I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dunia informasi semakin berkembang dari hari ke hari. Percepatan informasi dilahirkan dari teknologi yang semakin canggih. Sehingga jarak dan waktu saat ini tidak menjadi kendala untuk melakukan komunikasi. Penyampaian pesan secara cepat dan tepat menjadi makin penting artinya karena menghasilkan suatu nilailvalue. Nilailvalue yang dihasilkan dari komunikasi memiliki berbagai macam makna dan kepentingan.
Bagi dunia perbankan informasi memegang peranan yang sangat penting yang berguna untuk kelancaran bisnis dan menentukan strategi usahanya. Karena dalam dunia era informasi sekarang siapa yang cepat memperoleh informasi akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Transaksi foreign exchange merupakan salah satu transaksi valuta asing yang tejadi di dunia perbankan. Dalam bertransaksi fareign exchange informasi memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya untuk Bank BNI dimana transaksi forex tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan yaitu menjembatani kepentingan nasabah untuk menjual maupun membeli valuta asing. Valuta asing yang umum diperjualbelikan adalah United States Dollar against Rupiah. Disamping itu ada beberapa mata uang lainnya seperti Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Poundsterlilzg dan laimlainnya. Transaksi umumnya dilakukan nasabah di cabang-cabang Bank BNI.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan pesat perdagangan valuta asing menurut Ming (2002) yaitu :
1.1.1. Aktivitas Global Perusahaau Multinasional
Meningkatnya aktivitas dan kompetisi diantara berbagai pemsahaan multinasional telah memicu tejadinya pencarian sumber-sumber dan peluang investasi ban! di selumh dunia. Aktivitas ini tumt mendorong te jadinya perdagangan valuta asing antar negara.
1.1.2. Peningkatan kebutuhan transaksi dan hedging
Seiring dengan meluasnya jangkauan aktivitas yang dilakukan oleh pemsahaan di mancanegara, pertukaran valuta asing menjadi suatu bagian penting dalam setiap aktivitas transaksi pemsahaan. Banyak pemsahaan menggunakan mata uang asing tidak hanya untuk keperluan transaksi, namun juga untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap fluktuasi nilai tukar.
1.1.3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer
Pada awal perkembangannya, perdagangan valuta asing lebih banyak ditransaksikan melalui media seperti telephone dan mesin telex. Namun kedua media tersebut mempunyai kelemahan yaitu kecepatan yang rendah dan seringnya tejadi kesalahan dalam pencatatan sistem transaksi. Seiring dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi dewasa ini lchususnya .
teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan orang bertransaksi secara lebih cepat lewat RMDS (Reuter Monitor Dealing System) yang dikembangkan oleh kantor berita kenamaan Reuters. Informasi jasa keuangan lainnya juga disediakan oleh lembaga penyedia informasi jasa keuangan seperti Bloomberg danMoney Line.
1.1.4. Legenda Sukses Para Investor Dunia.
Legenda sukses dari para investor-investor besar yang telah sukses meraih jutaan dollar bahkan ratusan juta dollar dari transaksi valuta asing yang terjadi di pasar dunia seperti George Soros dan Victor Niederhoffer tumt memotivasi para investor dan trader untuk melakukan transaksi di Pasar Valas. Motif untuk memperoleh laba dalam jumlah yang besar inilah yang memacu berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing di selumh dunia. Itulah beberapa faktor yang turut mendukung pergerakan kurs valuta asing di market globalForeign Exchange.
Transaksi Foreign Exchange di Bank BNI dilakukan di cabang- cabang devisa di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 213 cabang. Sedangkan pemberian kurs atau rate transaksi diberikan ke cabang oleh kelompok Sales Divisi Tresuri setelah mendapatkan informasi dari kelompok Foreign Exchange. Pada saat ini di Kelompok Sales PT.Bank BNI Persero (Tbk) pencatatan transaksi nasabah dilakukan secara per transaksi yaitu setiap kali terjadi transaksi kemudian dicatat di bloter. Pencatatan dilakukan untuk transaksi lewat telepon dari cabang-cabang BNI dengan minimum jumlah transaksi equivalen USD 25.000,OO maupun dengan nasabah memiliki forex line. Pelaporan dilakukan oleh cabang dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang khususnya mata uang Rupiah terhadap US Dollar yang selalu berubah-ubah setiap saat. Transaksi dibagi dengan golongan prime customer dan rite1 cabang. Pencatatan transaksi juga penting dilakukan untuk mengetahui volume, frekuensi danprofitnoss
pemansaksi. Data yang ada kemudian dibuat untuk pencapaian target selanjutnya.
Transaksi valuta asing yang dilaksanakan di cabang dengan jumlah minimal USD 25.000.00 diberikan kurs oleh divisi tresuri lewat sarana telephone sambungan langsung jarak jauh, maupun vsat. Sedangkan pelaporan transaksi dari ke kantor cabang ke kantor dilaksanakan dengan memakai sarana boss-online. Kerap kali perbedaan waktu transaksi menyebabkan kurs yang diberikan tidak terupdate dengan baik. Seringkali terjadi market bergerak relatif dengan cepat sehingga harga yang sudah disetujui kemudian menjadi tidak kompetitif lagi dengan kata lain menyebabkan kerugian kepada pihak bank. Sehingga squaring yang dilakukan ke market relatif tidak optimal. Posisi Cabang-cabang di PT.BN1 selama ini diketahui lewat pelaporan posisi dengan kode jasa-jasa transaksi jasa luar negeri dengan sarana BOSS online. Sedangkan pelaporan total jumlah long/short posisi cabang dilakukan ke bagian likuiditas.
Kondisi persaingan antarbank untuk memberikan pelayanan transaksi valuta . asing yang optimal kepada nasabah menyebabkan pemberian kurslrate transaksi yang semakin kompetitif. Arus informasi yang semakin baik menyebabkan nasabah semakin tahu akan pergerakan valuta asing sehingga kerap terjadi nasabah membanding-bandingkan antara rate yang diberikan oleh suatu bank di bandingkan bank lainnnya. Untuk itu Bank BNI diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.Data pengcoveran transaksi dari cabang ke Dealing Room yang mencatat harga
serta jumlah nominal yang ditransaksikan dengan customer 1 nasabah sales selama tahun 2003 adalah sebagai berikut :
Tabel
1
.Pencapaian target sales tahun 2003
(dalam jutaan US dollar )Sumber Data : kelompok Sales BNI 2003. Desernber
Adakalanya tejadi cabang melakukan transaksi devisa tanpa persetujuan harga dari pihak Sales, ha1 tersebut tejadi karena perbedaan wakh~ (wakh~ Indonesia Tengah dan Timur) sehingga waktu nasabah hendak melakukan transaksi rate tukar valuta belum di update untuk posisi hari ini dan mempergunakan rate yang kemarin karena susahnya hubungan komunikasi, seperti telephone tidak diangkat. Perbedaan persepsi antara Profit Bulan 461.60 Volume Cover FX 147.80 158,474.61 T O T A L 13,105.44 5,248.13 1,157.87
dealer dengan petugas di cabang, misalkan di satu sisi nasabah ingin menjual yang berarti nasabah menjual dollar/valuta asing lainnya dan menukarkan dengan rupiah yang seharusnya diberikan harga sisi Bid tapi si petugas cabang hanya menyebutkan menjual saja sehingga yang diberikan adalah sisi offer Cjual) valas ada miskomunikasi yang menyebabkan potensial loss, yang berpengamh terhadap pelaporan transaksi valuta asing yang tercermin dalam pengelolaan Posisi Devisa Netto dari Bank BNI. Lambatnya pelaporan hasil transaksi yang telah terjadi mengakibatkan potensial loss karena pergerakan transaksi yang demikian cepat di pasar valuta asing interbank Pergerakan transaksi valuta asing di market interbank melibatkan counterparty yang lain yaitu bank-bank yang beroperasi di Indonesia khususnya pusat transaksi mata uang yaitu di Jakarta, baik Bank asing maupun domestik. Hitungan waktu yang dipakai transaksi adalah intraday transaksi dengan dasar valuta spot. Posisi valuta asing kelompok sales dari hasil bertransaksi dengan nasabah cabang maupuncustomer direct akan di squarekan ke kelompok foreign exchange dan kelompok foreign exchange akan squaring posisinya ke foreign exchange market.
Perhitungan Posisi Devisa Netto wajib bagi Bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/13/PBI/2003. Posisi Devisa Netto merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif valuta asing. Komposisi
..
penyusunan Posisi Devisa Netto mempakan transaksi -transaksi valuta asing
I I I
Sumber data ; Bank BNI 2004 data diolah
yang terjadi di Bank BNI antara lain terdiri dari transaksi USDtIDR, EUR/USD, USDIJF'Y dan lain-lain. Komposisinya penyusunan Posisi Devisa Netto di Bank BNI adalah sebagai berikut ;
Tabel 2. Komposisi Mata Uang Penyusun Posisi Devisa Netto
US dollar menjadi komponen utama penyusunan Posisi Devisa Netto
Mata Uang USD GBP EUR JF'Y SGD HKD
CHF
karena transaksi USD terhadap mata uang domestik yaitu Rupiah di Prosentase 61.67 % 11.06% 16.5 % 1.2 % 2.3 % 6 % 0.48 %
Indonesia cukup dominan. Untuk menyusun Posisi Devisa Netto yang optimal diperlukan data transaksi yang akurat dari transaksi valuta asing di cabang, karena salah satu komponen utama penyusunan Posisi Devisa Netto adalah data transaksi valuta asing dari cabang. Untuk dipcrlukan sarana
informasi yang dapat menjembatani perbedaan jumlah transaksi USDIIDR di cabang dengan pelaporannya (pengcoverannya) di Kelompok Sales divisi Tresuri (dealing roonz) sehingga kemungkinan potensial loss karena
transaksi devisa yang terjadi di cabang yang tidak dilaporkan ke kelompok sales dapat dieliminir sedemikian rupa.
1.2. Identifikasi Masalah.
PT.Bank BNI sebagai bank devisa yang terbesar kedua di Indonesia memiliki jumlah cabang devisa sebanyak 213 cabang dari 216 cabang di selumh Indonesia. Untuk itu diperlukan sarana pelaporan transaksi devisa yang cepat dan akurat untuk menanggulangi gejolak pasar Foreign Exchange yang demikian cepat pergerakannya khususnya pasar USDIIDR. Rata
-
rata transaksi devisa PT.BNI untuk mata uang USDIIDR perhari yaitu sebanyak +I- 400 Juta US (khusus cabang) sedangkan yang tercover oleh bagian Sales Divisi Tresuri sebanyak +I- 100 jut US. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh belum maksimalnya informasi pelaporan transaksi USDIIDR.Identifikasi masalah yang dilihat yaitu :
a. Belum maksimalnya pelaporan transaksi cabang ke kelompok sales, sehingga menyebabkan jumlah transaksi dari cabang yang tidak tercover di kelompok sales cukup besar.
b. Transaksi valuta asing yang dilakukan memerlukan kecepatan waktu, akurasi yang tinggi dari petugas pelaksana di cabang maupun yang melaksanakan squaring di Kelompok Sales, sedangkan pencatatan transaksi masih ntanual.
c. Belum adanya sistem informasi secara otomasi untuk memantau transaksi valuta asing yang berkaitan dengan transaksi valuta asing
cabang secara Real time untuk dilakukan pengcoveran transaksi di dealing Room.
1.3. Perurnusan Masalah :
a. Bagaimanakah kriteria sistem informasi transaksi valuta asing yang menunjang pelaporan transaksi foreign exchange dalam rangka pemantauan posisi devisa secara optimal transaksi corporate sales divisi tresuri Bank ?
b. Bagaimanakah analisa kebutuhan user terhadap sistem informasi yang memenuhi kriteria diatas ?
1.4. Tujuan Penelitian
a. Melakukan investigasi sistem informasi Foreign Exchange saat ini. b. Memperoleh suatu sistem requirement terhadap sistem informasi
manajemen transaksi foreign exchange yang dapat memudahkan mekanisme pemantauan posisi valuta asing secara optimal pada Kelompok Sales.
1.5. Manfaat Peuelitian
a. Memberikan masukan mengenai sistem requirement terhadap sistem informasi transaksi foreign exchange yang berguna untuk aplikasi pemantauan Posisi transaksi Devisa pada Kelompok Sales Divisi Tresuri b. Dengan diperolehnya sistem requirente~~t dari sistem informasi transaksi
memilih sistem yan sesuai dengan kebutuhan user dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas mereka untuk meningkatkan kine j a dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
1.6. Ruaug Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk menginvestigasi sistem transaksi foreign exchange kelompok sales divisi Tresuri dan menganalisis kebutuhan user menyangkut mekanisme transaksi corporate sales dan pemantauan Posisi Devisa Netto.
Melakukan Investigasi dan analisis kebutuhan sistem informasi manajemen transaksi Foreign exchange dengan Metode Siklus hidup pengembangan sistem ( System Developnlent Life Cycle ) :
a. Melakukan Investigasi Sistem yang sudah ada. b. Melakukan Analisis Kebutuhan Sistem Informasi.
