ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID II (Studi Kasus Pada Kelompok Saham LQ45 di BEI Tahun 2015)
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap abnormal return saham perusahaan kelompok LQ45 periode Februari – Juli 2014 yang diterima investor selama periode
Berdasarkan dari analisis data Sample t Test, adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan saat peristiwa aksi damai 212, dan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap Average Abnormal return sebelum peristiwa kunjungan dari Kedatangan Raja Salman, membuktikan bahwa
Dari hasil pengujian menggunakan alat analisis microsoft excel data analysis tools, terdapat average abnormal return yang positif signifikan pada tanggal
1. Secara rata-rata return saham dan abnormal return dari saham – saham perusahaan yang melakukan pembagian dividen pada perusahaan dalam Indeks LQ45 periode Februari 2010 –
Hasil pengujian dari hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa pada saham LQ45 hari perdagangan tidak berpengaruh secara signifi kan terhadap return saham harian
Hipotesis 1 yaitu hari perdagangan berpengaruh pada abnormal return saham indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda
Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang diperoleh investor antara sebelum dan setelah peristiwa Peristiwa
