 62,2 dan 53,1
USD/Barrel. Harga komoditas lain yang tergambar yaitu CPO, Gas Alam, dan Batu Bara tidak menunjukan perubahan besar selama seminggu terakhir masing-masing
berada di level 2.087 MYR/MT, 3 USD/MMBTu , 98 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Pimpinan The Fed memprediksi tidak akan terjadi resesi di tahun 2019 dikarenakan kondisi ekonomi AS yang solid dan terkendali. Beberapa isu yang diperhatikan
adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan Eropa.
•
Gubernur BI menyatakan bahwa saat ini Rupiah masih
under value
sehingga meyakini Rupiah akan mengalami penguatan di tahun 2019.
•
Pemerintah China dikabarkan berencana untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari 6,5% pada tahun 2019. Dengan begitu, target
pertumbuhan di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan pemerintah antara lain dampak tarif yang dikenakan Amerika
Serikat terkait perang dagang dengan China.
•
Kinerja sektor Industri Pengolahan pada triwulan IV-2018 berada pada level ekspansi. Hal ini terindikasi dari nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) - BI sebesar
51,92% dan hasil SKDU triwulan IV-2018 untuk kegiatan usaha dan investasi sektor Industri Pengolahan yang terindikasi meningkat dengan SBT sebesar 0,32% dan
2,71%. Peningkatan kinerja Industri Pengolahan didorong oleh kenaikan volume produksi sejalan dengan pesanan yang meningkat. Berdasarkan rincian subsektor,
ekspansi kinerja sektor Industri Pengolahan terjadi pada subsektor Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya.
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China11/01/2019 Rp 14.048 0,04 0,10 0,26 0,07 -0,01 0,73 0,16 11/01/2019 0,327 0,177 0,217 0,270 0,071 0,253
10/01/2019 Rp 14.053 0,51 0,37 0,34 0,03 0,05 0,41 -0,33
09/01/2019 Rp 14.125 0,16 0,09 0,19 0,31 0,03 0,55 0,72
08/01/2019 Rp 14.148 -0,46 -0,08 0,05 -0,30 -0,03 -0,03 -0,25
07/01/2019 Rp 14.083 1,33 0,52 0,03 0,13 0,07 0,27 0,54
04/01/2019 Rp 14.270 1,03 0,18 0,15 0,76 0,03 0,04 0,13
Kurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)92
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
2,43
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China11/01/2019 6361,5 0,52 0,26 -1,02 0,59 0,09 0,74 0,51 11/01/2019 0,820 0,564 0,941 0,623 1,270 1,017
10/01/2019 6328,7 0,90 0,66 0,83 -0,18 -0,34 -0,36 0,39
09/01/2019 6272,2 0,15 -0,29 2,82 -0,22 0,85 0,71 1,09
08/01/2019 6262,8 -0,39 -0,38 -1,10 0,08 -0,65 -0,26 0,42
07/01/2019 6287,2 0,20 0,56 0,34 1,12 1,07 0,72 0,00
04/01/2019 6274,5 0,86 -0,36 1,05 0,97 0,33 2,05 -2,83
03/01/2019 6221,0 0,64 0,46 2,56 -0,38 -2,09 -0,04 0,08
02/01/2019 6181,2 -0,22 -1,33 0,31 0,13 -1,50 -1,15 0,00
01/01/2019 6194,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
2,70
-0,44
5,87
2,12
4,23
-2,26
2,40
-1,16
1,69
1,72
2,89
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)
6.385
6.361
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
11/01/2019
57,8
-
4,4
-
7,5
-
155,0
286,1 -24,2 108,8 -205,6 9,2 -194,5 597,710/01/2019
54,9
15,8
28,8
28,3
6,0
-
240,1
09/01/2019
59,4
4,0
26,3
-23,7
1,5
67,8
366,1
08/01/2019
30,5
-18,5
2,9
-46,5
-5,3
-102,4
-67,2
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
07/01/2019
28,3
-21,0
23,4
-33,4
-1,9
43,8
45,2
286,1 -24,2 108,8 -205,6 9,2 -194,5 597,704/01/2019
27,6
-6,7
19,5
18,6
-3,3
-58,6
-92,9
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
11/01/2019
-
27,6
-
-
-248,9
767,2 412,8 510,9 211,6 -440,9 7,8 -923,710/01/2019
-30,3
-72,5
-
-
-617,3
09/01/2019
-17,9
-2,0
-
61,6
83,7
08/01/2019
73,6
66,0
-
-114,8
-18,4
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
07/01/2019
-22,9
61,8
-
17,5
242,7
767,2 412,8 72157,3 211,6 1086,1 7,8 -923,704/01/2019
247,7
88,6
-
-114,5
-162,7
1,00Capital Inflow
-1,00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 04/01/2019 10/01/2019 11/01/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
-325
Equity Flow Bulanan
1.219
380 652 2.198
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
92
95
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,5
3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Tingkat Pengangguran (%)
150.263
Employee on Non Farm Payroll
1,10
2,20
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
55,62
62,24
49,89
53,15
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2.087
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
CPO (MYR/MT)
3,0
3,0
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
99
98
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,9
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-7,23
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,95
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,18
5,17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3,120
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,0
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107,5
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000