KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL
INTI PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA 2011210206
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL
INTI PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA 2011210206
KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL
INTI PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL GO PUBLIC
Diajukan Oleh :
SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA
NIM : 2011210206
Skripsi ini telah dibimbing
dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16 Januari 2015
KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN
MODAL INTI PADA BANK UMUM SWASTA
NASIONAL GO PUBLIC
Disusun Oleh :
SUCI CHINTIYA ANINDITA FORTUNA
NIM : 2011210206
Dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada tanggal 11 Februari 2015
Tim Penguji
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Suci Chintiya Anindita Fortuna
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 3 November 1992
N.I.M : 2011210206
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
J u d u l : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan
Modal Inti Pada Bank Umum Swasta Nasional Go
Public
Disetujui dan Diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : Tanggal :
Motto
Jangan Pernah
Mempermainkan Hidup Jika
Tidak Berani Untuk
Bertanggung Jawab , Karena
Hidup Bukan Sebuah
“Dolanan”
Yang Hanya Untuk
PERSEMBAHAN
Syukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan anugerah yang berharga yaitu berupa kesehatan, kekuatan,
ilmu yang bermanfaat, kemudahan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik. Teriring doa yang tulus dan kupesembahkan skripsi ini
kepada :
Terisitimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Tohir Santoso dan Ibu Siti
Sholichah, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang
tulus ikhlas demi keberhasilan masa depan saya dan demi kelancaran studi
saya selama 3,5 tahun di STIE Perbanas Surabaya. Semuanya sangat berarti
bagi saya untuk melangkah ke masa depan.
Untuk saudara saya Mas Hery Supriyanto, Mas Lutfi Nayik, Mas Saifudin
dan Mbak Mayang mustika, yang telah memberikan semangat dan dukungan
untuk saya.
Untuk Adik keponakan saya Lyris Callista Pramesthi, Cielo akira Mahardika,
Aruna Lutfi Shakirani, kelucuan kalian sangat berarti bagi saya untuk lebih
semangat mengerjakan skripsi ini dikala saya sudah mulai lelah dan pusing
untuk mengarjakannya.
Untuk my beloved boy Rommy Rifky R, yang telah banyak membantu saya
selama mengerjakan skripsi ini dan membantu saya selama melaksanakan
proses studi di STIE Perbanas Surabaya, terimakasih atas bantuan dan
motivasi yang telah kau berikan.
Untuk teman dekat saya Anita dyah indraswari, Friskia ananda tiffani (jujuk)
dan Nur rahmayanti terimakasih kalian telah banyak membantu selama
perkuliahan dan menemani saya selama 3,5 tahun di STIE Perbanas surabaya
ini.
Untuk teman satu bimbingan dengan saya mbak anny, mbak tyas, mbak tika,
mbak anita, mas didit, mbak rindia, vinny, diah dan rani terimakasih telah
bareng, sehingga kita dapat melewati perjalanan skripsi ini dan dinyatakan
lulus.
Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah
memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan sampai penyelesaian
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta berkat dan hidayahnya, penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”.
Penulis menyadari bahwa te\rselesainya skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, MM selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bimbingan skripsi kepada penulis dan meluangkan
waktu serta tenaganya untuk memberikan arahan dan masukan dari awal
penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Mellyza Silvi, S.E, M.Si. selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Dr. Muazaroh , S.E, M.T selaku
ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014
– 2018.
3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.
4. Dr.Dra.Ec. Wiwik Lestari, M.si selaku dosen wali.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak
pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama
pada khusunya.
Surabaya, Maret 2015
DAFTAR ISI
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ... 70
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 60
4.2 Analisis Data ... 78
BAB V PENUTUP ... 131
5.1 Kesimpulan ... 131
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 135
5.3 Saran ... 136
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi Kecukupan Modal Inti pada BUSN Go Public ... 2
Tabel 2.1 Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu ... 21
Tabel 3.1 BUSN Go Public Berdasarkan Modal Inti Per Juni 2014 ... 62
Tabel 3.2 BUSN Go Public Berdasarkan Modal Inti Antara 2 – 10 triliun Per Juni 2014 ... 63
Tabel 4.1 Posisi NPL ... 80
Tabel 4.2 Posisi APB ... 82
Tabel 4.3 Posisi LDR ... 84
Tabel 4.4 Posisi IPR ... 86
Tabel 4.5 Posisi IRR ... 88
Tabel 4.6 Posisi PDN ... 89
Tabel 4.7 Posisi FBIR ... 91
Tabel 4.8 Posisi BOPO ... 93
Tabel 4.9 Posisi Kecukupan Modal Inti ... 95
Tabel 4.10 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda ... 96
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F ... 99
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji T ... 103
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 53
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 65
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t sisi kanan……... 67
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t sisi kiri………... 67
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t dua sisi………... 68
Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 101
Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X1 ... 103
Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X2 ... 104
Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X3 ... 105
Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X4 ... 105
Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X5 ... 106
Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X6 ... 107
Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji X7 ... 107
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Non Performing Loans (NPL) Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Interest Rate Ratio (IRR) Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Fee Base Income Ratio (FBIR)
Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Kecukupan Modal Inti
Lampiran 10 : Hasil Perkembangan Non Performing Loans (NPL) Lampiran 11 : Hasil Perkembangan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 12 : Hasil Perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lampiran 13 : Hasil Perkembangan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 14 : Hasil Perkembangan Interest Rate Ratio (IRR) Lampiran 15 : Hasil Perkembangan Posisi Devisa Neto (PDN) Lampiran 16 : Hasil Perkembangan Fee Base Income Ratio (FBIR) Lampiran 17 : Hasil Perkembangan Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 18 : Hasil Perkembangan Kecukupan Modal Inti Lampiran 19 : Hasil Output SPSS
Lampiran 20 : Tabel F Lampiran 21 : Tabel t
The Influence Of Business Risk Toward Tier 1 Capital Adequacy
On National Private Banks Go Public
ABSTRACT
Suci Chintiya Anindita Fortuna 2011210206
Email : sucichintya92@gmail.com
This research aims to analyze whether NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, FBIR and BOPO simultaneously and partially have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National private Banks Go Public. Samples in research are Bukopin Bank, Ekonomi Raharja Bank, Mayapada Internasional Bank, UOB Indonesia Bank. Data and data collecting method in this reserch uses secondary data. The data are taken from published financial report of National private Banks Go Public begun from first quarter at year 2010 until second quarter at year 2014. The technique of data analysis uses multiple regression analysis.
The result of the research showed that NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, FBIR and BOPO simultaneously have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National private Banks Go Public. It can be concluded that the credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk simultaneously have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public begun from first quarter of year 2010 until second quarter of year 2014. IPR partially have influence positive significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National Private Banks Go Public. IRR and PDN partially have influence significant toward Tier 1 Capital Adequacy on National Private Banks Go Public. NPL partially have influence negative significant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. And the other hand, APB and FBIR partially have influence positive unsignificant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. LDR and BOPO partially have influence negative unsignificant toward Tier 1 Capital Adequacy on the National private Banks Go Public. And of the eight variable most dominant variable was the PDN. It can be concluded that the risk of market of most dominant influence on bank research samples compared to other risks.
