VALUE-AT-RISK PADA SATU ASET SAHAM DAN PORTOFOLIO BERBASIS MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY DAN GLOSTEN-JAGANNATHAN-RUNKLE HEAVY TAIL DAN COPULA VALUE-AT-RISK AT ONE STOCK ASSET AND PORTFOLION BASED ON GENERALIZED AUTOREGRES
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Aplikasi Value At Risk (VAR) Pada Portofolio Nilai Tukar Mata Uang Dengan Pendekatan Copula- APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR.. MATA UANG DENGAN
Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah mengestimasi parameter model Exponential Autoregressive Conditional Amount (EACA) agar nilai prediksi klaim
Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka risiko yang diperoleh dari estimasi nilai CVaR menggunakan fungsi archimedian
Tujuan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah menentukan fungsi kepadatan peluang pada data besar klaim asuransi, Melakukan estimasi parameter untuk menentukan Value-at-Risk
Namun, prediksi VaR-Tipe 1 yang dihasilkan belum dapat mengantisipasi risiko kerugian dengan baik, karena masih ada sejumlah risiko pada return yang tidak dapat diantisipasi oleh
Expected Shortfall merupakan ukuran risiko yang koheren, memiliki rentang yang dapat digunakan sebgai alternatif dalam menghitung estimasi risiko untuk
Generator yang berbeda-beda selanjutnya akan menghasilkan beberapa copula Archimedean yang berbeda pula, yaitu copula Clayton dan Gumbel.. Gambar 3.1 menunjukkan
Sementara pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Value at Risk VaR dengan metode GARCH-Vine Copula 1.7 Sistematika Penulisan Untuk memberi gambaran dan untuk memudahkan
