• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengujian Model Value at Risk Dengan Met

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Pengujian Model Value at Risk Dengan Met"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

iv

ABSTRAK

Penelitianinimembahastentangpengukuranrisikosalahsatuinstrumenkeuan ganyaitusaham.Saham yang ditelitiadalahsaham yang listing di indekssektoralindustridasardankimiapadaperiodetahun 2006 sampaidengantahun

2010.Manfaatpenelitianiniadalahuntukmengetahuitingkatefektivitasmodel Value at Risk di sektorindustridasardankimiapada 1 tahunsebelumkrisistahun 2008, padaperiodetahun 2008 saatkrisis, dan 2 tahunsetelahkrisistahun 2008 (periode 2009 dan 2010). Secaratidaklangsung, penelitianiniuntukmengetahuinilaiVaR yang terjadipadatahun 2007 sampaidengantahun 2010.

Secarasederhana, VaRinginmenjawabpertanyaan “seberapabesar (dalampersenatausejumlahuangtertentu) investor dapatmerugiselamawaktuinvestasi t dengantingkatkepercayaan 1 – .”. Penelitianinimenggambarkandanmembuktikanpengujian Value at

RiskdenganMetodeSimulasiHistoris yang

diujidenganTabelKriteriaKupiec.Penggunaan data sekunderdenganmenggunakannon probability sampling khususnyateknikpurposive

samplingdipakaidalampemilihansampeldanpemilihan data.

Model Value at Risk inimengukurpotensikerugianmaksimaldari40saham di sektorindustridasardankimiadengantingkatkepercayaan 99% dan 95%.Validitas model diujimelaluibacktestingdenganKriteriaKupiec.

Berdasarkanpengujian model Value at Risk

denganMetodeKupiechasilnya model

ditolakuntuksemuasahamsektorindustridasardankimiapadaperiode 2006 sampai 2010 kecualisaham TPIA padatahun 2007 diterimapadatingkatkepercayaan 99%.

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 1 Halaman - 38.89 KB )

Dokumen terkait

Program Envirocare From Customer ECC seb

bensin, maka emisi CO 2 yang akan dihasilkan dari penjualan kendaraan pada.. tahun 2009 yaitu 1.234.900 kg per liter bensin

Perairan Darat Klasifikasi dan Manfaatny

Danau adalah suatu cekungan (basin) di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Pengaliran air danau dapat terjadi karena

Implementasi dan Benchmarking Regulasi S

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara 3 teknik utama untuk meningkatkan kecepatan data melalui agregasi; CA, LTE-U/LAA dan LTE-H/LWA. Sementara CA telah menjadi bagian dari

Barack Obama and Celebrity Spectacle

Perhaps Obama’s low point came when he told a group of supporters at a fundraiser in Marin County, Calif., that he was having trouble getting white working class support

PERANGKAT LUNAK VISUALISASI PERJALANAN pada

Gambar 4.20 Rancangan User Interface Entry Jadwal Perjalanan Kereta IV-31 Gambar 4.21 Rancangan User Interface Entry Kereta IV-32 Gambar 4.22 Rancangan User Interface Entry

TUGAS AKHIR ELEKTRONIKA POWER SUPPLY

terminal dua komponen elektronik yang menghasilkan tegangan pada terminal yang sebanding dengan arus listrik yang melewatinya sesuai dengan hukum Ohm, Fungsi resistor

studi kelayakan bisnis rm healthy vegeta

Apabila kita mau lebih meningkatkan konsumsi serat (bersumber dari pangan nabati, seperti sayuran dan buah), maka kita akan terhindar dari penyakit kanker,

PENGARUH CITRA MEREK, KEPERCAYAAN MEREK, KEPUASAN NASABAH DAN IKLAN TERHADAP LOYALITAS MEREK PRODUK TABUNGAN BANK MANDIRI DI SURABAYA - Perbanas Institutional Repository

Ibu makasih sudah menjadi ibu kedua bagi arimbi disaat arimbi di surabaya terima kasih sudah memberi semangat serta memberikan bimbingan yang mungkin arimbi nggak tau