analisis perhitungan

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f L C R T r i w u l a n

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : September 2020

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk perhitungan rata-rata kuartal III 2020 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 63 angka LCR harian atau 4 angka lebih banyak dari perhitungan rata-rata kuartal II 2020. Dalam kuartal III 2020, angka rata-rata LCR Individual naik dibandingkan rata-rata kuartal II 2020. Dimana pada kuartal II 2020, angka rata-rata LCR berada di 180,02% sedangkan pada kuartal III 2020 menjadi 195,22%.

Kenaikan LCR secara rata-rata ini dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata nilai tertimbang HQLA sebesar eq. Rp 10,1 Triliun yang didorong oleh peningkatan deposit dalam Kuartal III 2020 bila dibandingkan pada kuartal II 2020. Secara rata-rata pinjaman juga mengalami penurunan seiring menurunnya aktivitas penyaluran Kredit dikuartal III 2020 ini, yang kemudian penurunan pinjaman ini dialokasikan kedalam bentuk HQLA khusus nya Obligasi Pemerintah.

Net Cash outflow dalam waktu 30 hari naik sebesar eq. Rp 2,5 Trilliun mayoritas berasal dari peningkatan Deposit yang masuk dalam 30 hari dan terjadi pada deposit dari nasabah Perorangan dan UKM yang meningkat sebesar eq. Rp. 1 Triliun

(2)

atau eq. Rp. 74 Milyar setelah bobot. Untuk Simpanan Korporasi yang masuk dalam 30 hari meningkat sebesar eq. Rp. 2,8 Trilyun atau eq. Rp. 2,4 Trilyun. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan deposit Korporasi banyak berasal dari deposit Non-Operasional dari entitas lainnya.

Bank terus mengembangkan produk mobile banking (OCTO Mobile, OCTO BizChannel, OCTO Clicks dll) yang bertujuan untuk meningkatkan transactional account, salah satunya dengan fitur pembukaan Tabungan dan Deposito melalui mobile banking agar nasabah dapat menjalankan aktifitas perbankan dengan mudah dan tetap aman. Bank melakukan edukasi dan penawaran variasi produk pendanaan/deposito dengan tenor yang lebih panjang. Dengan pengembangan ini, diharapkan pertumbuhan deposit yang stabil dan memiliki jangka waktu panjang akan terus bertambah.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.

Analisa secara Konsolidasi

Untuk nilai rata-rata konsolidasi secara kuartalan, kami menghitung angka LCR rata-rata 3 bulan Bank Only dalam kuartal

(3)

tersebut dan rata-rata 3 posisi akhir bulan LCR anak perusahaan. Dimana dalam perhitungan LCR konsolidasi bulanan, kami hanya menggunakan data anak perusahaan untuk posisi akhir bulan saja. Hal ini dikarenakan, anak perusahaan belum memiliki kemampuan untuk menghitung komponen LCR secara harian. Selain itu juga, porsi dari perusahaan lebih mendominasi atas pergerakan dari angka LCR secara konsolidasi ini, hal ini dikarenakan secara ukuran Aset yang ada, anak perusahaan relatif kecil dibandingkan perusahaan induk atau Bank.

Secara konsolidasi, angka LCR rata-rata kuartal III 2020 sebesar 193,51% atau naik 14,57% dibanding kuartal sebelumnya (posisi kuartal II 2020 sebesar 178,94%). Kenaikan tersebut dikarenakan rata-rata HQLA di kuartal III 2020 naik sebesar eq.

Rp 10,2 Triliun yang mayoritas berasal dari penurunan pinjaman yang terjadi sedangkan untuk rata-rata Net Cash Outflow naik sebesar eq. Rp 2,7 Triliun. Perubahan ini banyak terjadi di sisi Induk Perusahaan atau Bank. Jika dibandingkan dengan dengan rata-rata LCR Individual, penambahan komponen Anak Perusahaan membuat rata-rata LCR Konsolidasi sedikit lebih kecil sebesar 1,71% dari rata-rata LCR Individual. Penambahan Anak Perusahaan tersebut tidak signifikan mengingat komponen Anak Perusahaan relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen Bank.

(4)

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Sep-20 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate)

kontraktual

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

63 Titik data posisi harian dan akhir bulan

62 Titik data posisi harian dan akhir bulan HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)

2 Total High Quality Liquid Asset

(HQLA) 72,521,653 62,348,863 72,549,701 62,276,721

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 59,440,967 2,972,048 58,799,864 2,939,993.20 59,462,107 2,973,105.36 58,836,273 2,941,813.67

b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 22,904,531 2,290,453 22,484,679 2,248,467.88 22,955,653 2,295,565.27 22,435,055 2,243,505.48 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 22,145,672 4,930,405 23,718,994 5,316,923 21,840,123 4,854,334 23,383,952 5,234,037

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 53,862,387 27,684,216 49,676,617 25,201,781 53,877,911 27,686,770 49,588,412 25,169,885

c. surat berharga berupa surat utang

yang diterbitkan oleh bank (unsecured 272,810 272,809.52 - - 310,709 310,709 - - 5 Pendanaan dengan agunan (secured

funding) 2,269,708 0 0 0 2,280,485 0 0 0

6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 9,822,751 9,822,751 11,313,347 11,313,347 9,791,681 9,791,681 11,218,629 11,218,629

b. arus kas keluar atas peningkatan

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas

likuiditas 11,832,879 1,315,339 13,218,269 1,430,812 11,836,987 1,316,990 13,210,663 1,428,912

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran

dana 0 0 0 268,473 268,473 0 0

f. arus kas keluar atas kewajiban

kontijensi pendanaan lainnya 68,760,676 236,377 69,544,817 244,359 68,717,399 236,384 69,524,208 243,947

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 522,289 522,289 1,062,146 1,062,146 524,759 524,759 1,070,590 1,070,590

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR

(CASH OUTFLOWS) 50,046,687 49,757,828 50,258,771 49,742,947 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8 Pinjaman dengan agunan Secured

lending 1,414,575 0 3,111,578 0 1,370,383 0 2,984,508 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing

exposures) 7,992,872 2,574,142 7,896,803 2,935,944 7,997,021 2,471,247 7,874,736 2,831,018

10 Arus kas masuk lainnya 10,685,998 10,323,391 12,843,014 12,188,278 10,666,740 10,295,911 12,781,996 12,109,356

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH

INFLOWS) 20,093,445 12,897,533 23,851,396 15,124,222 20,034,145 12,767,158 23,641,240 14,940,374

TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA 72,521,653 62,348,863 72,549,701 62,276,721 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 37,149,155 34,633,606 37,491,614 34,802,572

14 LCR (%) 195.22% 180.02% 193.51% 178.94%

Keterangan: ¹Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Komponen No:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q3 2020) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q2 2020) Posisi Tanggal Laporan (Q3 2020) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q2 2020)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI