ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
Muhamad Agung Irvai 201310180311156
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Disiapkan dan disusun oleh:
Nama : Muhammad Agung Irvai NIM : 201310180311156
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Telah dipertahankan penguji pada tanggal 2 Juli 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang.
Susunan Majelis Penguji
Penguji I : (………)
Penguji II : (………)
Penguji III : (………)
Penguji IV : (………)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT beserta junjungan besar Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur”. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa sepenuhnya akan kemampuan dan kekurangan dalam mengadakan penyusunan dan penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, dukungan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Drs. Fauzan, M.Pd. selaku rektor UMM.
2. Drs. Ida Zuhro selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Zaenal Arifin, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
4. Dr. Aris Soelistyo M.Si. selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen wali kelas IESP C-2013 yang sabar dalam memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hendra Kusuma, S.E., M. SE. Selaku pembimbing II yang sabar dalam membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan. 7. Seluruh staf dan karyawan di sekretariat jurusan Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Malang, 12 Juni 2017 Peneliti,
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... x
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Perumusan Masalah ... 4
C. Tujuan dan Manfaat ... 5
D. Batasan Masalah ... 5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu ... 7 B. Landasan Teori ... 8 1. Bank ... 8 2. Kinerja Perusahaan ... 10 3. Pengertian Kredit ... 12 4. Penawaran Uang ... 14
5. Pasar Uang Kredit ... 16
6. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) ... 17
8. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) ... 19
9. Pengertian Non Perfoming Loan (NPL) ... 19
10. Pengertian Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ... 20
C. Kerangka Pemikiran ... 21
D. Hipotesis ... 23
BAB III : METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ... 25
B. Jenis Penelitian ... 25
C. Jenis dan Sumber Data ... 25
D. Teknik Pengumpulan Data ... 26
E. Definisi Operasional Variabel ... 26
F. Teknik Analisa Data ... 27
1. Error Correction Model (ECM) ... 28
2. Partial Adjustment Model (PAM) ... 29
3. Kriteria Pemilihan Model Terbaik ... 31
4. Uji Statistik ... 35
5. Uji Asumsi Klasik ... 37
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum ... 39
1. Sejarah ... 39
2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan ... 39
3. Lokasi Perusahaan ... 41
4. Struktur Organisasi ... 41
B. Deskripsi Data ... 44
1. Kredit ... 44
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) ... 46
4. Capital Adequacy Ratio (CAR) ... 50
5. Non Perfoming Loan (NPL) ... 52
6. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia ... 54
C. Hasil Analisa Data ... 56
1. Hasil Uji Error Correction Model (ECM) ... 56
2. Hasil Uji Partial Adjustment Model (PAM) ... 61
3. Kriteria Model Terbaik ... 63
4. Uji Statistik ... 64
5. Uji Asumsi Klasik ... 67
D. Pembahasan ... 70
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kredit ... 70
2. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Kredit ... 71
3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kredit .... 72
4. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Kredit ... 73
5. Pengaruh suku bunga SBI terhadap Kredit ... 74
6. Pengaruh variabel error terhadap kredit ... 75
BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan ... 76 B. Keterbatasan Penelitian ... 76 C. Saran ... 77 DAFTAR PUSTAKA ... 78 LAMPIRAN ... 81
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Keseimbangan Penawaran Uang dan Permintaan Uang Keynes .... 15 Gambar 2.2 : Ekuilibrium Pasar Kredit... 16 Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran ... 23 Gambar 4.1 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 : Perkembangan Kredit Bank Jatim Tahun 2002-2015 ... 45
Tabel 4.2 : Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Jatim Tahun 2002-2015 ... 47
Tabel 4.3 : Perkembangan ROA Bank Jatim Tahun 2002-2015 ... 49
Tabel 4.4 : Perkembangan CAR Bank Jatim Tahun 2002-2015 ... 51
Tabel 4.5 : Perkembangan NPL Bank Jatim Tahun 2002-2015... 53
Tabel 4.6 : Perkembangan Suku Bunga SBI Indonesia 2002-2015 ... 55
Tabel 4.7 : Hasil Uji Stationer Aumented Dicky Fuller (ADF) ... 57
Tabel 4.8 : Hasil Uji Derajat Integrasi dengan Augmented Dicky Fuller (ADF) .. 58
Tabel 4.9 : Hasil Uji Kointegrasi dengan Augmented Dicky Fuller (ADF) ... 59
Tabel 4.10 : Hasil Estimasi ECM ... 60
