PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

(1)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

NISRINA YULI ASTRIE NIM : 2011210312

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,SENSITIVITAS,

DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA

(2)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

NISRINA YULI ASTRIE NIM : 2011210312

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,SENSITIVITAS,

DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK UMUM SWASTA

(3)

(4)

(5)

(6)

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Don’t let your dreams just be dreams Life is hard, it’s even harder if you are stupid

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Special Thanks to ALLAH SWT atas Rahmat, Perlindungan, Kemurahan Hati, Kemudahan serta Kelancaran yang Engkau berikan sehingga skripsi hamba bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah.

For My lovely Parent (bapak dan mama) terimakasih karena telah memberiku kasih sayang yang tiada henti, selalu membimbingku dan memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dalam menjalani hidup. Terimakasih untuk segala doa yang selalu mengiringi langkahku tanpa henti. You are the best, Love you so much

For My big brother and My sister (mas gilang, mbak kartika) yang selalu berikan nasihat dan motivasi serta membantuku setiap saat aku butuh & my Sister (allisa) yang selalu ada setiap saat aku butuh, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus teman terbaikku dirumah. Thank you so much sudah selalu setia menemaniku. Semoga kita semua menjadi keluarga yang selalu akur dan sukses dunia akhirat 

For My BoyFriend Haryo Hutomo, terimakasih untuk waktu, saran, semangat dan motivasinya yah terimakasih selalu ada buat aku, terimakasih selalu dengerin ceritaku dan keluh kesah di hati, Thank you for Everything and ILYSM :*

Terima kasih juga buat Temen –temen SMA yang gokil haha Dhian Dhani P, Inayah, Mita, Lidi. Makasih buat segalanya.

Thanks to semua dosen, khusunya : Bu Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si, yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasiku. Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M, Drs.Ec. Herizon, M.Si, Drs. Sudjaro Eko Supriyono,M.M sebagai dosen penguji ku terimakasih banyak. Bu Linda Purnama Sari, S.E, M.Si., sebagai dosen wali saya yang selalu memberikan semangat dan saran yang membangun dan semua dosen yang tidak bisa disebutkan satu –persatu, terimakasih telah membantu saya hingga saya berhasil dan LULUS. SEMANGAT dan sukses selalu untuk semua Ibu dan Bapak dosen untuk terus menciptakan mahasiswa berprestasi

(7)

Andre Arganata, Yusuf Isnain, M. Fajar Akbar, , Andi Novianto, Harun Nur R, Chandra Saifuddin, Angga Viesto Alvindo, Vivid Habib) dan semuanya yang gak bisa disebutin satu – satu THANK YOU SO MUCH yah buat kebersamaannya selama ini Terima kasih semangat dan supportnya guys

Buat temen satu dosen pembimbing : Hadi, Annisa, Wahyu, Ria, Pandu akhirnyaa wisuda bareng. terimakasih atas saran, suka dan dukanya selama bimbingan. Sukses selalu buat kalian semua 

Buat semua temen – temen seangkatan yang menempuh skripsii khususnya. Terima kasih untuk kebersamaannya

(8)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva,Sensitivitas, Dan

Efisiensi Terhadap Roa Bank Umum Swasta Nasional Devisa”

Kemudian tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan

memenui salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu

(S1) Jurusan Manajemen Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang mendukung dan membantu pebulis selama menjalani

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Yaitu:

1. Ibu Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat

berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus

penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan

pengetahuannya kepada penulis.

2. Ibu Muazaroh S.E.,M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas

Surabaya.

3. Bapak Lutfi,S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya

4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademik STIE Perbanas Surabaya

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan penulis selama

perkuliahan.

Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi Ini

(9)

dalam proses penyusunan skripsi ini.

Surabaya, Maret 2015

(10)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………...………..….... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI...…………..…..… ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI...………….…..…... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI...………….…..…... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN...………….…..…. v

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..……….... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………... 12

2.1 Penelitian Terdahulu……… 12

2.2 Landasan Teori……….… 18

2.3 Kerangka Pemikiran……….… 31

2.4 Hipotesis Penelitian……….. 32

BAB III METODE PENELITIAN………... 34

3.1 Rancangan Penelitian……….…….. 34

3.2 Batasan Penelitian……… 34

3.3 Identifikasi Variabel………. 35

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel…….. 35

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel.. 38

3.6 Data dan Metode Pengumpulan data………... 40

3.7 Teknik Analisis Data……… 40

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA……….…... 47

4.1 Gambaran Subyek Penelitian……….…….. 47

4.2 Analisis Data ……….…….. 52

BAB V PENUTUP……….………..……. 94

5.1 Kesimpulan……….. 94

5.2 Keterbatasan Penelitian………...…. 97

5.3 Saran……….………...……. 97

(11)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa…… 2

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu………... 19

Tabel 3.1 Total Asset Bank Umum Swasta Nasional Devisa…….……. 39

Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa……… 39

Tabel 4.1 Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR)………..…….. 53

Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR)………...……….. 54

Tabel 4.3 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB)……..………….. 55

Tabel 4.4 Posisi Non Performing Loan (NPL)……….…………... 56

Tabel 4.5 Posisi Interest Rate Ratio (IRR)….………. 57

Tabel 4.6 Posisi Devisa Netto (PDN)...………. 59

Tabel 4.7 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional..…… 60

Tabel 4.8 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)………..…. 61

Tabel 4.9 Posisi Return On Asset (ROA)... 62

Tabel 4.10 Koefisien Regresi Linier Berganda……….. 64

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F………... 67

Tabel 4.12 Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial... 70

(12)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran……….. 32 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F………. 42

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kiri …… 44

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kanan …… 45

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t dua sisi……… 45

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F………. 68

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t variabel X1…. 71

(13)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan LDR

Lampiran 2 : Perhitungan IPR

Lampiran 3 : Perhitungan APB

Lampiran 4 : Perhitungan NPL

Lampiran 5 : Perhitungan PDN

Lampiran 6 : Perhitungan IRR

Lampiran 7 : Perhitungan BOPO

Lampiran 8 : Perhitungan FBIR

Lampiran 9 : Perhitungan ROA

Lampiran 10 : Hasil Analisis SPSS

Lampiran 11 : Tabel F

Lampiran 12 : Tabel T

Lampiran 13 : Tren Suku Bunga

(14)

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY AND EFFICIENCY TOWARD ROA OF FOREIGN EXCHANGE NATIONAL

PRIVATE GENERAL BANKS.

NISRINA YULI ASTRIE STIE Perbanas Surabaya

2011210312

Email: 2011210312@students.perbanas.ac.id Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The formulation of the problem in the research is wether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously and partially have significant influence toword ROA. And wether the effect of partially have a significant influence toward ROA. The purpose of the study is to determine in the significancy level of effect toward ROA.

This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR while the independent variable is ROA. The method of sampling is purposive, where there are three foreign exchange national private general bank chosen as research samples are PT Bank Metro Express, PT Bank

other side happened to LDR, IPR, APB, NPL, IRR which don’t have a significant

influence toward ROA. And the last result, the dominant variable which influencing ROA is PDN.