PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, SOLVABILITAS TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

II

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, SOLVABILITAS

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh

: Hamdan Bafadal

2011210832

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

III

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, SOLVABILITAS,

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh :

HAMDAN BAFADAL NIM : 2011210832

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal : ...

IV

SKRIPSI

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, SOLVABILITAS,

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Disusun oleh

HAMDAN BAFADAL NIM : 2011210832

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 26 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra.Ec Sri Haryati, M.M. ………

Sekretaris : Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ………

V

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hamdan Bafadal

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 24 Oktober 1992

N.I.M : 2011210832

Jurusan : Manajemen

Progran Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Rasio Likuiditas Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Solvabilitas, Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing, Tanggal : ... Tanggal : ………

VI

“ MOTTO ”

“ HARI INI BERJUANG

BESOK RAIH KEMENANGAN !!! “

“ JADIKAN KEGAGALAN SEBAGAI PENGALAMAN,

YANG AKAN MEMBUAT KITA

LEBIH BIJAK “

VII

“ PERSEMBAHAN ”

Skrispsi ini saya persembahkan kepada semua orang

yang telah membantu saya dan terima kasih atas

dukungannya

kepada saya dalam menyelesaikan skrisi ini



Terima kasih “ ALLAH SWT “ atas segala rahmat , karunia ,

dan hidayahmu yang engkau limpahkan kepadaku

sehingga saya dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik



Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku

yang selalu meberi dukungan kepadaku TERIMA KASIH

yang sebesar -

besarnya saya ucapkan kepada “ ABI (

Hasan Bafadal ) Dan UMA ( FIRZA ) yang selalu memberi

semangat tanpa henti kepadaku dan ku ucapkan kepada

adik - adikku tercinta Faishal Bafadal , Rifqy Bafadal ,

VIII



Kepada dosen pembimbing Bapak Emanuel Kristijadi selaku

dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan

dengan sabar dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini



Kepada semua dosen

S1

_{Manajemen Perbankan : Pak}

herizon, Ibu Sri Haryati dan semua dosen pengajar

S1

terima

kasih atas ilmu yang di berikan selama ini, semoga bisa

bermamfaat untuk kedepannya



Untuk Someone yang selalu memberi semangat kepadaku

setiap hari “ Nurul Safira “

Terima Kasih atas dukungannya

selama ini yang telah engaku berikan kepadaku tanpa henti



Untuk teman teman seperjuangan : “ Sugik ” , “ Erwin “ , “

Unyil “ , “ Vio “ , “ Ical “ , “ Fauzy

”

,

“

Unnia

” , “

Esty

” , “

Ajeng

” , “

Tassa

” …..

TERIMA KASIH atas dukungan dan

semuanya selama ini ,.,.,.,.,.,.,.,.,SARJANA reekkk !!!!



Untuk teman teman sixteen kertajaya “ Muhammad “ , “ Vika

“ , “ Fikry “ “ Bakar “ , “ Oris “ , “ Rifky “Dan Semuanya

IX

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan lindungan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH RASIO LIKUIDITAS ,

KUALITAS AKTIVA , SENSITIVITAS PASAR , EFISIENSI , SOLVABILITAS , TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan hati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis, selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M., selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam membantu proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini, melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis.

2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T., selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE PERBANAS Surabaya.

X

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika STIE PERBANAS Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam seluruh proses penyusunan skripsi.

Surabaya, April 2016

XI

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel ... 36

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 40

3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 43

3.7 Teknik Analisis Data ... 50

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ... 53

XII

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi Return On Asset ( ROA) Bank Pemerintah 2

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian sekarang 18

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa berdasarkan Modal Inti dan modal perlengkapan perode Triwulan IV 44

Tabel 3.2 Bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang memenuhi Untuk di jadikan sampel per september (dalam jutaan rupiah ) 45

XIII

Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variabel LDR ( X1 ) 80

Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable APB ( X2 ) 81

Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable NPL ( X3 ) 81

Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable IRR ( X4 ) 82

Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable PDN ( X5 ) 82

Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable BOPO ( X6 ) 83

Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable FBIR ( X7 ) 84

Gambar 4.9 Daerah Hasil Penerimaan Dan Penolakan Ho Uji T Variable FACR ( X8 ) 84

XIV

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta nasional Devisa Lampiran 2 Perhitungan APB Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 3 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta nasional Devisa Lampiran 4 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 5 Perhitungan FBIR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 6 Perhitungan APYDM Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 7 Perhitungan FACR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 8 Perhitungan PDN Bank umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 9 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 10 Perhitungan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa Lampiran 11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 13 Hasil UJI Parsial ( UJI T )

XV

THE IMPACT OF LIQUIDITY RATIO , ASSETS QUALITY, MARKET SENSITIVITY , EFFIECIENCY , SOLVENCY ,

TOWARD ROA ON FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANK

Hamdan Bafadal

STIE Perbanas Surabaya

EMAIL : 2011210832@students.perbanas.ac.id ABSTRAK

Management of National Private Banks need to consider the factors that can lead to high and low ROA Foreign Exchange in any decision related to the bank's strategy to earn much - much that can ultimately affect the financial ratios that are owned bank.

This study aims to determine the effect of LDR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, FBR, facr, APYDM to ROA in Foreign Exchange National Private Banks. The population in this study is firm Foreign Exchange National Private Banks, sampling techniques in this study using purposive sampling and samples used in this study of three companies, the period of observation conducted in Q1 2010 to Q2 2015. The type of data used in this research is secondary data using keuangan.Teknik report data analysis used is multiple linear regression analysis. The test results of this study using the Test F shows that the variable of LDR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, FBR, facr, APYDM the dependent variables ROA, and using the t test showed variable LDR, APB, ROA and FBIR who have influence significantly to the ROA and NPL variable, IRR, PDN, facr and APYDM.

XVI

PENGARUH RATIO LIQUIDITAS , KUALITAS AKTIVA , SENSITIVITAS PASAR , EFISIENSI , SOLVABILITAS ,

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM

Manajemen Bank Umum Swasta Nasional Devisa perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tinggi rendahnya ROA dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan strategi untuk memperoleh pendapatan bank sebanyak – banyaknya yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada rasio keuangan yang dimiliki bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LDR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBR, FACR, APYDM terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 3 perusahaan, periode pengamatan yang dilakukan pada tahun triwulan 1 tahun 2010 sampai triwulan 2 tahun 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data laporan keuangan.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil pengujian dari penelitian ini dengan menggunakan Uji F menunjukkan bahwa variabel LDR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBR, FACR, APYDM terhadap variabel tergantung ROA , dan menggunakan Uji t menunjukkan variabel LDR, APB, BOPO dan FBIR yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA, dan variabel NPL, IRR, PDN, FACR dan APYDM.