Ujian BSMR Level 1 - Review Test

(1)

CON

CONTOH S

TOH SOAL UJ

OAL UJ II AN S

AN SERTI

ERTI FIK

FIK AS

ASI

I BS

BSMR L

MR L EVEL

EVEL 1

1

1.. PPeratueraturan Bran Banank k IIndonendonesisia yang ma yang mengengatur proseduatur prosedur dan praktek dalr dan praktek dalam am mmenengigidendentitiffiikasi kasi nanasabsabah daah dann m

monionitoritoringya ngya adaadallah ah :: a

a.. PBPBI I NNo. 8/4/PBo. 8/4/PBII/200/2006 Ten6 Tentatang ng PelPelaaksaksananaaan GCGn GCG b

b.. PBPBI I No. No. 7/27/25/PB5/PBII/20/2005 Te05 Tentntaang ng SeSertifrtifiikakasi Msi Maananajjeemmeen Rin Risikosiko c

c.. PBPBI I No. No. 3/13/10/PB0/PBII/20/2001 Ten01 Tentatang Peng Penenerarapapan Kn KYY CC d

d.. J Jaawwaabbaan n aa,,bb,,c c ssaalalahh 2

2.. PPenaenaririkan dankan dana sea secara becara bersamrsamaaaan padn pada suaa suatu bank seritu bank seringkalngkali i mmeneniimmbulbulkan permkan permasaasallahaahan bagi n bagi banbank. k. JJiika bankka bank ti

tidak mdak mamampu mpu mememenuhi penarienuhi penarikan dana kan dana iinini, maka dik, maka dikatakan batakan bank mank mengaengallamami i :: a

a.. IInsnsololvenvencycy b

b.. RRun on banun on bankk c

c.. Idle fundIdle fund d

d.. J Jaawwaabbaan n aa,b,b,,c c ssaalalahh 3

3.. IImmplplememenentastasi i AArsirsitetektur Pktur Perbaerbankan nkan IIndondonenesisia (Aa (APIPI) seca) secara bra bertaertahahap mp melieliputputi i 6 pil6 pilar. Yar. Y aang tidak teng tidak termarmasuksuk dal

dalam am tahapatahapan in impmpllemementasi tentasi tersebut adersebut adalalah :ah : a

a.. IImmplplemementaentasi si perbaperbaiikan struktur perbankankan struktur perbankan b

b.. PPerbaerbaiikan kualkan kualiitas mtas manaanajjememen daen dan operasn operasi i banbankk c

c.. PPerlerliindungan terhadandungan terhadap pemp pemegaegang sahang sahamm d

d.. PPerbaerbaiikan fkan fungsungsi i sisistem stem pempembayabayaranran 4

4.. FFenomenomena ena bahwa sbahwa suatu bauatu bank memnk memberiberikan krkan krediedit secara bet secara berlrlebiebihan han ((over lendingover lending) ) pada spada saaaat “t “boom” atau bankboom” atau bank m

mengengurangi urangi penpenyalyaluran krediuran kredit pada sat pada saat reseat resesi si didisesebut sebabut sebagai gai :: a

a.. CrCreedit dit sesecucuriritizationtization b

b.. ProcyclicalityProcyclicality c

c.. Unsecured creditUnsecured credit d

5.. MMenenyanyangkut krigkut krisisis ls liikuikuididitatas, mas, maka yanka yang beg benanar adar adallah ah :: a

a.. Sering terjadi padaSering terjadi padaretail bankingretail banking b

b.. Sering terjadi padaSering terjadi padawholwholesesalale me mararketket c

c.. J Jaarraanng g tteerrjajaddi i ppaaddaaretail bankingretail bankingmaupunmaupunwholwholesesalale me mararketket d

6.. PPerbeerbedadaan uan utamtama aa antara ntara BBank Uank Ummum um dan dan BBanank Pk Perkredierkreditan Rakyat (tan Rakyat (BBPPRR) ) adadalalah :ah : a

a.. AAkses terhadap skses terhadap siistem stem pempembayaranbayaran b

b.. PPenyalenyaluran piuran pinjnjamaman an kepada kepada mmasyarakatasyarakat c

c.. PPenenghighimmpunapunan dann dana pia pihahak k ketiketigaga d

7.. IIststiillaah lain dah lain dariri gearinggearingadaadallah :ah : a

a.. IInsonsollvevencyncy b

b.. HiHighghlly ly leeveveragedraged c

c.. Run on bankRun on bank d

8.. KKonseonsep tenp tentang tang RReturn on Reguleturn on Regulatory Catory Capital apital adadalalah ah mmememasastitikan bakan bahwahwa a

a.. SetiSetiap aap aktiktivivitas bitas bisnisnis baru harus ms baru harus memempertipertimmbanbangkan ketersegkan ketersedidiaaaan modan modall b

(2)

9. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Hal ini disebut sebagai :

a. Lender of last resort b. Monetary stability c. Money Stability d. Jawaban a,b,c salah

10. Pada options contract, suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Long call

b. Long put c. Short call d. Short put

11. Financial stability(stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Memobilisasi dana secara efisien

b. Memitigasi profil risiko bank

c. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Jawaban a,b,c salah

12. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun :

a. 1974 b. 1988 c. 1996

d. Jawaban a,b,c salah

13. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. Hubungan tersebut adalah :

a. Target capital ratioadalah ATMR dibagi modal b. Target capital ratioadalah modal dibagi ATMR c. Target capital ratioadalah ATMR dikalikan modal d. Jawaban a,b,c salah

14. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Tier 1

b. Tier 2

c. Tier 1 dan Tier 2 d. Tier 3

15. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%, artinya : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Jawaban a,b,c salah

16. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Hal ini tercantum pada :

a. Pilar 1 Basel II b. Pilar 2 Basel II c. Pilar 3 Basel II d. Jawaban a,b,c salah

(3)

17. Menurut Standard & Poor’s, peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. BBB

b. BB c. C d. D

18. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. 9.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. 9.500/USD. a. Premium =Rp. 9.000 ; Strike Price =Rp. 50 ; Current price of underlying =Rp. 9.500

b. Premium =Rp. 9.500 ; Strike Price =Rp. 9.000 ; Current price of underlying =Rp. 50 c. Premium =Rp. 50 ; Strike Price =Rp. 9.000 ; Current price of underlying =Rp. 9.500 d. Jawaban a,b,c salah

19. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Banyaknya peringkat dipersyaratkan :

a. Minimal 8 peringkat b. Maksimal 8 peringkat c. Minimal 4 peringkat d. Maksimal 4 peringkat

20. Hargaput-call optionsdipengaruhi oleh volatilitas. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Hargaunderlying assetpada saat kontrak opsi ini jatuh tempo

b. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi hargaunderlying asset

c. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. Jawaban a,b,c salah

21. Menyangkut harga call options, maka :

a. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik

c. a dan b benar d. a dan b salah

22. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. Retail

b. Corporate c. Sovereign

d. Semua jenis kredit

23. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan

bubbles. Y ang dimaksud dengan“bubbles” adalah : a. Cadangan devisa suatu negara

b. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank

24. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifatbubbles, maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan :

a. Analisa sovereign risk b. Analisa country risk c. Analisa debt service ratio

(4)

25. Y ang dimaksud denganmortgage financeadalah : a. Pendanaan untuk sindikasi

b. Pendanaan untuk korporasi c. Pendanaan untuk rumah d. Jawaban a,b,c salah

26. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar

b. Arus kas dibagi bunga pinjaman

c. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Jawaban a,b,c salah

27. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah :

a. Business continuity planning b. Business resumption planning c. a dan b benar

d. a dan b salah

28. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank, karena :

a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank

b. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. a dan b benar

d. a dan b salah

29. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari :

a. Manajemen Bank b. Supervisor

c. Basel Committee d. Jawaban a,b,c salah

30. Prinsip kedua dari four eyes principlespada proses supervisory adalah : a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal

b. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum

c. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan

minimum

31. Four eyes principlestercantum pada : a. Pilar 1 Basel II

b. Pilar 2 Basel II c. Pilar 3 Basel II d. Basel I

32. Y ang paling membutuhkan kepatuhan terhadapdisclosureadalah : a. Bank Go Publik

b. Bank Umum

c. Bank Perkreditan Rakyat

(5)

33. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah :

a. PBI 5/8/2003 b. PBI 7/25/2005 c. PBI 8/4/2006

34. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah :

a. Komite Manajemen Risiko b. Komite Audit

c. Komite Remunerasi d. Jawaban a,b,c salah

35. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan, namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini.

a. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat

b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadiannear miss c. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Jawaban a,b,c salah

36. Pelaksanaanfit and proper testoleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Kebijakan moneter

b. Memelihara sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi bank d. Jawaban a,b,c salah

37. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. Manakah pernyataan berikut yang tepat :

a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A

c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B

d. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A

38. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui :

a. BI – RTGS b. USD – FTS c. SKNBI

39. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas

b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank berbentuk hukum Koperasi

d. Bank Perkreditan Rakyat

40. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah :

a. Risiko Hukum b. Risiko Reputasi

(6)

41. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Pembuatan kebijakan moneter

b. Penyelenggara sistem pembayaran c. Pengaturan dan pengawasan bank d. Pembuat kebijakan fiskal

42. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Off-site visits dan on site visits

b. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Pertemuan dengan manajemen bank

d. Monitoring terhadap laporan secara berkala

43. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris, yaitu:

a. Komite Audit b. Komite Renumerasi

c. Komite Manajemen Risiko d. Komite Kepatuhan

44. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar, untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer, yaitu dolar ke rupiah. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko:

a. Risiko valas

b. Risiko valas dan bunga dalam dolar

c. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Risiko valas, bunga rupiah dan bunga dalam dolar

45. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Bank Sentral

b. Dewan Komisaris

c. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Auditor eksternal

46. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional, bank menggunakan: a. Rata-rata kerugian masa lalu

b. Median kerugian masa lalu c. Modus kerugian masa lalu

d. Simpangan baku kerugian masa lalu

47. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi, maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali :

a. Keuntungan bank menurun b. Lemahnya keamanan c. Pelayanan terganggu

d. Kualitas pelayanan buruk dirasakan

48. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II:

a. Melindungi bank dari risiko kredit, operasional dan risiko pasar di trading book b. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit.

c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik

(7)

49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari :

a. Proses Internal b. Sistem

c. Eksternal d. Hukum

50. Terkait dengan risk loss dan risk event, manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk loss terjadi karena adanya risk event.

b. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Risk event terjadi karena adanya risk loss

d. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung