Beta Pada Pasar Bullish dan Bearish: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui tingkah laku pasar, yaitu para investor dalam menentukan dalam upaya apakah
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris reaksi pasar yang berupa abnormal return saham perusahaan akuisitor terhadap pengumuman merger dan akuisisi
Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis pertama yaitu tidak terdapat reaksi pasar akibat pengumuman dividen naik pada saat kondisi pasar bullish, hal ini ditunjukkan dengan hasil
Penelitian ini menggunakan single index model untuk mendapatkan nilai beta saham pada 21 perusahaan yang menjadi objek penelitian.. Metode pengujian hipotesis dilakukan
Penelitian ini menggunakan single index model untuk mendapatkan nilai beta saham pada 21 perusahaan yang menjadi objek penelitian.. Metode pengujian hipotesis dilakukan
Disamping pengujian terhadap predikta- bilitas beta saham individual, dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap prediktabilitas beta portofolio saham yang
Pengujian Hipotesis 2 (H2) membuktikan bahwa kinerja portofolio saham yang dipersiapkan untuk menghadapi pasar bearish (Portofolio Saham C) ternyata tidak menunjukkan perbedaan
perbedaan yang siginifikan antara kinerja Portofolio Saham A dengan Portfolio Saham B tetapi juga mampu menunjukkan bahwa Portofolio Saham B mempunyai kinerja yang lebih
