PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

(1)

i

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Progam Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh : DIO PRATAMA

2012210524 HALAMAN JUDUL

SEKOLAH TINGGU ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

i

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Progam Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh : DIO PRATAMA

2012210524

HALAMAN JUDUL

SEKOLAH TINGGU ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(3)

ii

Diajukan oleh : DIO PRATAMA NIM : 2012210524

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diuji

(4)

iii SKRIPSI

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Disusun oleh :

DIO PRATAMA 2012210524

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 19 Agustus 2016

Tim Penguji :

Ketua : Dr.Dra. Ec. Sri Haryati, M.M ... ...

Sekretaris : Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si. ...

(5)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dio Pratama

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Februari 1994

NIM : 2012210524

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

GO PUBLIC

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : ...

(Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si.)

Ketua Program Sarjana Manajemen, Tanggal : ... ...

(6)

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"MOTTO"

Keberhasilan Adalah Sebuah Sikap

"PERSEMBAHAN"

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan pada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada "Allah SWT" atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan petunjuk, kekuatan serta kemudalan dalam penulisan skripsi ini sampai tereselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada Bapak dan Mama terhebat yang saya cintai Bapak Pudjo Atmoko dan Mama Harmi Yulisiani yang selalu mendoakan anak-anaknya, dan selalu memberi motivasi dan semangat tanpa henti dari awal perkuliahan, hingga akhir saya dapat menyelesaikan skripsi.

Terima kasih kepada Adik-adik ku tersayang Ryan Kurniansyah dan Atika Tria Ningrum, serta keluarga besar saya yang ikut mensupport dan mendoakan saya.

Terima kasih kepada ayangku Belinda Septivia Putri yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu, dan usaha untuk membantu dan menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini.

(7)

vi

(8)

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul "PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi maupun saat perkuliahan, yaitu :

1. Hj. Anggraeni, S.E.,M.S.i selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas

Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Ibu Emma Julianti S.E.,M.M selaku dosen wali saya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

(9)

viii

semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pembacanya

Surabaya, Agustus 2016

(10)

ix DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

ABSTRACT ... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Masalah ... 1

1.2Perumusan Masalah ... 7

1.3Tujuan Penlitian ... 8

1.4Manfaat Penelitian ... 9

1.5Sistematika Penulisan Skripsi ... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1Penelitian Terdahulu ... 13

2.2Landasan Teori ... 19

2.3Kerangka Pemikiran ... 39

2.4Hipotesis Penelitian ... 40

BAB III METODE PENELITIAN 3.1Rancangan Penelitian ... 42

3.2Batasan Penelitian ... 43

3.3Identifikasi Variabel ... 43

3.4Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 43

3.5Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 46

3.6Data dan Metode Pengumpulan Data ... 48

3.7Teknik Analisis Data ... 49

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 55

4.2 Analisis Data ... 64

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 109

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 112

5.3 Saran ... 112 DAFTAR RUJUKAN

(11)

x

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Perkembangan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Go Public 3

Tabel 2.1 : Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelititan Terdahulu Dengan

Penelitian Sekarang 18

Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public

Berdasarkan Asset Per Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) 42 Tabel 3.2 : Sampel Berdasarkan Total Asset Bank Umum Swasta Nasional

Devisa Go Public Berdasarkan Kriteria Per Desember 2015 (dalam

jutaan rupiah) 43

Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Dengan Periode Triwulan IV 2015 60

Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.3 : Posisi APB Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.4 : Posisi NPL Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.5 : Posisi IRR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.6 : Posisi PDN Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.7 : Posisi BOPO Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.8 : Posisi FBIR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.9 : Posisi ROA Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai

Tabel 4.10 : Koefisien Regresi Linier Berganda 73

Tabel 4.11 : Hasil Analisis Uji F 77

(12)

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 35

(13)

xii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposit Rasio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)

Lampiran 3 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 4 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 5 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 6 : Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)

Lampiran 7 : Perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Oprasional (BOPO)

Lampiran 8 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran 9 : Perhitungan Return On Asset (ROA)

(14)

xiii

INFLUENCE OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY AND EFICIENCY TOWARD ROA IN NATIONAL PRIVATE BANK

FOREIGN EXCHANGE GO PUBLIC

Dio Pratama STIE Perbanas Surabaya

E-mail : diopratama2594@gmail.com Jl. Randu Barat 1/27A

ABSTRACT

The purpose of research was to determine whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR has a significant influence either simultaneously or partially.

This study used population at the National Private Bank Foreign Exchange G Public. The sampling technique used was purposive sampling. Data used is secondary data. Methods of data collection using the method of documentation. Data were analyzed using multiple regression analysis.

Based on the calculations and the results hypothesis that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR for Return On Assets on National Private Bank Foreign Exchange Go Public together have significant effect. Partially LDR has a negative effect not significant, IPR has a positive effect significant, APB has a positive effect not significant, NPL has a negative effect not significant, IRR has a negative effect not significant, PDN has a negative effect not significant, BOPO has a negative effect significant, and FBIR has a positive effect significant. Among the eight independent variables that contribute the most dominant on Return On Assets is BOPO of 90,70 per cent higher when compared with the other independent decision variables.

(15)

xiv

SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC Dio Pratama

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : 2012210524@students.perbanas.ac.id Jl. Randu Barat 1/27A

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR terhadap ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa secara bersama-sama berpengaruh. Sebagian LDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, IPR memiliki pengaruh positif signifikan, APB memiliki pengaruh positif tidak signifikan, NPL memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, IRR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, PDN memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan, dan FBIR memiliki pengaruh positif signifikan. Di antara delapan variabel bebas yang memberikan kontribusi paling dominan pada ROA adalah BOPO sebesar 90,70 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan variabel bebas lain.