Pengaruh risiko usaha terhadap capital adequacy ratio (car) pada bank umum swasta nasional devisa - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Disusun Oleh :

LAILATUL FITRIYAH 2014210381

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

ii

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh:

LAILATUL FITRIYAH 2014210381

(3)

iii SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Disusun Oleh :

Lailatul Fitriyah 2014210381

Dipertahanka di depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 06 Februari 2018

(4)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lailatul Fitriyah

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 06 Februari 1996

N.I.M : 2014210381

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

(5)

v

MOTTO

Mimpi tidak akan terwujud hanya

melalui magic. Dibutuhkan usaha yang

disertai do’a, tekad, dan kerja keras

untuk mencapai mimpi.

(6)

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberikan anugerah yang begitu berharga untuk saya yang berupa kesehatan,

keselamatan, kekuatan, ilmu yang bermanfaat untuk saya, kemudahan dan

kelancaran untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.Doa yang begitu

tulus dan skripsi ini kupersembahkan untuk:

 Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW karena

atas Rahmat & Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik dan lancar.

 Teristimewa untuk Ayah saya Mustakim, Ibu saya Siti Aisyah dan Adik saya

Silfiana Mei Saputri yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian,

semangat serta dukungannya. Semua begitu berarti bagi saya dan menjadi

sebuah motivasi untuk selalu optimis dalam melangkah untuk menuju masa

depan.

 Untuk bapak Herizon selaku dosen pembimbing selama proses skripsi,

terimakasih banyak atas kasih sayang dan pembelajaran yang telah diberikan

selama proses bimbingan skripsi ini.

 Untuk rekan seperjuangan saya dalam menempuh tugas akhir yaitu Istiqomatus

Sholihah dan Kiky Ayu Andriani terimakasih telah mengajari ketika saya

kurang mengerti akan sesuatu hal, selalu mengingatkan saya untuk

mengerjakan dan sering menemani saya revisi tugas akhir ini sampai kita

dinyatakan lulus.

(7)

vii

Aliyah, Nur Aini, Noviana Risti, kak Hiday, Yunita, Lasma,Albina dan

teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa

memberikan dukungan dan berbagi canda tawa, suka duka, dan bantuan yang

tulus selama perkuliahan ini.

 Untuk teman sebimbingan saya Novi Ratna, Nur Azizah, Aditya Pangestu,

Ach Farhan & Moh Affan akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik.

 Untuk para penyemangat saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu Suho

Oppa, Changmin Oppa, Kyungsoo, Taeyeon Unnie, Yoona Unnie, Yuri Unnie,

Cha Eun Woo.

 Untuk teman kos dan seperjuangan magang saya hingga kita bisa

menyelesaika program magang dengan baik.

 Untuk rekan – rekan angkatan 2014 dan untuk semua pihak yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, kenangan dan

(8)

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadiratnya Allah SWT

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha

Terhadap CAR Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa “.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

syarat penyelesaian program Studi Sarjana Manajemen Konsentrasi Perbankan

STIE PERBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan serta kerendahan hati,

perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya

kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat

berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta pengetahuannya.

2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE

Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr.Lutfi, SE., M.F selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Ibu Prof.Dr.Dra. Tatik Suryani , Psi., M.M selaku dosen wali saya di STIE

Perbanas Surabaya.

5. Bapak dan Ibu dosen STIE Perbanas surabaya yang telah banyak

memberikan waktu dan pengetahuannya sehingga menjadi bekal untuk

(9)

ix

6. Staff Akademik, Staff Perpustakaan dan Seluruh Staff STIE Perbanas

Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan fasilitas, literatur

serta data data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian sebuah pengantar yang sederhana dari penulis, semoga

skripsi ini memberi manfaat bagi para pembaca.

Surabaya, Maret 2018

(10)

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v

KATA PENGANTAR... viii

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel ... 51

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ... 55

3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 56

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 124

5.3 Saran ... 124 DAFTAR RUJUKAN

(11)

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Posisi CAR Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 3

Tahun 2012-2017

(12)

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 48

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan Atau Penolakan H0 Uji F 58

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan H0 AtauPenolakan H0 Uji t Sisi Kanan 60

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan H0 Atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri 61

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan H0 Atau Penolakan H0 Uji t Dua Sisi 63

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan Atau Penolakan H0 Uji F 91

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan Atau Penolakan H0 Uji t X1 96

(13)

xiii DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 2 : Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Lampiran 3 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 4 : Perhitungan Loan to Asset Ratio (LAR) Lampiran 5 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 6 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 7 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)

Lampiran 8 : Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN)

Lampiran 9 : Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Lampiran 10 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran 11 : Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran 12 : Tabel Trend Suku Bunga Lampiran 13 : Tabel Trend Nilai Tukar Lampiran 14 : Tabel F

(14)

xiv

EFFECT OF BUSINESS RISK ON CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) IN COMMERCIAL BANKS OF PRIVATE NATIONAL DEVISA

Lailatul Fitriyah influence toward Capital Adequacy Ratio (CAR).

Population were the On Foreign Exchange National Private Banks. Sampling technique is purposive sampling so that the selected Bank were PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, PT. Bank QNB Indonesia, Tbk , PT. Bank Shinhan Indonesia , PT. Bank Sinarmas, Tbk. Data collected by the methods of documentation and analysis were performed by linear multiple regression analysis technique.

(15)

xv

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Lailtul Fitriyah STIE Perbanas Surabaya

Email: 2014210381@students.perbanas.ac.id

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama – sama dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap capital adequacy ratio (CAR).

Populasi yang digunakan adalah bank umum swasta nasional devisa. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling sehingga bank yang dipilih adalah PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, PT. Bank QNB Indonesia, Tbk, PT. Bank Shinhan Indonesia, PT. Bank Sinarmas, Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan teknik analisis data yng digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama – sama dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). IRR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa serta rasio LAR dan APB secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Sementara itu, LDR, IPR, NPL, dan BOPO memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CAR pada bank umum swasta nasional devisa. PDN dan FBIR memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.