Tabel 4.11 : Hasil Estimasi Partial Adjustment Model (PAM) ... 61
Tabel 4.12 : Hasil Pemilihan Model Terbaik ... 64
Tabel 4.13 : Nilai Probabilitas F-Statistik ... 64
Tabel 4.14 : Nilai Probabilitas t-statistik ... 65
Tabel 4.15 : Nilai Koefisien Determinasi ... 66
Tabel 4.16 : Nilai Probabilitas Jarque-Bera ... 67
Tabel 4.17 : Nilai Korelasi Pearson Antara Variabel Independen ... 68
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Uji Stationer Variabel Y ... 79
Lampiran 2 : Uji Stationer Variabel X1 ... 79
Lampiran 3 : Uji Stationer Variabel X2 ... 80
Lampiran 4 : Uji Stationer Variabel X3 ... 80
Lampiran 5 : Uji Stationer Variabel X4 ... 80
Lampiran 6 : Uji Stationer Variabel X5 ... 81
Lampiran 7 : Uji Derajat Integrasi Variabel Y... 81
Lampiran 8 : Uji Derajat Integrasi Variabel X1... 81
Lampiran 9 : Uji Derajat Integrasi Variabel X2... 82
Lampiran 10 : Uji Derajat Integrasi Variabel X3... 82
Lampiran 11 : Uji Derajat Integrasi Variabel X4... 82
Lampiran 12 : Uji Derajat Integrasi Variabel X5... 83
Lampiran 13 : Uji Residual ... 83
Lampiran 14 : Uji Stationer Residual ... 84
Lampiran 15 : Uji Estimasi ECM... 84
Lampiran 16 : Uji Estimasi PAM... 85
Lampiran 17 : Uji Normalitas ... 85
Lampiran 18 : Uji Multikolinieritas ... 86
Lampiran 19 : Uji Heteroskedastisitas ... 87
DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Kiki Iswenti. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur (1999-2006). Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
Bank Indonesia. 2013. Laporan Perbankan Indonesia 2013.
Dendawijaya, L. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Devi, Heidy Paramitha. 2016. Analisis Pengaruh CAMEL dan Suku Bunga SBI Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Konvensional Go Public Di Indonesia Periodel 2011-2014. Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Djumhana, Muhamad. 2006. Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta. Salemba Empat.
Gujarati, Damodar N dan Sumarno, Zain. 1978. Ekonometrika Dasar. Jakarta. Erlangga.
Harianto, 2012. Pengaruh Suku Bunga Sertfikat Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Kredit pada Bank Umum di Indonesia. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi. Vol 19, No 32 (2012).Semaang.STIE Dharma Putra.
Huda, Ghalih Fahrul. 2014. Pengaruh DPK, CAR, NPL, dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit. Faklutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
Ismail. 2011. Manajemen Perbankan : Teori Menuju Aplikasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
Jumingan (2006). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. PT Bumi Aksara.
Kasmir. 1988. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
Niteriasihani, Made, Cipta, Wayan dan Suwendra, I Wayan. 2016. Pengaruh DPK, CAR dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013. Bali. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016). Nopirin. 1990. Ekonomi Moneter. Edisi tiga. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
Parmawati, Lidya Mukharomah. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Suku Bunga Kredit, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfoming Loan (NPL) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Bank Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk Cabang Surakarta. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Prasetya, Erick dan Khairani, Siti. 2014.Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Jumlah Kredit Terhadap Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public Di Indonesia. Palembang. STIE MDP.
Sania, Zulcha Mintachus dan Wahyuni, Dewi Urip. 2016. Pengaruh DPK, NPL, dan CAR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia.
Sariasih, Ni Wayan dan Dewi, Made Rusmala. 2013. Pengaruh DPK, NPL, dan Inflasi Terhadap Kredit Yang Disalurkan Oleh LPD Kabupaten Badung Periode Tahun 2008-2012. Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Siamat, Dahlan .2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta. Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sucipto, 2003. Penilaian Kineja Keuangan. Medan. FE Universitas Sumatra Utara. Sukmawati, Ni Made Elim dan Purbawangsa. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas. Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5.
Sumarni, Murti dan Wahyuni, Salamah. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : Andi.
Surat Edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM. Tentang Penerbitan Sertifkat Bank Indonesia (SBI).
Wahab, Abdul. 2015. Pengaruh PDRB, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia dan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada Bank-bank Umum di Sulawesi Selatan. UIN Alaudin. Makasar.
www.bi.go.id/id/peraturan/moneter. www.bps.go.id
