• Tidak ada hasil yang ditemukan

T2 912012021 Daftar Pustaka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "T2 912012021 Daftar Pustaka"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

43 DAFTAR PUSTAKA

Aduda, Josiah Omollo dan Chemarum Caroline S.C. 2010. Market Reaction to Stock Split Empirical Evidence from the Nairobi Stock Exchange. African Journal of Business & Management Vol. 1.

Almilia, Luciana Spica dan Emanuel Kristijadi. 2006.Dampak Size Perusahaan Terhadap Kandungan Informasi dan Efek Intra Industri Pengumuman Stock Split. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 13, No. 1. ISSN: 1412 - 3126

Anshuman, V. RavidanAvner Kalay. 2002. Can splits create market liquidity? Theory and evidence. Journal of Financial Markets. 5, 83–125.

Bajra, Ujkan dan Burim Hasani. 2012. Event Study on Stock Splits. JEL Classification Codes: G12,G14, G21,G24.http://www.dukagjinicollege.eu/libri2/1 0-Bajra.pdf

Beaver, William H. 1968. The Information Content of Annual Earnings Announcements. Jurnal of Accounting Research. Vol.6, pp.67-92.

Bird, Rebecca B dan Eric Alden S. 2005. Signaling Theory, Strategic Interaction, and Symbolic Capital.

Carlos, Garcia de Andoain dan W. Frank, Bacon. 2009. The Impact Of Stock Split Announcements On Stock Price: A Test Of Market Efficiency. Proceedings of ASBBS Vol. 16 No. 1.

(2)

44

Cowan, Arnold R. 1992. Nonparametric Event Study Tests.Review of Quantitative Finance and

Accounting 2 (1992):343-358(December 1992).

Fama, F. Eugene,Lawrence Fisher, Michael C. Jensen, dan Richard Roll. 1969. The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10, 1-21.

Fama, F. Eugene. 1970. A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N.Y.

Ferris, Stephen P, Chuan-Yang Hwang dan Atulya Sarin. 1995. A Microstructure Examination of Trading Activity Following Stock Splits. Review of Quantitative Finance and Accounting 27-41. © 1995 Kluwer Academic Publishers, Boston. Manu&ctured in The Netherlands.

Goyenko, Ruslan Y, Craih W. Holden,dan Andrey D. Ukhov. 2006. Do Stock Split Improve Liquidity?

He, Yan dan Junbo Wang. 2012. Stock Split Decisions: A Synthesis of Theory and Evidence.Journal Of Applied Finance- No. 2.

Hwang, Jae-Kwang,Young Dimkpah, dan Alex I. Ogwu. 2012. Do Reverse Stock Splits Benefit Long-term Shareholders?. Int Adv Econ Res DOI 10.1007/s11294-012-9370-3. © International Atlantic Economic Society 2012.

(3)

45 Lamoureux, C dan Percy Poon. 1987. The Market Reaction To Stock Split. The Journal of Finance, Vol. XI.II, No. 5. Desember 1987.

Lestari, Selamet dan Eko Arief Sudarno. 2008. Pengaruh Stock Split: Analisis Likuiditas Saham pada Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia dengan Memperhatikan Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.10 No.3

Malkior, G. Burton. 2003. The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Jurnal of economic perspectives. Volume 17, Number 1. Pages 59-82.

Marchan, Barry. 2005. Reverse Stock Split: Motivations, Effectiveness and Stock Price Reactions. A Dissertation submitted to the Department of Finance in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Megasari, Dyah, “Pasca stock split, saham ASII langsung melejit!”, Kontan online, Selasa 05 Juni 2012, http://investasi.kontan.co.id/news/pasca-stock-split-saham-asii-langsung-melejit, diakses tanggal 28 Juli 2013.

Mehta, Chhavi, Surendra S. Yadav, dan P.K. Jain. 2011. Managerial Motives for Stock Splits: Survey Based Evidence from India. Journal of Applied Finance No. 1.

Mohanty, Sunil dan Doocheol Moon. 2007. Disentangling the signalling and liquidity effects of stock splits. Applied Financial Economics ISSN 0960–3107 print.

(4)

46

Rudnicki, Jozef. 2012. Stock Splits and Liquidity for Two Major Capital Markets From Central-Eastern.Europe. Business. Management and Education. ISSN 7491 print / ISSN 2029-6169 online.

Sutrisno, Wang, Yuniartha, Francisca dan Soffy Susilowati. Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas dan Return Saham di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 2, No. 2, September 2000: 1 – 13.

Utami, Tiwi Nurjannati, Ghozali Maski, dan H.M. Syafe’i Idrus. 2009. Dampak Pengumuman Stock Split Terhadap Return, Variabilitas Tingkat Keuntungan dan Aktivitas Volume Perdagangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ Tahun 1997-1999). Wacana Vol. 12 No. 4. ISSN. 1411-0199.

Wang, George H. K. dan Jot Yau.2012. Would a Financial Transaction Tax Affect Financial Market Activity? Insights from Futures Markets. Policy Analysis No.702.

Wijanarko, Iguh dan Prasetiono. 2012. Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Likuiditas Saham Dan Return Saham (Study Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar BEI Periode 2007-2011). Diponegoro Journal of

Manajemen. Volume 1, Nomor 2, Halaman

189-199.

Referensi

Dokumen terkait

Training JST bertujuan untuk mempelajari hubungan antara absorbansi NIR dengan kandungan kimia bahan pakan yang yang disimpan dalam bentuk nilai pembobot. Nilai pembobot

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian Tugas Sarjana ini, penulis mengucapkan terima kasih..

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, likuiditas, dan struktur

Pelaksanaan discharge planning yaitu tindakan yang dilakukan perawat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk mempersiapkan pasien dan keluarga dalam perawatan lanjutan di rumah

pembelajaran dengan model reciprocal teaching berbasis saintifik lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. ditinjau dari kategori

Secara umum tujuan penelitian diharapkan dapat ditemukan bentuk pelaksanaan Belajar Tuntas yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran praktek kejuruan dan faktor-faktor apa

[r]

[r]