Reaksi Pasar di Seputar Ex Dividend Date pada Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia: Pengujian Teori Sinyal dan Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Abnormal Return Hasil Pengujian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia dapat dikatakan belum efisien dalam bentuk setengah kuat jika diuji pada pengumuman stock split,
, investor merespon sebagai sinyal negatif pengumuman dividen meningkat yang diberikan oleh perusahaan tidak bertumbuh (terima Ha 5 ). Kata kunci
Dari hasil analisis data terlihat bahwa: (1) Pasar modal bereaksi positif terhadap pengumuman dividen meningkat artinya terdapat kandungan informasi pada peristiwa pengumuman
Metode yang dapat dilakukan untuk menguji efisiensi pasar modal dalam bentuk kuat adalah dengan melihat ada tidaknya abnormal return yang berlebihan dari
Terjadi abnormal return dari kebijakan VII, hal ini menjelaskan bahwa terjadi efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat pada perusahaan yang
Kesimpulan yang diperoleh bahwa pasar modal di Indonesia yang diwakili oleh perusahaan manufaktur tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 belum efisien bentuk setengah
Hasil penelitian ini meyatakan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar peristiwa pengumuman vonis Ahok 9 Mei 2017 pada perusahaan yang
H2: Pasar modal syari’ah pada Bursa Efek Indonesia BEI telah mencapai efisiensi bentuk setengah kuat dengan menggunakan informasi kenaikan harga BBM tahun 2014 Teknik pengambilan
