Bank CIMB

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f L C R T r i w u l a n

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Desember 2019

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk perhitungan rata-rata kuartal IV 2019 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 65 angka LCR harian atau 1 angka lebih sedikit dari perhitungan rata-rata kuartal III 2019. Dalam kuartal IV 2019, angka rata-rata LCR Individual naik dibandingkan rata-rata kuartal III 2019. Dimana pada kuartal III 2019, angka rata-rata LCR berada di 152,75% sedangkan pada kuartal IV 2019 menjadi 167,13%.

Kenaikan LCR secara rata-rata ini dipengaruhi oleh penurunan rata-rata tertimbang Cash Outflow dari Korporasi sebesar eq. Rp 1,1 Triliun sedangkan rata-rata nilai tertimbang HQLA naik sebesar eq. Rp 2,2 Triliun. Pergerakan tersebut didukung oleh penerbitan surat utang yang diterbitkan Bank sebesar eq. Rp 2 Triliun dengan tenor 1, 3 dan 5 tahun, rata-rata transaksi Reverse Repo jatuh tempo sebesar eq. Rp 910 Milyar dan rata-rata transaksi Repo baru naik sebesar eq. Rp 828 Milyar yang tidak berpengaruh terhadap perhitungan LCR. Penurunan rata-rata Cash Outflow dari nasabah Korporasi terdiri dari Simpanan Non-Operasional dari entitas lainnya sebesar eq. Rp 1,6 Triliun dengan bobot 100% dan terdapat perpindahan bobot dari rata-rata Simpanan Operasional yang turun sebesar eq. Rp 2,2 Triliun atau eq. Rp 559,6 Milyar

(2)

setelah bobot 25% menjadi Simpanan Non-Operasional yang rata-rata naik sebesar eq. Rp 2,6 Milyar atau sebesar eq. Rp 1,1 Triliun setelah bobot 40%. Pada sisi Cash Inflow, rata-rata pinjaman kepada lembaga jasa keuangan naik sebesar eq.

Rp 645,9 Milyar dengan bobot 100% sedangkan rata-rata pinjaman kepada nasabah korporasi turun sebesar eq. Rp 299,2 Milyar atau eq. Rp 149,6 Milyar setelah bobot 50%.

Bank terus mengembangkan produk mobile banking (OCTO Mobile, OCTO BizChannel, OCTO Clicks dll) yang bertujuan untuk meningkatkan transactional account, salah satunya dengan fitur pembukaan Tabungan dan Deposito melalui mobile banking agar nasabah dapat menjalankan aktifitas perbankan dengan mudah dan tetap aman. Bank melakukan edukasi dan penawaran variasi produk pendanaan/deposito dengan tenor yang lebih panjang. Dengan pengembangan ini, diharapkan pertumbuhan deposit yang stabil dan memiliki jangka waktu panjang akan terus bertambah.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.

(3)

Analisa secara Konsolidasi

Untuk nilai rata-rata konsolidasi secara kuartalan, kami menghitung angka LCR rata-rata 3 bulan Bank Only dalam kuartal tersebut dan rata-rata 3 posisi akhir bulan LCR anak perusahaan. Hal ini dikarenakan, anak perusahaan belum bisa menghitung LCR secara harian. Secara konsolidasi, angka LCR rata-rata kuartal IV 2019 sebesar 166,72% atau naik 14,22%

dibanding kuartal sebelumnya (posisi kuartal III 2019 sebesar 152,50%). Kenaikan tersebut dikarenakan rata-rata HQLA di kuartal IV 2019 naik sebesar eq. Rp 2,3 Triliun sedangkan rata-rata Net Cash Outflow turun sebesar eq. Rp 1,5 Triliun. Jika dibandingkan dengan dengan rata-rata LCR Individual, penambahan komponen Anak Perusahaan membuat rata-rata LCR Konsolidasi lebih kecil 0,41%. Penambahan Anak Perusahaan tersebut tidak signifikan mengingat komponen Anak Perusahaan relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen Bank.

(4)

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Dec-19 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate)

kontraktual

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

65 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

66 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

68 Titik data posisi harian dan akhir bulan

69 Titik data posisi harian dan akhir bulan

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset

(HQLA) 53,204,124 50,978,765 53,435,912 51,091,733

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 55,214,544 2,760,727 56,569,829 2,828,491.44 55,214,112 2,760,705.59 56,567,862 2,828,393.09

b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 21,822,414 2,182,241 21,484,217 2,148,421.68 21,816,710 2,181,670.98 21,481,099 2,148,109.94 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 23,692,158 5,294,335 25,868,441 5,850,806 23,369,179 5,214,023 25,782,685 5,829,534

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 44,506,036 22,650,127 43,429,711 23,217,454 44,639,946 22,700,235 43,462,843 23,234,666

c. surat berharga berupa surat utang

yang diterbitkan oleh bank (unsecured 254,462 254,461.54 232,121.21 232,121.21 249,982 249,982 243,174.60 243,174.60 5 Pendanaan dengan agunan (secured

funding) 3,840,830 0 0 0 3,821,770 0 0 0

6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 10,464,167 10,464,167 13,148,472 13,148,472 10,411,553 10,411,553 13,057,373 13,057,373

b. arus kas keluar atas peningkatan

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas

likuiditas 18,055,918 2,015,458 17,524,197 1,897,967 18,082,023 2,019,719 17,501,239 1,893,918

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran

dana 0 0 0 218,822 218,822 0 0

f. arus kas keluar atas kewajiban

kontijensi pendanaan lainnya 69,089,067 282,935 69,765,475 286,360 69,057,605 282,984 69,806,763 286,403

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 893,968 893,968 1,008,359 1,008,359 895,447 895,447 1,013,748 1,013,748

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR

(CASH OUTFLOWS) 46,798,420 50,618,452 46,935,141 50,739,630 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8 Pinjaman dengan agunan Secured

lending 531,695 0 1,441,765 0 541,026 0 1,409,665 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing

exposures) 8,702,005 3,887,769 8,639,348 3,384,385 8,748,628 3,855,599 8,792,317 3,469,073

10 Arus kas masuk lainnya 11,506,573 11,076,645 14,323,629 13,860,358 11,462,509 11,027,676 14,227,894 13,767,059

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH

INFLOWS) 20,740,272 14,964,414 24,404,743 17,244,743 20,752,162 14,883,275 24,429,876 17,236,132

TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA 53,204,124 50,978,765 53,435,912 51,091,733 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 31,834,006 33,373,709 32,051,865 33,503,498

14 LCR (%) 167.13% 152.75% 166.72% 152.50%

Keterangan: ¹Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Komponen No:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q4 2019) Posisi Tanggal Laporan (Q3 2019) Posisi Tanggal Laporan (Q4 2019) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q3 2019)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI